從華爾街的陷落看風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)(編輯修改稿)
2025-03-03 23:36 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 險(xiǎn)管理”的思想 – 傳統(tǒng)的“ TRM”：不同風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)一管理 全面風(fēng)險(xiǎn)管理要求在整個(gè)機(jī)構(gòu)范圍內(nèi)將信用風(fēng)險(xiǎn)、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，以及包含這四大 風(fēng)險(xiǎn)的各種金融資產(chǎn)與資產(chǎn)組合、承擔(dān)這些風(fēng)險(xiǎn)的 各個(gè)業(yè)務(wù)單位納入到統(tǒng)一的管理體系中。以信用風(fēng)險(xiǎn) 管理為重點(diǎn)，推進(jìn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理，探索操作風(fēng)險(xiǎn)管理， 加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)一管理。 交通銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官楊東平 25 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 50周年校慶學(xué)術(shù)周 風(fēng)險(xiǎn)管理思想的幾點(diǎn)思考 ? 另一種風(fēng)險(xiǎn)管理的思想就是“全面風(fēng)險(xiǎn)管理”的思想 – “ TRM”思想的擴(kuò)充：金融生態(tài)系統(tǒng) 金融生態(tài)就是指微觀層面的金融環(huán)境，包括法 律、社會(huì)信用體系、會(huì)計(jì)與審計(jì)準(zhǔn)則、中介 服務(wù)體系、企業(yè)改革的進(jìn)展及銀企關(guān)系等。 周小川 26 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 50周年校慶學(xué)術(shù)周 風(fēng)險(xiǎn)管理思想的幾點(diǎn)思考 ? 另一種風(fēng)險(xiǎn)管理的思想就是“全面風(fēng)險(xiǎn)管理”的思想 – “ TRM”思想的擴(kuò)充：生態(tài)金融市場(chǎng) 金融市場(chǎng)可以看作是由多頭交易資金、共同 基金、小投資者和其他“品種”構(gòu)成的“生態(tài) 系統(tǒng)”，所有投資資金在這里進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，以獲 取利潤(rùn)。 Andrew Lo 27 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 50周年校慶學(xué)術(shù)周 風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè) ? 風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)已經(jīng)是一個(gè)老生常談的問(wèn)題，但華爾街海嘯的出現(xiàn)表明，對(duì)于這個(gè)問(wèn)題我們還需要新的思考： – 多層次金融風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè) – 風(fēng)險(xiǎn)管理體系的新概念模型 – 風(fēng)險(xiǎn)管理的評(píng)估思想創(chuàng)新 28 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 50周年校慶學(xué)術(shù)周 風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè) ? 多層次金融風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè) – 金融風(fēng)險(xiǎn)管理不僅僅是機(jī)構(gòu)的事情 – 我們需要建立和完善全社會(huì)的多層次金融風(fēng)險(xiǎn)管理體系 政府監(jiān)管體系 行業(yè)自律體系 機(jī)構(gòu)自我管理體系 29 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 50周年校慶學(xué)術(shù)周 風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè) ? 多層次金融風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè) – 多層次風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的經(jīng)濟(jì)學(xué)邏輯是：金融機(jī)構(gòu)為了追求經(jīng)濟(jì)效益會(huì)去冒風(fēng)險(xiǎn) ， 而金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)行為的外部性 ， 決定了其所冒的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)對(duì)整個(gè)社會(huì)產(chǎn)生損益 ， 因而需要外部的關(guān)注；但它們能夠承擔(dān)多大風(fēng)險(xiǎn)的信息在機(jī)構(gòu)與外界之間是信息不對(duì)稱的；因此需要在機(jī)構(gòu) 、 行業(yè) 、監(jiān)管者等多層結(jié)構(gòu)上建立風(fēng)險(xiǎn)管理約束 30 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 50周年校慶學(xué)術(shù)周 風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè) ? 多層次金融風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè) – 政府需要對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管思想進(jìn)行創(chuàng)新 ? 從 “ 剛性 ” 監(jiān)管到 “ 彈性 ” 監(jiān)管 – 政府的主要監(jiān)管手段 ? 訴諸 法律手段 對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)給予有效約束 ? 運(yùn)用 行政手段 對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施有效監(jiān)管 ? 通過(guò) 經(jīng)濟(jì)手段 對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效調(diào)控 31 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 50周年校慶學(xué)術(shù)周 風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè) ? 多層次金融風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè) – 行業(yè)協(xié)會(huì)的法律地位確立 – 行業(yè)協(xié)會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)管理作用 ? 向政府監(jiān)管當(dāng)局提交行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)告 ? 研究制定行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) ? 強(qiáng)化行業(yè)職業(yè)道德規(guī)范 ?培訓(xùn)和鑒別會(huì)員機(jī)構(gòu)及成員的風(fēng)險(xiǎn)管理能力 ?對(duì)金融交易糾紛進(jìn)行仲裁 32 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 50周年校慶學(xué)術(shù)周 風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè) ? 多層次金融風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè) – 機(jī)構(gòu)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理體系：自我防范的第一關(guān) – 自從 2023年建行香港上市以來(lái) ， 我國(guó)國(guó)有銀行在經(jīng)營(yíng)體制上發(fā)生了巨大變化 ， 飛躍式地提升了風(fēng)險(xiǎn)管理體系 – 巴塞爾新協(xié)議等監(jiān)管規(guī)則的使用 ， 使我們的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)有了明顯的改善 – 各種金融信息系統(tǒng)技術(shù)得到了較為廣泛地采用 33 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 50周年校慶學(xué)術(shù)周 風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè) ? 多層次金融風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè) – 目前我國(guó)金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理建設(shè)相對(duì)比較突出 ， 其
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