01課程介紹與風(fēng)險(xiǎn)管理(編輯修改稿)
2025-03-18 17:36 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 10 Copy Right 169。 FPSCC 中國金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會 (FPSCC) 風(fēng)險(xiǎn)定義 ? 作為風(fēng)險(xiǎn)管理對象的風(fēng)險(xiǎn)： －難以預(yù)期事件所造成的不確定的 經(jīng)濟(jì)損失 －包括直接的損失和間接的損失 －制度的風(fēng)險(xiǎn) — 損失具有災(zāi)害性 ? 作為保險(xiǎn)應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)： － 意外事件造成的經(jīng)濟(jì)損失／人身傷害（純風(fēng)險(xiǎn)） 11 Copy Right 169。 FPSCC 中國金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會 (FPSCC) 認(rèn)識風(fēng)險(xiǎn) －風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)律 ? 發(fā)生的隨機(jī)性 ? 何時(shí)發(fā)生／什么形式 ? 獨(dú)立性與相關(guān)性 ? 獨(dú)立事件／負(fù)相關(guān)事件 ? 單個事件 (相對的 )不可預(yù)期性與大量觀察得出的規(guī)律性 ? 大數(shù)法則 ? 天災(zāi)和“人禍”的作用 ?人們的行為，制度的缺陷往往引發(fā)事故或損失 ? 風(fēng)險(xiǎn)程度的度量 ? 概率 vs損失金額 ? 高風(fēng)險(xiǎn) \高回報(bào) vs低風(fēng)險(xiǎn)低回報(bào) 12 Copy Right 169。 FPSCC 中國金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會 (FPSCC) 認(rèn)識風(fēng)險(xiǎn) 大數(shù)法則 (Law of large numbers) N=10 N=100 N=1000 平均損失 ＞相同的平均損失 ＞不同的標(biāo)準(zhǔn)差 ＞不同的置信區(qū)間 13 Copy Right 169。 FPSCC 中國金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會 (FPSCC) 認(rèn)識風(fēng)險(xiǎn) P 概率 L 損失程度（￥） 損失的兩種極端 : 概率低 ,損失巨大 經(jīng)常發(fā)生 ,損失不大 ?可承受的損失 災(zāi)難性損失? 14 Copy Right 169。 FPSCC 中國金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會 (FPSCC) 風(fēng)險(xiǎn)的后果 ? 直接財(cái)務(wù) \經(jīng)濟(jì)上的損失 ? 間接的損失 ? 人身傷亡 ? 災(zāi)難性后果 ? 精神與社會損失 ? 后果的承擔(dān)者 －所有者 －債權(quán)人 －員工／親屬 －消費(fèi)者／客戶／行業(yè)／社會 15 Copy Right 169。 FPSCC 中國金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會 (FPSCC) 對風(fēng)險(xiǎn)的主觀反映 ? 期望效用 (Expected Utility)與決策 2個基本假設(shè) :
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