從華爾街的陷落看風險管理體系建設(編輯修改稿)
2025-03-03 23:36 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 險管理”的思想 – 傳統(tǒng)的“ TRM”：不同風險的統(tǒng)一管理 全面風險管理要求在整個機構(gòu)范圍內(nèi)將信用風險、 市場風險、操作風險和合規(guī)風險，以及包含這四大 風險的各種金融資產(chǎn)與資產(chǎn)組合、承擔這些風險的 各個業(yè)務單位納入到統(tǒng)一的管理體系中。以信用風險 管理為重點，推進市場風險管理，探索操作風險管理， 加強合規(guī)風險的統(tǒng)一管理。 交通銀行首席風險官楊東平 25 天津財經(jīng)大學 50周年校慶學術周 風險管理思想的幾點思考 ? 另一種風險管理的思想就是“全面風險管理”的思想 – “ TRM”思想的擴充：金融生態(tài)系統(tǒng) 金融生態(tài)就是指微觀層面的金融環(huán)境，包括法 律、社會信用體系、會計與審計準則、中介 服務體系、企業(yè)改革的進展及銀企關系等。 周小川 26 天津財經(jīng)大學 50周年校慶學術周 風險管理思想的幾點思考 ? 另一種風險管理的思想就是“全面風險管理”的思想 – “ TRM”思想的擴充：生態(tài)金融市場 金融市場可以看作是由多頭交易資金、共同 基金、小投資者和其他“品種”構(gòu)成的“生態(tài) 系統(tǒng)”，所有投資資金在這里進行競爭，以獲 取利潤。 Andrew Lo 27 天津財經(jīng)大學 50周年校慶學術周 風險管理體系建設 ? 風險管理體系的建設已經(jīng)是一個老生常談的問題，但華爾街海嘯的出現(xiàn)表明，對于這個問題我們還需要新的思考： – 多層次金融風險管理體系建設 – 風險管理體系的新概念模型 – 風險管理的評估思想創(chuàng)新 28 天津財經(jīng)大學 50周年校慶學術周 風險管理體系建設 ? 多層次金融風險管理體系建設 – 金融風險管理不僅僅是機構(gòu)的事情 – 我們需要建立和完善全社會的多層次金融風險管理體系 政府監(jiān)管體系 行業(yè)自律體系 機構(gòu)自我管理體系 29 天津財經(jīng)大學 50周年校慶學術周 風險管理體系建設 ? 多層次金融風險管理體系建設 – 多層次風險管理體系建設的經(jīng)濟學邏輯是：金融機構(gòu)為了追求經(jīng)濟效益會去冒風險 ， 而金融機構(gòu)經(jīng)營行為的外部性 ， 決定了其所冒的風險會對整個社會產(chǎn)生損益 ， 因而需要外部的關注；但它們能夠承擔多大風險的信息在機構(gòu)與外界之間是信息不對稱的；因此需要在機構(gòu) 、 行業(yè) 、監(jiān)管者等多層結(jié)構(gòu)上建立風險管理約束 30 天津財經(jīng)大學 50周年校慶學術周 風險管理體系建設 ? 多層次金融風險管理體系建設 – 政府需要對金融風險的監(jiān)管思想進行創(chuàng)新 ? 從 “ 剛性 ” 監(jiān)管到 “ 彈性 ” 監(jiān)管 – 政府的主要監(jiān)管手段 ? 訴諸 法律手段 對金融風險給予有效約束 ? 運用 行政手段 對金融風險實施有效監(jiān)管 ? 通過 經(jīng)濟手段 對金融風險進行有效調(diào)控 31 天津財經(jīng)大學 50周年校慶學術周 風險管理體系建設 ? 多層次金融風險管理體系建設 – 行業(yè)協(xié)會的法律地位確立 – 行業(yè)協(xié)會的風險管理作用 ? 向政府監(jiān)管當局提交行業(yè)風險監(jiān)管報告 ? 研究制定行業(yè)風險管理規(guī)范和標準 ? 強化行業(yè)職業(yè)道德規(guī)范 ?培訓和鑒別會員機構(gòu)及成員的風險管理能力 ?對金融交易糾紛進行仲裁 32 天津財經(jīng)大學 50周年校慶學術周 風險管理體系建設 ? 多層次金融風險管理體系建設 – 機構(gòu)內(nèi)部風險管理體系：自我防范的第一關 – 自從 2023年建行香港上市以來 ， 我國國有銀行在經(jīng)營體制上發(fā)生了巨大變化 ， 飛躍式地提升了風險管理體系 – 巴塞爾新協(xié)議等監(jiān)管規(guī)則的使用 ， 使我們的風險管理技術有了明顯的改善 – 各種金融信息系統(tǒng)技術得到了較為廣泛地采用 33 天津財經(jīng)大學 50周年校慶學術周 風險管理體系建設 ? 多層次金融風險管理體系建設 – 目前我國金融機構(gòu)的內(nèi)部風險管理建設相對比較突出 ， 其
教學課件相關推薦
鄂ICP備17016276號-1