操作風(fēng)險基礎(chǔ)概念版本-wenkub
2023-02-28 16:49:03 本頁面
【正文】 程； ?對照實際的操作損失，比較風(fēng)險評估的結(jié)果； ?采用先進的數(shù)據(jù)管理做法，使數(shù)據(jù)具備采用高級測量法（ AMA）進行處理的條件。 3； ? 提取總收入的 15%作為資本： 總收入＝凈利息收入＋凈非利息收入 不包括保險收入、銀行賬戶上出售證券實現(xiàn)的盈利 —標準法 業(yè)務(wù)種類 財務(wù)指標 計提因子 (%) 企業(yè)融資 總收入 18 貿(mào)易和銷售 總收入 18 零售銀行業(yè)務(wù) 總收入 12 商業(yè)銀行業(yè)務(wù) 總收入 15 支付和結(jié)算 總收入 18 代理服務(wù)和托管 總收入 15 零售經(jīng)紀 總收入 12 資產(chǎn)管理 總收入 12 ? 將整個業(yè)務(wù)分成 8條產(chǎn)品線 ， 度量每個業(yè)務(wù)線的風(fēng)險 ， 再把風(fēng)險加總； ? 巴塞爾設(shè)定了 8種產(chǎn)品線每個產(chǎn)品線的 β值（商業(yè)銀行在特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險損失經(jīng) 營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系）； ? 計提的總資本等于各業(yè)務(wù)分別計提的資本之和； ? 采用標準法的基本要求：董事會和高管層應(yīng)當積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險管理架構(gòu)；具完 整而且切實可行的操作風(fēng)險的管理系統(tǒng)；該擁有充足的資源來支持在主要產(chǎn)品線上和 控制及審計領(lǐng)域采用該方法 。 ? 2023年 3月 22日，出臺了 《 關(guān)于加大操作風(fēng)險管理力度的通知 》 ? 2023年 3月 12日，出臺了 《 中國銀行業(yè)實施新資本協(xié)議指導(dǎo)意見 》 ? 2023年 5月 14日，出臺了 《 商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理指引 》 ? 2023年 12月 25日，出臺 《 商業(yè)銀行壓力測試指引 》 ? 2023年 9月，正式發(fā)布 《 商業(yè)銀行操作風(fēng)險資本計量指引 》 中國銀監(jiān)會 ? 1988年， 國際結(jié)算銀行 (BIS)發(fā)布 資本協(xié)議 ? 1995年，提出 市場風(fēng)險修正案 ? 2023年，出臺了 《 操作風(fēng)險管理與監(jiān)管的穩(wěn)健原則 》 ? 2023年，正式發(fā)布 《 新資本協(xié)議》 ，將操作風(fēng)險納入第一支柱 ? 《 有效銀行核心監(jiān)管原則 》 原則 15： –操作風(fēng)險 :銀行監(jiān)管當局必須滿意地看到，銀行具備與其規(guī)模及復(fù)雜程度相匹配的識別、評價、監(jiān)測和緩解操作風(fēng)險的風(fēng)險管理政策和程序。關(guān)鍵風(fēng)險指標可用于監(jiān)測可能造成損失事件的各項風(fēng)險及控制措施，并作為反映風(fēng)險變化情況的早期預(yù)警指標，管理層可據(jù)此迅速采取措施 關(guān)鍵風(fēng)險指標 (KRI) ?業(yè)務(wù)流程的參與者、經(jīng)營管理活動的實施者根據(jù)操作風(fēng)險管理的基本原理，采用一定的方法，對業(yè)務(wù)流程、經(jīng)營管理活動中存在的操作風(fēng)險狀況與控制活動效果進行的定性評價活動 風(fēng)險自我評估 (RSA) ?基于局域網(wǎng)和 WEB的收集和存儲所有本行由于操作風(fēng)險造成的損失的全部信息的工具 損失數(shù)據(jù)庫 (LED) 操作風(fēng)險評估程序 (ORAP) 操作風(fēng)險管理工具的目的與各部門的責(zé)任 操作風(fēng)險 管理工具 工具目的 風(fēng)險管理 部的責(zé)任 業(yè)務(wù)單位 的責(zé)任 工具所提 供的結(jié)果 風(fēng)險自我 評估 (RSA) 確認現(xiàn)有業(yè)務(wù)中合適的風(fēng)險改善計劃 提供識別方法、架構(gòu)、原則 識別風(fēng)險及擬定改善計劃 現(xiàn)有業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險及其改善方案 風(fēng)險地圖 (Risk Map) 有效識別匯總各類風(fēng)險點 確認各類風(fēng)險點 識別風(fēng)險點并提交 操作風(fēng)險整體分布二維圖表 損失數(shù)據(jù) 庫 (LED) 籍由歷史損失識別操作風(fēng)險 損失資料分析、維護、呈報 記錄及通報損失事件 操作損
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1