某集團(tuán)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃推介會(huì)(編輯修改稿)
2025-03-16 22:56 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 對(duì)比圖收益率對(duì)比圖成功的投資策略 — 光大陽光業(yè)績(jī)模擬依據(jù)投資策略構(gòu)建的光大陽光投資組合的收益率有效超越大盤，表明光大陽光的投資策略是有效的。02年 12月 31日 —04 年 12月 31日 ：光大陽光收益率 %大盤指數(shù)收益率 %超越基準(zhǔn) %35 0% 1% 2% 3% 4%11%8%5%2%1% 4% 7% 10%13%16%19%22%25%28%31%34%37%40%依據(jù)正態(tài)分布計(jì)算，光大陽光模擬收益率依據(jù)正態(tài)分布計(jì)算，光大陽光模擬收益率低于低于 3％的概率為％的概率為 ％％3％％光大陽光模擬收益率概率分析圖光大陽光模擬收益率概率分析圖成功的投資策略 — 模擬收益率概率分布期望收益：期望收益： ％％360 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%11%9%6% 4%1%2% 4% 7% 9% 12% 14%17% 19%22% 24%27% 29%32% 34%37% 39%3%客戶模擬收益客戶模擬收益低于低于 3%的概的概率為率為 % 光大陽光客戶份額模擬收益率概率分布光大陽光客戶份額模擬收益率概率分布成功的投資策略 — 客戶收益率概率分布客戶模擬收客戶模擬收益虧損的概益虧損的概率為率為% 期望收益：期望收益： ％％37完善的風(fēng)險(xiǎn)管理? 流程控制? 風(fēng)險(xiǎn)揭示? 信息披露? 防火墻制度? 檔案管理制度? 其他制度38風(fēng) 險(xiǎn) 控 制業(yè)務(wù)支持平臺(tái) 清算 估值 會(huì)計(jì) 托管 IT系統(tǒng)維護(hù)產(chǎn) 品 設(shè) 計(jì)市 場(chǎng) 營 銷投 資 研 究投 資 決 策投 資 執(zhí) 行風(fēng)險(xiǎn)績(jī)效評(píng)估 信息披露及客服反 饋光大證券集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總流程圖39宏觀數(shù)據(jù)及政策行業(yè)政策動(dòng)向市場(chǎng)交易數(shù)據(jù)公司披露信息外部研究報(bào)告 實(shí)地調(diào)研策略研究 行業(yè)研究 公司研究 債券研究投資研究聯(lián)席會(huì)審議通過策略報(bào)告 行業(yè)報(bào)告 核心股票池 債券研究投資經(jīng)理建立或調(diào)整組合下達(dá)交易指令超越權(quán)限需經(jīng)投資研究聯(lián)席會(huì)審議通過資料來源投資研究研究結(jié)果評(píng)審決策投資決策指令下達(dá)投資研究及決策子流程圖 40投資經(jīng)理下達(dá)指令交易員股票池校驗(yàn)投資范圍校驗(yàn)異常交易行為校驗(yàn)集中交易柜臺(tái)系統(tǒng)交易所創(chuàng)元系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)創(chuàng)元系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)投資執(zhí)行子流程圖41行情數(shù)據(jù)基本面數(shù)據(jù)交易數(shù)據(jù)計(jì)算設(shè)置日?qǐng)?bào)周報(bào)月報(bào)年報(bào)收盤計(jì)算定量指標(biāo)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)收益分析 業(yè)績(jī)歸因收益指標(biāo)分析 選 擇 配 置組合收益?zhèn)找姘鍓K收益?zhèn)€股 (券 )收益凈值收益率夏普指標(biāo)詹森系數(shù)特雷諾指標(biāo)類別行業(yè)資產(chǎn)風(fēng)格個(gè)股收益構(gòu)成分析反 饋 反 饋 0投資研究風(fēng)險(xiǎn)分析壓力測(cè)試Stress Testing尾部條件預(yù)期 CTE風(fēng)險(xiǎn)度量VaR反 饋風(fēng)險(xiǎn)績(jī)效評(píng)估及反饋?zhàn)恿鞒虉D42凈值日?qǐng)?bào)季度管理報(bào)告重大事項(xiàng)披露年度審計(jì)意見其他資訊季度托管報(bào)告托管人復(fù)核 指定網(wǎng)站Call Center傳真短信郵寄客 戶 管理人 托管人推廣網(wǎng)點(diǎn)渠道 客戶投 資 者 見 面 會(huì)信息披露及客戶服務(wù)子流程圖43季報(bào)內(nèi)容? 計(jì)劃產(chǎn)品概況 ? 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)? 資產(chǎn)配置狀況（包括股票明細(xì)） ? 備查文件的目錄、存放地點(diǎn)及查詢方式 44防火墻制度? 投資研究防火墻? 投資決策防火墻– 成員獨(dú)立– 股票池獨(dú)立? 投資執(zhí)行防火墻 ? 賬戶管理防火墻 ? 風(fēng)險(xiǎn)和托管控制 投資決策聯(lián)席會(huì)成員：投資部負(fù)責(zé)人研究部負(fù)責(zé)人投資經(jīng)理研究人員外聘行業(yè)專家外聘研究員45檔案管理制度? 產(chǎn)品銷售檔案? 投資研究與投資決策檔案– 投資策略報(bào)告– 行業(yè)配置報(bào)告– 股票池調(diào)整建議報(bào)告– 債券投資報(bào)告– 投資研究聯(lián)席會(huì)議決議 46檔案管理制度? 交易執(zhí)行檔案– 投資交易資料– 系統(tǒng)維護(hù)資料– 清算估值資料
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