操作風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)概念版本(編輯修改稿)
2025-02-27 16:49 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 法，與信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部評(píng)級(jí)法具有相當(dāng)?shù)姆€(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)； ? 任何操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)，必須提供與巴塞爾委員會(huì)所規(guī)定的操作風(fēng)險(xiǎn)范圍和損失事件類型一致的操作風(fēng)險(xiǎn)分類數(shù)據(jù)； ? 例外：在內(nèi)部業(yè)務(wù)實(shí)踐過程中，能夠足以準(zhǔn)確的計(jì)算出預(yù)期損失； ： ? 無(wú)論是用于損失計(jì)量還是用于驗(yàn)證，具有至少五年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。對(duì)于初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行要求可以適度放寬，允許使用三年的歷史數(shù)據(jù)； ： ? 對(duì)外部數(shù)據(jù)配合專家的情景分析，求出嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)事件下的風(fēng)險(xiǎn)暴露，這相當(dāng)于一個(gè)極端情況下的壓力測(cè)試； 。 ? 2023年 3月 22日，出臺(tái)了 《 關(guān)于加大操作風(fēng)險(xiǎn)管理力度的通知 》 ? 2023年 3月 12日，出臺(tái)了 《 中國(guó)銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議指導(dǎo)意見 》 ? 2023年 5月 14日，出臺(tái)了 《 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理指引 》 ? 2023年 12月 25日，出臺(tái) 《 商業(yè)銀行壓力測(cè)試指引 》 ? 2023年 9月，正式發(fā)布 《 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量指引 》 中國(guó)銀監(jiān)會(huì) ? 1988年， 國(guó)際結(jié)算銀行 (BIS)發(fā)布 資本協(xié)議 ? 1995年，提出 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)修正案 ? 2023年，出臺(tái)了 《 操作風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管的穩(wěn)健原則 》 ? 2023年，正式發(fā)布 《 新資本協(xié)議》 ，將操作風(fēng)險(xiǎn)納入第一支柱 ? 《 有效銀行核心監(jiān)管原則 》 原則 15： –操作風(fēng)險(xiǎn) :銀行監(jiān)管當(dāng)局必須滿意地看到，銀行具備與其規(guī)模及復(fù)雜程度相匹配的識(shí)別、評(píng)價(jià)、監(jiān)測(cè)和緩解操作風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序。 巴塞爾委員會(huì) 三 .操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和管理 1. 識(shí)別并充分了解所面臨的所有風(fēng)險(xiǎn)種類 ； 2. 在已有的戰(zhàn)略目標(biāo)的基礎(chǔ)上定義風(fēng)險(xiǎn)管理偏好 ； 3. 對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)和控制手段進(jìn)行評(píng)估 ； 4. 降低損失發(fā)生的可能性及其影響 ； 5. 降低整體業(yè)務(wù)表現(xiàn)的不確定性 ； 6. 將操作風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制、安保、合規(guī)和設(shè)施管理等部門聯(lián)系結(jié)合起來； 7. 爭(zhēng)取更準(zhǔn)確地識(shí)別出各種風(fēng)險(xiǎn)，從而將其控制在既定的期望水平上。 危害程度 高 頻高危 低頻 高 危 高 頻低危 低頻 低 危 頻率 高頻高危 ? 撤出 ? 避免進(jìn)入 高頻低危 ?強(qiáng)化內(nèi)部控制 ?優(yōu)化組織 ?加強(qiáng)教育培訓(xùn) ?完善和升級(jí) IT系統(tǒng) 低頻高危 ? 通過保險(xiǎn)的方式轉(zhuǎn)移可預(yù)見且可控風(fēng)險(xiǎn) ? 通過提高資本充足率抵御不可控風(fēng)險(xiǎn) 低頻低危 ? 忽略不計(jì) —發(fā)生頻率評(píng)估表 等級(jí) 描述 解釋 概率參考值 1 極可能 預(yù)計(jì)大多數(shù)情況下發(fā)生，或現(xiàn)實(shí)中大量發(fā)生 1% — 2 很可能 很可能會(huì)發(fā)生，或現(xiàn)實(shí)中經(jīng)常發(fā)生 % — ≤1% 3 可能 在某種情況下可能發(fā)生，或現(xiàn)實(shí)中發(fā)生過幾次 % — ≤% 4 不太可能 在某種情況下能夠發(fā)生，但可能性極小，現(xiàn)實(shí)中偶爾發(fā)生 % — ≤% 5 罕見 僅在例外情況下發(fā)生，或很多年發(fā)生一次 — ≤% —影響程度評(píng)估表 等級(jí) 描述 解釋 損失金額參考值 A 極大 極大的損失金額 100萬(wàn) ≤— B 較大 較大的損失金額 10萬(wàn) ≤—100萬(wàn) C 中等 中等的損失金額 1萬(wàn) ≤—10萬(wàn)
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