商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)(1)(編輯修改稿)
2025-06-19 06:01 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 金數(shù)額（指盈利性資產(chǎn)總額） 100% =∑ （每類資金來源中可用資金占資金總額的比重 該類資金的成本率） 247。 該類資金用于盈利資產(chǎn)的程度 顯然：銀行資產(chǎn)收益率 ≥C時(shí)，銀行既可支付負(fù)債成本又可支付銀行股東要求的利潤；而當(dāng)銀行資產(chǎn)收益率＜ C時(shí)，要么降低股東利潤，要么降低利息或非利息成本。 成本加利潤定價(jià)法 邊際成本方法告訴銀行其存款基礎(chǔ)應(yīng)擴(kuò)大到什么程度。當(dāng)銀行利潤開始下降時(shí)，銀行必須以更低的邊際成本籌集資金，或?qū)ふ疫呺H利益更大的新的投資。 邊際存款成本：銀行增加最后一個(gè)單位存款所支付的成本。 邊際成本 MC=總成本的變動(dòng) =新利率 以新利率籌集的總資金－舊利率 以舊利率籌集的總資金 邊際成本率 =總成本變動(dòng)額 /籌集的新增資金額 邊際成本定價(jià)法 存款利率 (%) (1) 預(yù)期 存款量 (2) 利息 成本 (3)= (1)(2) 邊際 成本 (4) 邊際成 本率 % (5) 貸款收益率 % (6) 收益率 成本率 (%) (7)=65 收益 (8)=(2)(6)(3) 25 7 10 3 50 8 10 2 75 9 10 1 100 10 10 0 125 11 10 1 金額單位：萬元 第三節(jié) 借款業(yè)務(wù) ? 短期借入負(fù)債 ? 長期借入負(fù)債 ? 我國銀行的負(fù)債結(jié)構(gòu) 貨幣市場(chǎng)借入資金 ?同業(yè)拆借 ?向中央銀行借款 ?回購協(xié)議 ?商業(yè)票據(jù) ?歐洲貨幣市場(chǎng)借款 ? 非存款性 資金來源 資本市場(chǎng)融資 發(fā)行中長期債券 ? 金融機(jī)構(gòu)之間的短期資金融通，主要用于支持日常性的資金周轉(zhuǎn)，它是商業(yè)銀行為解決短期資金余缺、調(diào)劑法定準(zhǔn)備金頭寸而融通資金的重要渠道。 ? 同業(yè)折借市場(chǎng)：無形市場(chǎng)（發(fā)達(dá)國家）與有形市場(chǎng)（中國）。 ? 期限短。隔夜拆借和定期拆借 ? 利率市場(chǎng)化。同業(yè)拆借的利率由供求雙方根據(jù)市場(chǎng)要求協(xié)商而定。一般高于存款利率，低于短期貸款利率，同時(shí)，還應(yīng)略低于央行的再貼現(xiàn)率。 ? 中國外匯交易中心暨全國銀行間同業(yè)拆借中心，為中國人民銀行直屬事業(yè)單位，總部設(shè)在上海，主要職能是：提供銀行間外匯交易、信用拆借、債券交易系統(tǒng)并組織市場(chǎng)交易。 同業(yè)借款 ? 中央銀行是商業(yè)銀行的最后貸款者。 ? 向中央銀行借款的方式有兩種：直接借款（再貸款）與間接借款（再貼現(xiàn)）。 – 再貸款：是中央銀行向商業(yè)銀行提供的信用放款； – 再貼現(xiàn)：指經(jīng)營票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行將其買入的未到期的貼現(xiàn)匯票向中央銀行再次申請(qǐng)的貼現(xiàn)。 ? 市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展國家以再貼現(xiàn)為主，中國以再貸款為主。 向中央銀行借款 ?指商業(yè)銀行在出售證券等金融資產(chǎn)時(shí)簽定協(xié)議，約定在一定期限后按約定價(jià)格購回所賣證券，以獲得即時(shí)可用資金的交易方式。協(xié)議期滿時(shí)，再以即時(shí)可用資金作相反交易。回購協(xié)議相對(duì)于即時(shí)資金供給者的角度，又稱為 “返回購協(xié)議 ”。 ?商業(yè)銀行通過回購協(xié)議融通到的資金無需提繳存款準(zhǔn)備金，從而有利于借款實(shí)際成本的減少；同時(shí)，回購協(xié)議又是一種最容易確定和控制期限的短期借款；回購協(xié)議還有利于商業(yè)銀行更好地滲透到貨幣市場(chǎng)的各個(gè)領(lǐng)域。 指商業(yè)銀行將未到期的票據(jù)在二級(jí)市場(chǎng)上出售給其他投資人的交易行為。在我國，票據(jù)款項(xiàng)的回收一律向申請(qǐng)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)的銀行收取，而不是向承兌人收取。 轉(zhuǎn)貼現(xiàn) 證券回購 實(shí)際是商業(yè)銀行發(fā)行短期債券籌集資金，是銀行負(fù)債證券化的具體表現(xiàn) 。其優(yōu)點(diǎn)表現(xiàn)在： 不繳納納存款準(zhǔn)備金，因此實(shí)際可用資金的數(shù)量要大于同額的存款，實(shí)際利息的負(fù)擔(dān)也就相對(duì)較低 大面額存單不能回購，也不能提前支取，其資金來源比較穩(wěn)定 大面額存單作為一種有形商品可在金融市場(chǎng)廣泛推銷，從而突破了銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的局限，提高了組織資金的能力 發(fā)行成本較低，一旦售出后，只承擔(dān)到期還本付息的義務(wù)，不再提供其他服務(wù)，因而是一種成本較低而又有利于分散風(fēng)險(xiǎn)的短期借款工具。 發(fā)行大面額存單 ? 所謂歐洲貨幣，實(shí)際上是境外貨幣，指的是以外幣表示的存款賬戶。由于各國的國際貿(mào)易大量以美元計(jì)價(jià)結(jié)算，歐洲美元也就成為歐洲貨幣市場(chǎng)的主要貨幣。當(dāng)今世界的歐洲貨幣市場(chǎng)已從歐洲擴(kuò)展到亞洲、非洲和拉丁美洲，形成了一個(gè)全球統(tǒng)一的大市場(chǎng)。 ? 歐洲貨幣市場(chǎng)借款的特點(diǎn) 1．歐洲貨幣市場(chǎng)不受任何國家政府管制和納稅限制 2．
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