商業(yè)銀行風(fēng)險管理教材(ppt38頁)(編輯修改稿)
2025-02-12 15:20 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ? 上例是內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險中的一個類別 —— 對規(guī)定執(zhí)行不嚴(yán)格造成的風(fēng)險。該商業(yè)銀行如果未在授信管理規(guī)定中明確先落實抵押手續(xù)、后放款，則屬于該商業(yè)銀行流程缺失、設(shè)計不完善；如果有明確流程規(guī)定，而沒有被嚴(yán)格執(zhí)行，或者對客戶通融辦理授信提款，在貸后管理中沒有及時完成有關(guān)手續(xù)，則屬于流程無效。 Tankertanker Design （三）操作風(fēng)險 —系統(tǒng)缺陷 ? 系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險 是指由于信息科技部門或服務(wù)供應(yīng)商提供的計算機(jī)系統(tǒng)或設(shè)備發(fā)生故障或其他原因，商業(yè)銀行不能正常提供部分、全部服務(wù)或業(yè)務(wù)中斷而造成的損失 。 ? 包括系統(tǒng)設(shè)計不完善和系統(tǒng)維護(hù)不完善所產(chǎn)生的風(fēng)險。 ?數(shù)據(jù) /信息質(zhì)量風(fēng)險 ?違反系統(tǒng)安全規(guī)定 ?系統(tǒng)設(shè)計 /開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險 ?系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性 ? 案例分析 —— 系統(tǒng)失靈 Tankertanker Design （三）操作風(fēng)險 —系統(tǒng)缺陷 ? 案例及分析：系統(tǒng)失靈 ? 2023年 11月 21日，某銀行總行為將在 11月 24日進(jìn)行的全行計算機(jī)系統(tǒng)升級做準(zhǔn)備，調(diào)整了系統(tǒng)參數(shù)表，使得該行全國范圍內(nèi)的數(shù)個營業(yè)網(wǎng)點出現(xiàn)系統(tǒng)故障，業(yè)務(wù)停辦長達(dá)三個半小時，給客戶和商業(yè)銀行造成了損失。 2023年 11月 21日是星期三，屬于商業(yè)銀行正常營業(yè)日， 24日是星期六，不需要營業(yè)。 ? 上例是典型系統(tǒng)故障造成的操作風(fēng)險。該商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)從系統(tǒng)角度和流程管理角度深刻分析系統(tǒng)失靈的原因，防范出現(xiàn)災(zāi)難性事件和損失。 Tankertanker Design （三）操作風(fēng)險 —外部事件 ? 商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的政治、經(jīng)濟(jì)和社會環(huán)境中發(fā)生的，經(jīng)營環(huán)境的變化、外部突發(fā)事件等都會影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營活動，甚至發(fā)生損失。 ?外部欺詐 /盜竊 ?洗錢 ?政治風(fēng)險 ?監(jiān)管規(guī)定 ?業(yè)務(wù)外包 ?自然災(zāi)害 ?恐怖威脅 Tankertanker Design （三）操作風(fēng)險 —事件類型 ? 巴塞爾委員會規(guī)定的可能造成實質(zhì)性損失的操作風(fēng)險事件類型： ?內(nèi)部欺詐 ?外部欺詐 ?員工行為和工作場所問題 ?客戶、產(chǎn)品和經(jīng)營行為 ?實物資產(chǎn)的損毀 ?經(jīng)營中的中斷和系統(tǒng)的癱瘓 ?執(zhí)行、交貨和流程管理 ? 案例及分析 —— 黑客非法竊取銀行信息 Tankertanker Design （三）操作風(fēng)險 —事件類型 ? 案例及分析：黑客非法竊取銀行信息 ? 2023年 6月 17日，萬事達(dá)國際組織宣布，由于一名黑客侵入“ 信用卡第三方支付系統(tǒng) ” ，包括萬事達(dá)、維薩等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的 4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜竊。我國 9 000多名內(nèi)地持卡人因在 2023年 8月 1日至 2023年 5月 27日在美國刷卡，賬戶信息也被盜取。按照國際信用卡組織的慣例，如果不是由于持卡人的過失而造成信息泄密，持卡人一般不承擔(dān)因信息泄密而出現(xiàn)資金損失的責(zé)任。 ? 商業(yè)銀行外部人員通過網(wǎng)絡(luò)侵入內(nèi)部系統(tǒng)作案已經(jīng)成為新型外部欺詐風(fēng)險的重要關(guān)注點。因我國網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的不發(fā)達(dá)和客戶通過網(wǎng)絡(luò)支付的需求增大之間的差距，個別商業(yè)銀行為了爭攬業(yè)務(wù)，大力拓展網(wǎng)絡(luò)支付和網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，在信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面忽視安全問題，造成信息泄密，乃至客戶和商業(yè)銀行的損失。 Tankertanker Design （四）流動性風(fēng)險 —概念 ? 流動性是指商業(yè)銀行在一定時間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。 ?資產(chǎn)流動性： 商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值情況下出售，即無損失情況下迅速變現(xiàn)的能力； ?負(fù)債流動性： 商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金。 ? 流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和 /或資產(chǎn)的增加提供提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險。 ?資產(chǎn)流動性風(fēng)險： 資產(chǎn)到期不能如期足額收回，進(jìn)而無法滿足到期負(fù)債的償還和新的合理貸款及其他融資需要，從而給商行帶來損失的風(fēng)險； ?負(fù)債流動性風(fēng)險： 過去籌集的資金特別是存款資金，由于內(nèi)外因素的變化發(fā)生不規(guī)則波動，對其產(chǎn)生沖擊并引發(fā)相關(guān)損失的風(fēng)險。 Tankertanker Design （四）流動性風(fēng)險 —識別 ? 資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配與流動性風(fēng)險 ?資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定時段內(nèi)，到期資產(chǎn)數(shù)量（現(xiàn)金流入）與到期負(fù)債數(shù)量
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