商業(yè)銀行負債業(yè)務(wù)管理(ppt54頁)(編輯修改稿)
2025-03-06 15:50 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 行原有負債增加的支出。增加的支出。（ 6）加權(quán)平均成本v 見書 P75案例v 某銀行需籌資 1000萬元，包括 500萬元活期存款， 300萬元定期存款， 100萬元貨幣市場借款， 100萬元的股權(quán)資本。假定各項存款利息成本和非利息成本為：活期存款為 8%，定期存款、儲蓄存款、貨幣市場借款均為 10%，股權(quán)資本籌資資本率為20%。各項存款所要交的存款準備金率：活期存款為 15%，定期存款，儲蓄存款為5%，貨幣市場借款為 2%，股權(quán)資本為 0，該銀行加權(quán)平均稅前成本為： 活期存款 /總存款 活期存款利息和非利息成本率 /（100%活期存款準備金率） +定期存款 /總存款 定期存款利息和非利息成本率 /（ 100%定期存款準備金率） +貨幣市場借款 /總存款 貨幣市場借款成本率 /（ 100%貨幣市場借款的存款準備金率） +股權(quán)資本/總存款 股權(quán)資本籌資成本率 /（ 100%股權(quán)資本的存款準備金率） =500/10008%/（ 100%15%）+300/100010%（ 100%5%） +100/100010%（100%2%） +100/100020%/（ 100%0） =%。（ 7）邊際存款成本v 見書 P75案例v 某銀行通過 5%的利率吸收 100萬新存款，銀行估計如果提供利率為 %,可籌資 150萬存款，若提供 6%的利率可籌資 200萬元存款，若提供 %的利率可籌資 250萬存款，若提供 7%的利率可籌資 300萬存款，而銀行的貸款收益率為 %，貸款利率不隨貸款量的增加而增加，貸款利率是貸款邊際收益率。問存款是多少時，銀行可獲最大利潤？ 表 34利用邊際成本法選擇存款利率和存款量利率（%）存款量（萬元）邊際 成本（萬元）邊際成本率（ % ）邊際 收益率（% ）利 潤 （萬元）5 100 150 =150*%100*5% =150*%150*%6 200 =200*6%150*% 5=200*%200*6% 250 =250*%200*6% 5=250*%250*%7 300 =300*7%250*% =300*%300*7%（二）存款成本的控制v 1．利息成本控制v 2．其他成本控制v 一般來說，商業(yè)銀行負債成本控制的關(guān)鍵不在利息成本上，而在于其他成本特別是管理費用和工薪福利的支出。v （ 1）科學(xué)技術(shù)v （ 2）銀行規(guī)模（三）存款定價v （一） “成本 +利潤 ”存款定價法v 該方法是在測算某種存款營業(yè)成本的基礎(chǔ)上，加上銀行計劃利潤目標(biāo)，作為提供給客戶的存款利率上限（下限是保本，上限是保本 +目標(biāo)利潤）。公式：v 某項存款利率 =該項存款的營業(yè)成本率 +目標(biāo)利潤率v 具體步驟：v （ 1）測算每種資金來源的成本比率；v （ 2）每一成本比率 每種資金 /銀行總資金；v （ 3）加總各項乘積得出銀行資金的加權(quán)平均成本 。（二）邊際成本定價法v 平均成本的定價有自身的缺陷，用邊際成本定價比 “成本 +利潤 ”定價法更合理。根據(jù)MC=MR時利潤最大化的原理，當(dāng)銀行提供新利率時，若 MC≦ MR，則表明是可行的。v MC=總成本變動額 =新利率 新利率下吸收的存款量 舊利率 舊利率下吸收的存款量存款定價 (二 )v （三）市場滲透定價法v （四）為不同客戶指定不同的價格v （五）根據(jù)客戶與銀行的關(guān)系定價v （六）價格表定價法四、存款的經(jīng)營策略v （一）影響商業(yè)銀行存款變動的因素v 1．銀行外部因素v （ 1）經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩rv （ 2）中央銀行的貨幣政策v （ 3）金融法規(guī) 2．銀行內(nèi)部因素v （ 1）存款利率v （ 2）銀行服務(wù)v （ 3）貸款是否便利v （ 4）存款的種類和形式v （ 5）銀行與社會各界的關(guān)系v （ 6）銀行的信譽和實力 （二）商業(yè)銀行存款經(jīng)營的策略v 1．存款負債的積極經(jīng)營策略v （ 1）存款新產(chǎn)品的開發(fā)v 其策略主要有兩個方面：一是市場分割策略；二是產(chǎn)品差異策略。v （ 2）加強已有產(chǎn)品的吸引力v （ 3）存款工具證券化v 好處：一是利于轉(zhuǎn)讓兌現(xiàn)，滿足流動性偏好；二是有可能出售牟利，滿足盈利性要求；三是可以轉(zhuǎn)換為其他證券，調(diào)整資金流向；四是其交易風(fēng)險和收益有助于擴大需求市場。v （ 4）以貸引存，存貸結(jié)合v 2．強化存款負債的穩(wěn)定性v 3．控制存款規(guī)模第四節(jié) 短期借款的經(jīng)營管理v 一、短期借款的特征和意義v （一）短期借款的主要特征v 對時間和金額上的流動性需要十分明確。v 對流動性的需要相對集中。v 16
黨政相關(guān)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1