【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 立的專門賬戶不得動(dòng)用。二〕集合方案設(shè)立失敗集合方案推廣完畢在集合方案參與資金總額低于3000萬(wàn)元或優(yōu)先級(jí)份額或普通級(jí)份額委托人少于1人或委托人的人數(shù)少于2人集合方案設(shè)立失敗理人承擔(dān)集合方案的全部推廣費(fèi)用并將已認(rèn)購(gòu)資金及同利息在推廣完畢后15個(gè)工作日內(nèi)退還集合方案委托人。三〕集合方案開始運(yùn)作的條件和日條件：本集合方案成立。日：本集合方案自成立之日起開始運(yùn)作。理人發(fā)起設(shè)立集合資產(chǎn)理方案后5日內(nèi)應(yīng)當(dāng)將發(fā)起設(shè)立情況報(bào)中國(guó)業(yè)協(xié)會(huì)備案同時(shí)抄送住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)。十、集合方案賬戶與資產(chǎn)一〕集合方案賬戶的開立托人為本集合方案開立賬戶、資金賬戶以及其他相關(guān)賬戶。資金賬戶由托人以“XX銀行資產(chǎn)托專戶〞的名義開設(shè)賬戶名稱應(yīng)當(dāng)是“五礦－XX銀行－五礦**集合資產(chǎn)理方案〞 以實(shí)際開立的賬戶名稱為準(zhǔn)〕。因業(yè)務(wù)開展而需要開立的其他賬戶可以根據(jù)法律法規(guī)和本合同的規(guī)定經(jīng)理人與托人進(jìn)展協(xié)商后進(jìn)展。新賬戶按有關(guān)規(guī)那么使用并理。集合方案賬戶、專用交易單元應(yīng)由集合方案理人報(bào)交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)以及住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)及中國(guó)業(yè)協(xié)會(huì)備案。二〕集合方案資產(chǎn)的構(gòu)成本集合方案資產(chǎn)的構(gòu)成主要有集合方案所擁有的股票、債券、和銀行存款本息、應(yīng)收款項(xiàng)、其它等資產(chǎn)。三〕集合方案資產(chǎn)的理與處分集合方案資產(chǎn)由托人托并于理人及托人的自有資產(chǎn)及其理、托的其他資產(chǎn)。理人或托人的債權(quán)人無(wú)權(quán)對(duì)集合方案資產(chǎn)行使凍結(jié)、扣押及其他權(quán)利。除按照?理?、?細(xì)那么?、?集合資產(chǎn)理合同?、?說(shuō)明書?及其他有關(guān)規(guī)定處分外集合方案資產(chǎn)不得被處分。十一、集合方案資產(chǎn)托本集合方案資產(chǎn)交由建立銀行負(fù)責(zé)托并簽署了托協(xié)議。托人將按照雙方達(dá)成的托協(xié)議對(duì)本方案資產(chǎn)進(jìn)展托。托人的托職責(zé)以托協(xié)議的約定為準(zhǔn)如理合同、說(shuō)明書與托協(xié)議沖突相關(guān)約定以托協(xié)議為準(zhǔn)。十二、集合方案的估值理人應(yīng)當(dāng)制訂健全、有效的估值政策和程序并定對(duì)其執(zhí)行效果進(jìn)展評(píng)估保證集合資產(chǎn)理方案估值的公平、合理。一〕資產(chǎn)總值集合方案資產(chǎn)總值是指其所購(gòu)置的各類、銀行存款本息、集合方案各項(xiàng)應(yīng)收款以及其他資產(chǎn)的價(jià)值總和。二〕資產(chǎn)凈值集合方案資產(chǎn)凈值是指集合方案資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的余額。三〕凈值集合方案凈值是指集合方案資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日集合方案份額總數(shù)計(jì)算得到的每集合方案份額的價(jià)值。另有規(guī)定的從其規(guī)定。四〕估值目的客觀、準(zhǔn)確地反映集合方案資產(chǎn)的價(jià)值。經(jīng)集合方案資產(chǎn)估值后確定的集合方案凈值是進(jìn)展、計(jì)算參與和退出集合方案的根底。五〕估值對(duì)象集合方案所擁有的股票、權(quán)證、債券、和銀行存款本息、應(yīng)收款項(xiàng)、其它等一切金融資產(chǎn)和金融負(fù)債。六〕估值日估值日指本集合方案成立后的每個(gè)工作日即上海交易所和深圳交易所的正常交易日。七〕估值估值應(yīng)符合本合同、?客戶資產(chǎn)理業(yè)務(wù)?中的估值原那么、?客戶資產(chǎn)理業(yè)務(wù)估值指引?、及其他法律、法規(guī)的規(guī)定如法律法規(guī)未做明確規(guī)定的參照行業(yè)通行做法處理。資產(chǎn)理人、資產(chǎn)托人的估值數(shù)據(jù)應(yīng)根據(jù)合法的數(shù)據(jù)來(lái)源獲得。對(duì)于固定收益類品種的估值應(yīng)根據(jù)中國(guó)業(yè)協(xié)會(huì)估值工作小組的指導(dǎo)及指導(dǎo)價(jià)格估值。 〕估值；估值日無(wú)交易的以最近交易日的價(jià)收盤價(jià)〕估值；：實(shí)行凈價(jià)交易的債券按估值日收盤價(jià)估值估值日沒(méi)有交易的按最近交易日的收盤價(jià)估值。未實(shí)行凈價(jià)交易的債券按估值日收盤價(jià)減去債券收盤價(jià)中所含的債券應(yīng)收利息得到的凈價(jià)進(jìn)展估值；估值日沒(méi)有交易的按最近交易日債券收盤價(jià)減去債券收盤價(jià)中所含的債券應(yīng)收利息得到的凈價(jià)進(jìn)展估值?！彻乐担粓?chǎng)內(nèi)交易的交易型指數(shù)ETF和上型式LOF按照其估值日在交易所掛牌的價(jià)收盤價(jià)〕估值托在場(chǎng)外的交易型指數(shù)ETF和上型式LOF按照估值日前交易型指數(shù)ETF和上型式LOF凈值估值估值日前一交易日凈值未公布的以此前最近一個(gè)交易日份額凈值計(jì)算LOF、ETF在場(chǎng)內(nèi)的以估值日該收盤價(jià)估值該日無(wú)交易的以最近收盤價(jià)計(jì)算。未上的股票按以下情況分別處理：配股和增發(fā)新股按估值日在交易所掛牌的同一股票的價(jià)估值；首次公開發(fā)行的股票按本錢價(jià)估值。非公開發(fā)行股票估值如下：估值日在交易所上交易的同一股票的價(jià)低于非公開發(fā)行股票的初始獲得本錢時(shí)應(yīng)采用在交易所上交易的同一股票的價(jià)作為估值日該非公開發(fā)行股票的值；估值日在交易所上交易的同一股票的價(jià)高于非公開發(fā)行股票的初始獲得本錢時(shí)應(yīng)按以下公式確定估值日該非公開發(fā)行股票的價(jià)值： 其中：FV為估值日該非公開發(fā)行股票的價(jià)值；C為該非公開發(fā)行股票的初始獲得本錢；P為估值日在交易所上交易的同一股票的價(jià)； 為該非公開發(fā)行股票鎖定所含的交易天數(shù)； 為估值日剩余鎖定即估值日至鎖定完畢所含的交易天數(shù)不含估值日當(dāng)天〕。配股權(quán)證從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止按收盤價(jià)高于配股價(jià)的差額估值；假設(shè)收盤價(jià)低于配股價(jià)那么估值增值額為零。銀行間債券的估值采用國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任提供的中債收益率曲線估值價(jià)格計(jì)算。式以公布的估值日前式凈值估值。貨幣按本錢估值每天按公布的前萬(wàn)份收益計(jì)提收益。估值日無(wú)交易的按最近交易日凈值估值。銀行存款以本錢列示按商定利率在實(shí)際持有間內(nèi)逐日計(jì)提利息。如有確鑿證據(jù)說(shuō)明按上述規(guī)定不能客觀反映集合方案資產(chǎn)公允價(jià)值的理人可根據(jù)詳細(xì)情況在綜合考慮成交價(jià)、報(bào)價(jià)、流動(dòng)性、收益率曲線等多種因素根底上在與托人商議后按最能反映集合方案資產(chǎn)公允價(jià)值的估值。如有新增事項(xiàng)或變更事項(xiàng)按有關(guān)規(guī)定估值。八〕估值程序集合方案的日常估值由理人在每個(gè)估值日進(jìn)展托人復(fù)核。集合方案、優(yōu)先級(jí)份額和普通級(jí)份額的凈值由理人完成估值后將估值結(jié)果加蓋業(yè)務(wù)章后以書面形式報(bào)送托人集合方案托人進(jìn)展復(fù)核托人復(fù)核無(wú)誤后簽章返回給理人。當(dāng)理人與托人的估值結(jié)果不一致時(shí)各方應(yīng)本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度重新計(jì)算核對(duì)。假設(shè)仍無(wú)法達(dá)成一致應(yīng)以理人的估值結(jié)果為準(zhǔn)。如因理人估值錯(cuò)誤由此給集合方案財(cái)產(chǎn)或委托人造成損失的由理人承擔(dān)責(zé)任托人不承擔(dān)責(zé)任。由于交易所、注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤或其他不可抗力等原因造成估值錯(cuò)誤的理人和托人免于承擔(dān)責(zé)任。 九〕估值錯(cuò)誤與遺漏的處理方式： 當(dāng)資產(chǎn)估值導(dǎo)致本集合方案凈值小數(shù)點(diǎn)后四位以內(nèi)發(fā)生過(guò)失時(shí)視為本集合方案凈值錯(cuò)誤。理人和托人應(yīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施確保本集合方案資產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。當(dāng)估值出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)本集合方案理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正托人并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。％時(shí)本方案理人應(yīng)本方案托人并報(bào)本方案理人住所地及所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)備案。因集合方案估值錯(cuò)誤給委托人造成損失的應(yīng)先由理人承擔(dān)理人對(duì)不應(yīng)由其承擔(dān)的責(zé)任有權(quán)向過(guò)錯(cuò)人追償。當(dāng)理人計(jì)算的方案資產(chǎn)凈值、方案凈值已由托人復(fù)核確認(rèn)后的由此造成的委托人或集合方案資產(chǎn)的損失就實(shí)際支付的賠償金額理人和托人按照各方的過(guò)錯(cuò)程度各自承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。由于交易所、注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤或其他不可抗力造成估值錯(cuò)誤的理人和托人免于承擔(dān)責(zé)任。前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的按其規(guī)定處理。十〕暫停估值的情形當(dāng)出現(xiàn)以下情形致使集合方案理人無(wú)法準(zhǔn)確評(píng)估集合方案資產(chǎn)價(jià)值時(shí)可暫停估值。但估值條件恢復(fù)時(shí)集合方案理人必須按規(guī)定完成估值工作。集合方案所涉及的交易所遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營(yíng)業(yè)時(shí)；因不可抗力或其他情形致使集合方案理人、托人無(wú)法準(zhǔn)確評(píng)估集合方案資產(chǎn)價(jià)值時(shí)； 由于交易所及注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤或由于其他不可抗力等原因理人和托人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)展檢查但未能發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的由此造成的資產(chǎn)估值錯(cuò)誤理人和托人可以免除賠償責(zé)任。但理人、托人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施消除由此造成的影響。十三、集合方案的費(fèi)用一〕方案費(fèi)用的種類托人的托費(fèi)；理人的理費(fèi)；交易費(fèi)用；集合方案成立后的費(fèi)用、注冊(cè)登記費(fèi)用、詢證費(fèi)、研究效勞費(fèi)、電子合同效勞費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)；按照有關(guān)規(guī)定可以列入的其他費(fèi)用。二〕方案費(fèi)用計(jì)提、計(jì)提和支付方式托費(fèi)1〕按資產(chǎn)凈值的 年費(fèi)率計(jì)提。2〕按前方案資產(chǎn)凈值計(jì)算按日計(jì)提按季支付。由托人根據(jù)理人的指于下一季度前5 個(gè)工作日內(nèi)從集合方案中一次性支付。假設(shè)遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無(wú)法按時(shí)支付的順延至最近可支付日支付。3〕托費(fèi)計(jì)算如下：H＝i年托費(fèi)率247。365注：H為每日應(yīng)計(jì)提的托費(fèi)i為前的資產(chǎn)凈值。理費(fèi)1〕按資產(chǎn)凈值的】年費(fèi)率計(jì)提。2〕按前方案資產(chǎn)凈值計(jì)算按日計(jì)提按季支付。由托人根據(jù)理人的指于下一季度前5 個(gè)工作日內(nèi)從集合方案中一次性支付。假設(shè)遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無(wú)法按時(shí)支付的順延至最近可支付日支付。3〕理費(fèi)計(jì)算如下：D＝i年托費(fèi)率247。365注：D為每日應(yīng)計(jì)提的理費(fèi)i為前的資產(chǎn)凈值。交易費(fèi)用集合方案運(yùn)作間發(fā)生的交易手續(xù)費(fèi)、式的認(rèn)申〕購(gòu)和贖回費(fèi)、印花稅等有關(guān)稅費(fèi)在收取時(shí)從集合方案中扣除。交易傭金的費(fèi)率由理人本著保護(hù)委托人利益的原那么按照法律法規(guī)的規(guī)定確定本集合方案不設(shè)置最小傭金限制。集合方案成立后的費(fèi)用、注冊(cè)登記費(fèi)用、詢證費(fèi)、研究效勞費(fèi)、電子合同效勞費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)以及按照有關(guān)規(guī)定可以列入的其他費(fèi)用。由理人本著保護(hù)委托人利益的原那么按照公允的價(jià)格確定法律法規(guī)另有規(guī)定時(shí)從其規(guī)定。并由托人根據(jù)法律法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定按費(fèi)用實(shí)際支出金額支付列入當(dāng)方案費(fèi)用。三〕不列入方案費(fèi)用的工程方案推廣發(fā)生的費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用不得列入方案費(fèi)用。理人和托人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或方案資產(chǎn)的損失以及處理與方案運(yùn)作無(wú)關(guān)事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用等不列入方案費(fèi)用。十四、集合方案的收益分配 一〕收益的構(gòu)成收益包括:集合方案所得債券利息、紅利、股息、買賣價(jià)差、銀行存款利息及其他合法收入。集合方案的凈收益為集合方案收益扣除按照有關(guān)規(guī)定可以在集合方案收益中扣除的費(fèi)用后的余額。二〕收益分配原那么每一份優(yōu)先級(jí)份額享有同等的分配權(quán)每一份普通級(jí)份額享有同等的分配權(quán)；優(yōu)先級(jí)份額委托人到清算時(shí)按本合同約定優(yōu)先滿足本金和分配應(yīng)得收益；普通級(jí)份額委托人到清算時(shí)按本合同約定獲得優(yōu)先級(jí)份額本金、收益分配后的全部剩余收益。法律、法規(guī)或監(jiān)機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。十五、理念與策略一〕目的在控制和分散組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下實(shí)現(xiàn)組合資產(chǎn)長(zhǎng)穩(wěn)定增值。二〕策略理念本集合方案以追求絕對(duì)收益為目的精選在各行業(yè)中具有地位的大型上在控制和分散組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下實(shí)現(xiàn)組合資產(chǎn)長(zhǎng)穩(wěn)定增值。策略1〕、資產(chǎn)配置策略本集合方案主要于二級(jí)購(gòu)置流通股票固定收益類金融工具及貨幣工具在控制和分散組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)展動(dòng)態(tài)配置以實(shí)現(xiàn)嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)健增值的目的。2〕、股票策略本集合方案精選在各行業(yè)中具有地位的大型上參與流通股的在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下獲取股票的長(zhǎng)收益。3〕、債券類資產(chǎn)策略債券策略的核心是利用理人較強(qiáng)的宏觀經(jīng)濟(jì)與債券研究才能特別是對(duì)短融資券、債、企業(yè)債等信譽(yù)債品種的研究才能以持有到持有策略為主結(jié)合運(yùn)用久策略及收益率曲線策略等構(gòu)造債券組合力爭(zhēng)到達(dá)債券組合平安性與收益性的統(tǒng)一。4〕、現(xiàn)金類資產(chǎn)策略本方案通過(guò)對(duì)現(xiàn)金理類金融品種的組合操作在保持本金的平安性與資產(chǎn)流動(dòng)性的同時(shí)追求穩(wěn)定的當(dāng)收益。通過(guò)合理有效分配本方案的現(xiàn)金流保持組合的流動(dòng)性滿足本方案運(yùn)作的要求。十六、決策與風(fēng)險(xiǎn)控制一〕集合方案的決策根據(jù)集合方案以有關(guān)法律、法規(guī)和本合同的有關(guān)規(guī)定為決策根據(jù)并以維護(hù)集合方案委托人利益作為準(zhǔn)那么。詳細(xì)決策根據(jù)包括：?理?、?細(xì)那么?、??、?集合資產(chǎn)理合同?、?說(shuō)明書?等有關(guān)法律性；宏觀經(jīng)濟(jì)開展態(tài)勢(shì)、微觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行環(huán)境和走勢(shì)。這是本方案決策的根底。對(duì)象收益和風(fēng)險(xiǎn)的配比關(guān)系。在充分權(quán)衡對(duì)象的收益和風(fēng)險(xiǎn)的前提下做出決策是本方案維護(hù)委托人利益的重要保障。針對(duì)本方案的特點(diǎn)在衡量收益與風(fēng)險(xiǎn)之間的配比關(guān)系時(shí)以追求委托人的本金平安為第一要旨在此根底上為委托人爭(zhēng)取較高的收益。二〕集合方案的程序主辦人根據(jù)內(nèi)外部研究機(jī)構(gòu)提供的宏觀分析、貨幣及利率分析、行業(yè)分析、企業(yè)分析及分析等研究進(jìn)展證做出方案提交資產(chǎn)理業(yè)務(wù)決策執(zhí)行機(jī)構(gòu)。理人資產(chǎn)理業(yè)務(wù)決策執(zhí)行機(jī)構(gòu)審核主辦人提交的方案制定決策。組合方案經(jīng)理人資產(chǎn)理業(yè)務(wù)決策執(zhí)行機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后由主辦人施行詳細(xì)操作方案交易以交易指的形式下達(dá)至理人交易室。理人交易室根據(jù)交易指詳細(xì)執(zhí)行買賣操作并將指的執(zhí)行情況反響給主辦人。三〕風(fēng)險(xiǎn)控制理人風(fēng)險(xiǎn)控制的原那么1〕全面性原那么：理人風(fēng)險(xiǎn)控制必須覆蓋理人的所有部門和崗位浸透到理人各項(xiàng)業(yè)務(wù)過(guò)程和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)；2〕審慎性原那么：理人風(fēng)險(xiǎn)控制的核心是有效防范各種風(fēng)險(xiǎn)組織體系的構(gòu)成、理制度的建立都要以防范風(fēng)險(xiǎn)、審慎經(jīng)營(yíng)為出發(fā)點(diǎn)；3〕性原那么：理人根據(jù)業(yè)務(wù)的需要設(shè)立相對(duì)的機(jī)構(gòu)、部門和崗位理人部門和崗位的設(shè)置必須權(quán)責(zé)清楚；4〕有效性原那么：理人各種理制度具有高度的權(quán)威性；執(zhí)行理制度不能有任何例外任何人不得擁有超越制度或違犯規(guī)章的權(quán)利；5〕定性和定量分析相結(jié)合原那么：理人建立完備的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系使風(fēng)險(xiǎn)控制更具有客觀性和操作性。理人風(fēng)險(xiǎn)控制的組織架構(gòu)本方案在運(yùn)作過(guò)程中面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要包括：風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、理風(fēng)險(xiǎn)、新股破發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。針對(duì)方案理的風(fēng)險(xiǎn)方案理人制定了一系列嚴(yán)有效的風(fēng)險(xiǎn)控制制度建立和完善對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的事前防范、事中控制、事后稽查和的理機(jī)制。各風(fēng)險(xiǎn)理部門在各風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)節(jié)進(jìn)展合理分工。資產(chǎn)理業(yè)務(wù)決策會(huì)簡(jiǎn)稱投委會(huì)〕是理人資產(chǎn)理的決策機(jī)構(gòu)。投委會(huì)是理人常設(shè)議事機(jī)構(gòu)是資產(chǎn)理業(yè)務(wù)理相關(guān)事宜的權(quán)利機(jī)構(gòu)主要職責(zé)包括經(jīng)理的任免與考核；確定對(duì)資產(chǎn)理事業(yè)部總經(jīng)理、經(jīng)理的授權(quán)范圍并進(jìn)展授權(quán)；重大工程的決策；檢查投委會(huì)執(zhí)行情況檢查執(zhí)委會(huì)及執(zhí)行情況等。投委會(huì)以會(huì)議的形式對(duì)與理相關(guān)的重大事宜進(jìn)展集體討和決策。風(fēng)險(xiǎn)控制流程1〕建立風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境。詳細(xì)包括制定風(fēng)險(xiǎn)控制戰(zhàn)略、目的設(shè)置相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)包括風(fēng)險(xiǎn)理機(jī)構(gòu)、決策機(jī)構(gòu)等并裝備相應(yīng)的人力資源與技術(shù)系統(tǒng)設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)控制的時(shí)間范圍與空間范圍等內(nèi)容。2〕識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。辨識(shí)組織系統(tǒng)與業(yè)務(wù)流程中存在的風(fēng)險(xiǎn)種類及存在原因。3〕分析風(fēng)險(xiǎn)。檢查存在的控制措施分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性及其引起的后果。4〕度量風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)定性和定量的手段度量風(fēng)險(xiǎn)程度的上下。定性的度量是把風(fēng)險(xiǎn)程度劃分為假