01課程介紹與風險管理(編輯修改稿)
2025-03-18 17:36 本頁面
【文章內容簡介】 10 Copy Right 169。 FPSCC 中國金融理財標準委員會 (FPSCC) 風險定義 ? 作為風險管理對象的風險： －難以預期事件所造成的不確定的 經濟損失 －包括直接的損失和間接的損失 －制度的風險 — 損失具有災害性 ? 作為保險應對的風險： － 意外事件造成的經濟損失／人身傷害（純風險） 11 Copy Right 169。 FPSCC 中國金融理財標準委員會 (FPSCC) 認識風險 －風險的規(guī)律 ? 發(fā)生的隨機性 ? 何時發(fā)生／什么形式 ? 獨立性與相關性 ? 獨立事件／負相關事件 ? 單個事件 (相對的 )不可預期性與大量觀察得出的規(guī)律性 ? 大數法則 ? 天災和“人禍”的作用 ?人們的行為，制度的缺陷往往引發(fā)事故或損失 ? 風險程度的度量 ? 概率 vs損失金額 ? 高風險 \高回報 vs低風險低回報 12 Copy Right 169。 FPSCC 中國金融理財標準委員會 (FPSCC) 認識風險 大數法則 (Law of large numbers) N=10 N=100 N=1000 平均損失 ＞相同的平均損失 ＞不同的標準差 ＞不同的置信區(qū)間 13 Copy Right 169。 FPSCC 中國金融理財標準委員會 (FPSCC) 認識風險 P 概率 L 損失程度（￥） 損失的兩種極端 : 概率低 ,損失巨大 經常發(fā)生 ,損失不大 ?可承受的損失 災難性損失? 14 Copy Right 169。 FPSCC 中國金融理財標準委員會 (FPSCC) 風險的后果 ? 直接財務 \經濟上的損失 ? 間接的損失 ? 人身傷亡 ? 災難性后果 ? 精神與社會損失 ? 后果的承擔者 －所有者 －債權人 －員工／親屬 －消費者／客戶／行業(yè)／社會 15 Copy Right 169。 FPSCC 中國金融理財標準委員會 (FPSCC) 對風險的主觀反映 ? 期望效用 (Expected Utility)與決策 2個基本假設 :
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