決策分析培訓(xùn)教材(ppt40頁(yè))(編輯修改稿)
2025-04-16 03:53 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 報(bào)價(jià)值 （ EVPI） ： 全情報(bào)即自然狀態(tài)確切的信息 ， 由全情報(bào) （ 確切自然狀態(tài)信息 ） 帶來(lái)的額外收益為全情報(bào)價(jià)值 。 例：在期望值準(zhǔn)則例中 ， 最優(yōu)方案為 S3， 此時(shí)為沒(méi)有獲得全情報(bào)的收益計(jì)為 EVW0PI= 。 若決策者知道自然狀態(tài) ， 當(dāng)需求為大時(shí) ， 采取方案 S1， 收益為 30， 發(fā)生概率為 ； 當(dāng)需求為小 ， 最優(yōu)方案 S3， 收益 5， 概率 ； 全情報(bào)的期望收益 EVWPI＝ *30+*5＝ 全情報(bào)價(jià)值 EVPI ＝全情報(bào)的期望收益 EVWPI EVW0PI ＝ 6萬(wàn)元 。 樣本情報(bào)價(jià)值 風(fēng)險(xiǎn)型決策中若用一些新的信息來(lái)修正自然狀態(tài)的概率 ， 在用修正的概率進(jìn)行決策分析 ， 又稱貝葉斯決策 。 若自然狀態(tài) Si的概率為 P(Si)稱為先驗(yàn)概率 。 現(xiàn)對(duì)進(jìn)行試驗(yàn) X＝ （ X1, X2, … Xm） 等 ,對(duì)原來(lái)自然狀態(tài) Si的概率修正為 P(Si/ Xk),后驗(yàn)概率 。 由貝葉斯公式： ?????n1ttktikiki)SXP()P(S)SXP()P(S)XSP(例：自然狀態(tài)為需求大 N1,需求小 N2的概率分別為 ， ， 即先驗(yàn)概率 P（ N1） ＝ ； P（ N2） ＝ 。 現(xiàn)委托一家咨詢公司做市場(chǎng)調(diào)查 ， 結(jié)果有兩種：市場(chǎng)需求大I1。市場(chǎng)需求小 I2。 根據(jù)過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)知： P（ I1/N1） ＝ , P（ I2/N1） ＝ ； P（ I2/N2） ＝ , P（ I1/N2） ＝ 。 2 4 1 大批量 生產(chǎn) 中批量 生產(chǎn) 小批量 生產(chǎn) 30 6 20 2 10 5 I1 P(I1) 3 I2 P(I2) 6 5 30 6 20 2 10 5 7 9 8 大批量 生產(chǎn) 中批量 生產(chǎn) 小批量 生產(chǎn) N1 P（ N1/I1） N1 P（ N1/I1） N2 P（ N2/I1） N2 P（ N2/I1） N2 P（ N2/I1） N1 P（ N1/I1） N1 P（ N1/I2） N1 P（ N1/I2） N2 P（ N2/I2） N2 P（ N2/I2） N2 P（ N2/I2） N1 P（ N1/I2） 已知： P（ N1） ＝ ， P（ N2） ＝ ； P（ I1/N1） ＝ , P（ I2/N1） ＝ ； P（ I2/N2） ＝ , P（ I1/N2） ＝ 。 求： P（ I1） ， P（ I2） , P（ N1/I1） , P（ N2/I1） , P（ N1/I2） , P（ N2/I2） 由全概率公式： P（ I1） ＝ P（ N1） * P（ I1/N1） + P（ N2） * P（ I1/N2） ＝ P（ I2） ＝ P（ N1） * P（ I2/N1） + P（ N2） * P（ I2/N2） ＝ )( )(*)()(111111 ?? IPNIPNPINP )()(*)()(121212 ?? IPNIPNPINP)( )(*)()(212121 ?? IPNIPNPINP)( )(*)()(222222 ?? IPNIPNPINP2 4 1 S1 S2 S3 30 6 20 2 10 5 I1 3 I2 6 5 30 6 20
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1