工程第三章(編輯修改稿)
2025-02-12 20:19 本頁面
【文章內容簡介】 利的不同，可以將期權分為 兩種基本的類型： 看漲期權和看跌期權， 看漲期權（ Call option），又稱買入期權， 看跌期權（ Put option），又稱為賣權。 ⒉ 按照期權的基礎資產的不同，可以將期權分為 : 利率期權、貨幣期權、股指期權、貴金屬等商品 的期權。 ⒊ 按交易方式的不同，期權交易可以分為交易所 交易的期權和場外交易的期權。 ⒋ 按照可執(zhí)行期權的日期的不同，可以分為 美式期權和歐式期權。 ⒌ 標準期權和非標準期權。 ⑴ 亞式買方期權 (2) 障礙期權（ barrier options) (3) 回顧（回看期權 Lookback options） 期權 （ 8） 君子期權 （ 7） 或有期權 （ 4）二值期權（ binary option） （ 5）復合期權（ pound option） （ 6）選擇期權（ chooser option） 我們利用金融工程對金融風險進行管理的過程中， 經常要用到金融衍生產品。按形態(tài)分類，金融衍生工 具可以大致分為遠期合約、期貨合約、期權合約和互 換合約四大類。 本章小結 遠期合約是指雙方約定在未來的某一確定時間，按 確定的價格買賣一定數量的某種金融資產的合約； 期貨合約是根據事先確定的價格在未來某一特定時期 購買或出售一定數量某種商品或金融產品的合約；期 權合約是兩個交易對手之間簽訂的協(xié)議，它允許期權 購買者在將來的指定日期或指定日期之前，享有按照 固定價格買進或賣出一定數量標的物的權利，同時不 須承擔任何義務?；Q，顧名思義，就是相互交換， 交換的對象是現(xiàn)金流，是以不同方式計算的現(xiàn)金流。 本章要點 ? 金融工程方法在金融風險管理中的作用和比較優(yōu)勢 ? 金融衍生產品的分類 ? 遠期、期貨、期權和互換這四種主要衍生產品的定義 和性質 ⒈ 比較資產負債管理、保險和金融工程方法在金融風險 管理中的作用。 ⒉ 敘述一下遠期、互換、期貨和期權的收益和風險特征。
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