第14章風險性決策方法(編輯修改稿)
2025-01-25 15:07 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 1211?nLL22221?mnmmLL?21 ? 例 1 某廠為適應(yīng)市場的需要，準備擴大生產(chǎn)能力，有兩種方案可供選擇：第一方案是建大廠；第二方案是先建小廠，后考慮擴建。如建大廠，需投資 700萬元，在市場銷路好時，每年收益 210萬元；銷路差時，每年虧損 40萬元。在第二方案中，先建小廠，如銷路好， 3年后進行擴建。建小廠的投資為 300萬元，在市場銷路好時，每年收益 90萬元；銷路差時，每年收益 60萬元；如果 3年后擴建，擴建投資為 400萬元，收益情況同第一方案一致。未來市場銷路好的概率為 ，銷路差的概率為 ；如果前 3年銷路好，則后 7年銷路好的概率為 ，銷路差的概率為 。無論選用何種方案，使用期均為 10年，試做決策分析。 例題分析 回總目錄 回本章目錄 這是一個多階段的決策問題 ， 考慮采用期望收益最大為標準選擇最優(yōu)方案 。 第一步 ， 畫出決策樹圖 。 1 4 5 7 8 9 6 2 3 60 60 90 － 40 210 － 40 210 － 40 建大廠 建小廠 銷路好 銷路差 銷路好 銷路差 銷路好 銷路差 擴建 不擴建 銷路好 銷路差 銷路好 銷路差 3年內(nèi) 7年內(nèi) 1295 280 895 420 895 609 回總目錄 回本章目錄 第二步 ， 從右向左計算各點的期望收益值 。 點 4： 2107－ 407=1295（萬元） 點 5： － 407=－ 280（萬元） 點 2： 1295+2103－ 280－ 403=（萬元） 點 8： 2107－ 407－ 400=895（萬元） 點 9： 907+607=609（萬元） 點 6是 決策點 ，比較點 8和點 9的期望收益，選擇 擴建 。 點 6： 895（萬元） 點 7： 607=420（萬元） 點 3： 895+2103+420+603=（萬元） 回總目錄 回本章目錄 第三步 ， 進行決策 。 比較點 2和點 3的期望收益 ， 點 3的期望收益值較大 ， 可見 ， 最優(yōu)方案是先建小廠 ， 如果銷路好 ， 3年以后再進行擴建 。 回總目錄 回本章目錄 風險決策的敏感性分析 在決策過程中，自然狀態(tài)出現(xiàn)的概率值變化會對最優(yōu)方案的選擇存在影響。概率值變化到什么程度才引起方案的變化，這一臨界點的概率稱為轉(zhuǎn)折概率。對決策問題做出這種分析，就叫做敏感性分析，或者叫做靈敏度分析。 回總目錄 回本章目錄 一、敏感性分析的含義 的步驟 （ 1）求出在保持最優(yōu)方案穩(wěn)定的前提下，自然狀態(tài)出現(xiàn)概率所變動的容許范圍； （ 2） 衡量用于預(yù)測和估算這些自然狀態(tài)概率的方法 ，其精度是否能保證所得概率值在此允許的誤差范圍內(nèi)變動； （ 3） 判斷所做決策的可靠性 。 二、兩狀態(tài)兩行動方案的敏感性分析 例如，某公路工程隊簽署一項開赴遠地施工的合同，由于出發(fā)之前有一段必要的準備時間，故當前就面臨著決定是否在下月開工的問題。如開工后天氣好，則當月可順利完工，獲得利潤 ；如開工后天氣壞，則將造成各種損失共計 。若決定下月不開工，即就地待命，那么，天氣好可臨時承包一些零星工程，利潤值估計可達 ；天氣壞則付出損失費（主要是窩工費） 。根據(jù)氣象預(yù)測，下月天氣好的概率為 ，天氣壞的概率為 。該隊領(lǐng)導人試圖采用決策分析方法幫助自己做出決策。 首先畫出決策樹圖，并據(jù)此求出開工與否的期望利潤值（見下頁）。 開工 （萬元） （萬元） 不開工 天氣好： 天氣壞： 天氣好： 天氣壞： （萬元） （萬元） （萬元） （萬元） 開工的期望利潤值 = ＋（－ ） ＝ （萬元） 不開工的期望利潤值 = ＋（－ ） ＝ （萬元） 氣象預(yù)測可能會出現(xiàn)較大誤差。 P=統(tǒng)計資料估計的。若其概率 P=，開工方案是否為最優(yōu)，則需進行敏感性分析，求出下月開工方案作為最優(yōu)方案的穩(wěn)定性條件。 ???????????????????)()1()()1(PPPPPPP不開工方案的期望值開工方案的期望值，則設(shè)下月天氣好的概率為 開工 不開工 天氣好： P 天氣壞： 1P 天氣好： P 天氣壞： 1P （萬元） （萬元） （萬元） （萬元） ????PPP等，則令兩個方案的期望值相 連續(xù)型變量的風險型決策方法 連續(xù)性變量的風險型決策方法是解決連續(xù)型變量 ， 或者雖然是離散型變量 ， 但可能出現(xiàn)的狀態(tài)數(shù)量很大的決策問題的方法 。 連續(xù)性變量的風險型決策方法可以應(yīng)用邊際分析法和標準正態(tài)概率分布等進行決策 。 回總目錄 回本章目錄 一、幾個概念 邊際利潤：指存有并賣出一追加單位產(chǎn)品所得到的利潤值 。 期望邊際利潤：指邊際利潤乘以其中的追加產(chǎn)品能被賣出的概率 。 邊際損失：指由于存有一追加單位產(chǎn)品而賣不出去所造成的損失值 。
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