市場營銷第四章商業(yè)銀行負債業(yè)務(wù)管理(編輯修改稿)
2025-03-16 14:07 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 25 120 645同業(yè)拆借 2 000 50 22 72短期借款 8 000 216 96 312金融債券 7 000 266 63 329其他負債 4 000 72 80 152合計 90 000 2369 1339 3708 29歷史數(shù)據(jù)加權(quán)平均成本方法n歷 史數(shù)據(jù)加 權(quán) 平均成本方法的運用n以 表 41為例說明該方法的運用n根據(jù) 表 41的數(shù)據(jù)資料，計算有關(guān)負債的歷史加權(quán)成本 30歷史數(shù)據(jù)加權(quán)平均成本方法 (續(xù) ) 31邊際成本法? 邊際成本法指銀行增加一個單位的資金所支付的成本。 ? 表 42 某銀行資金平均邊際成本類別 增加額 可用資金比率 %可用資金額 成本率 % 總成本活期存款 30 78 6 貨幣市場賬戶60 94 8 定期存單 40 94 10 其他定期存款40 94 37 .6 資本 10 97 25 總計 180 32邊際成本法? 33表 43 某銀行 2023年預計加權(quán)平均成本表資金來源 預期余額(萬元 )資金成本率 % 總成本 (萬元 ) 可投資資金比率 %可使用資金總額 (萬元 )零息活期存款 7 000 287 20 1 400有息活期存款 9 000 396 40 3 600普通儲蓄存款 50 000 2 000 80 40 000大額可轉(zhuǎn)讓存單存款18 000 774 90 16 200同業(yè)借款 2 000 72 50 1 000短期借款 8 000 312 60 4 800金融借款 7 000 329 95 6 650其他負債 5 000 190 70 3 500股本 10 000 680 98 9 800合計 116 000 5040 86 950 34預計加權(quán)平均成本方法n預計 加 權(quán) 平均成本方法的運用n以表 43為例說明該方法的運用n根據(jù)表 43計算加權(quán)平均預計成本率和盈利資產(chǎn)收益率 35三、商業(yè)銀行存款的定價n商業(yè)銀行存款定價方法n目標利潤定價法n邊際成本定價法n市場滲透定價法n高層目標定價法 n價格表定價法 36目標利潤定價法n目標利潤定價法公式n每項存款服務(wù)的單位價格 =每單位存款的經(jīng)營費用 +每單位存款的管理費用 +每單位存款的預計利潤 n上述公式把存款定價和銀行成本結(jié)合起來，有利于各地的銀行家把價格和成本更密切地配合起來，調(diào)整以前許多免費服務(wù)的做法。向客戶收取與存款服務(wù)相關(guān)的費用在銀行業(yè)中基本得到了認可。 37目標利潤定價法? 該定價公式要求精確地計算每項存款業(yè)務(wù)的實際經(jīng)營成本，而實際操作中，往往是以商業(yè)銀行資金的集合融資成本作為存款定價的基礎(chǔ)。集合融資成本是以各類資金來源占總資金來源的比重為權(quán)重，對各類資金來源的資金成本率進行加權(quán)計算而得的。? 例如，假設(shè)一家商業(yè)銀行共需籌資 5億元資金，其項目構(gòu)成、各項資金來源的資金成本率、扣除法定儲備等因素后的可用資金比率的資料見表所示。 38目標利潤定價法 39目標利潤定價法根據(jù)圖表的假設(shè)，該商業(yè)銀行的集合融資成本為： 40％ x10％十 50％ ％ +10％ x ％ =％ 該計算結(jié)果表明 ，如果商業(yè)銀行將籌集的資金用于貸款和投資的稅前收益率大于 ％的話，則按當前的存款利率和收費標準對存款進行定價是可以使商業(yè)銀行產(chǎn)生稅前盈利的。 集合融資成本法使商業(yè)銀行可以計算融資成本，此外還能計算存款定價變動時對融資成本產(chǎn)生的影響，從而判別成本變動對商業(yè)銀行盈利的影響 . 40邊際成本定價法? 當市場利率較為穩(wěn)定時，以集合融資成本定價的方法往往可以使商業(yè)銀行作出正確的決策并獲得利潤。但是，當市場利率頻繁變動時，以集合融資成本定價卻有可能使商業(yè)銀行的決策失誤，即可能使商業(yè)銀行的投資虧損或喪失有利的投資機會。 ? 一般地，當市場利率頻繁變化時，應(yīng)該用籌集新資金的成本即邊際成本作為商業(yè)銀行提供新的存款賬戶定價。? 41邊際成本定價法n計算公式n邊際成本 =總成本變動額 =新利率 新利率下吸收的存款量 舊利率 舊利率下吸收的存款量n邊際成本率 =總成本變動額 247。 存款增量 42邊際成本定價法? 例如：設(shè)某商業(yè)銀行按 7％的利率可吸收 25萬元的存款；若利率為 ％，可以吸收 50萬元存款； 8％的利率可吸收 75萬元的存款； ％的利率可吸收 100萬元存款； ％的利率可吸收 125萬元存款。另設(shè)該商業(yè)銀行預計可將新吸收的存款進行投資且投資的收益率為 10％ (該收益率也為投資的邊際收益率，因為投資的收益率不隨投資額的變化而變化 )。根據(jù)以上的假設(shè)，商業(yè)銀行應(yīng)向客戶提供怎樣的存款利率？ 43邊際成本定價法? 例如，當利率從 ％升至 8％時，籌資額可由 50萬元增至 75萬元，因此此時的邊際成本為： 758 ％
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