人大商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營第4章商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理(編輯修改稿)
2025-02-07 19:26 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 資金運(yùn)用的一部分，直接形成了對(duì)流動(dòng)性的供給。 ?在現(xiàn)金資產(chǎn)中，我國商業(yè)銀行習(xí)慣地將可供商業(yè)銀行直接、自主運(yùn)用的資金稱之為資金頭寸。 ?商業(yè)銀行的頭寸概念有可用頭寸、基礎(chǔ)頭寸和可貸頭寸之分。 1/27/2023 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 ?可用頭寸，是指扣除了法定準(zhǔn)備金以后的所有現(xiàn)金資產(chǎn)，包括庫存現(xiàn)金、在中央銀行的超額準(zhǔn)備金及存放同業(yè)存款?？捎妙^寸也稱為可用現(xiàn)金。 ?基礎(chǔ)頭寸是指商業(yè)銀行庫存現(xiàn)金與在中央銀行的超額準(zhǔn)備金之和。基礎(chǔ)頭寸是銀行最具流動(dòng)性的資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以隨時(shí)動(dòng)用，用于充當(dāng)銀行一切資金結(jié)算的最終支付手段。 ?可貸頭寸是指商業(yè)銀行在某一時(shí)期內(nèi)可直接用于貸款發(fā)放和投資的資金，它是形成銀行盈利性資產(chǎn)的基礎(chǔ)。 第四章第三節(jié) 商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性需求 商業(yè)銀行頭寸的具體分類 1/27/2023 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 21 第四章 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 第四節(jié) 資金流動(dòng)性需求的預(yù)測(cè) 1/27/2023 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 第四章第四節(jié) 銀行流動(dòng)性需求的預(yù)測(cè) 流動(dòng)性需求預(yù)測(cè)的意義 ?在任意時(shí)點(diǎn)上銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性供給的對(duì)比狀況決定了這一時(shí)刻銀行的凈流動(dòng)頭寸和應(yīng)該采取的措施。 1/27/2023 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 第四章第四節(jié) 銀行流動(dòng)性需求的預(yù)測(cè) 流動(dòng)性需求預(yù)測(cè)的方法 ? 因素法 資金頭寸需要量 =預(yù)計(jì)貸款增量 +應(yīng)繳存款準(zhǔn)備金增 量 預(yù)計(jì)存款增量 ? 資金結(jié)構(gòu)法 資金結(jié)構(gòu)法是通過分析存貸款資金結(jié)構(gòu)及其變化趨勢(shì)來預(yù)測(cè)未來的流動(dòng)性需求。 銀行總流動(dòng)性需求 =存款和非存款負(fù)債的流動(dòng)性需求+貸款的流動(dòng)性需求。 ? 流動(dòng)性指標(biāo)法 流動(dòng)性指標(biāo)體系能夠反映一家銀行整體的流動(dòng)性狀況。銀行可以通過對(duì)比分析自身的流動(dòng)性指標(biāo)與同行業(yè)的平均水平來估算其流動(dòng)性需求。 1/27/2023 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 24 第四章第四節(jié) 銀行流動(dòng)性需求的預(yù)測(cè) 資金結(jié)構(gòu)法 ?商業(yè)銀行存款按照被提取的可能性分為三類：游動(dòng)性貨幣負(fù)債、脆弱性貨幣負(fù)債、穩(wěn)定性貨幣負(fù)債。 ?商業(yè)銀行為不同的負(fù)債設(shè)定不同的流動(dòng)性資金準(zhǔn)備率（ A,B,C），并計(jì)算出流動(dòng)性需求的總量。 ?負(fù)債流動(dòng)性需要量 =A x（游動(dòng)性貨幣負(fù)債 法定準(zhǔn)備金） +B x（脆弱性貨幣負(fù)債 法定準(zhǔn)備金）+C x（穩(wěn)定性貨幣負(fù)債 法定準(zhǔn)備金） ?商業(yè)銀行總流動(dòng)性需求 =存款和非存款負(fù)債的流動(dòng)性需求 +貸款的流動(dòng)性需求 1/27/2023 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 25 第四章第四節(jié) 銀行流動(dòng)性需求的預(yù)測(cè) 流動(dòng)性指標(biāo)法 1/27/2023 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 26 第四章 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 第五節(jié) 流動(dòng)性需求與來源的協(xié)調(diào)管理 1/27/2023 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 第四章第五節(jié) 流動(dòng)性需求與來源的協(xié)調(diào)管理 流動(dòng)性管理的主要內(nèi)容 ?銀行管理人員對(duì)流動(dòng)性需求做出預(yù)測(cè)后，需
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