【文章內(nèi)容簡介】 約關(guān)系中，由于合同的一方未能履行合約所規(guī)定的義務(wù)而給另一方帶來損失的可能性。 ? 具體到金融領(lǐng)域， 信用風(fēng)險， 指債務(wù)人或交易對手未能履行債務(wù)或合同所規(guī)定的義務(wù)，或者債務(wù)人信用質(zhì)量發(fā)生不利變化，給債權(quán)人或合同另一方帶來損失的可能性，因此，信用風(fēng)險也被稱為 違約風(fēng)險 。 農(nóng) 村金融風(fēng)險 的分類 27 農(nóng)村金融風(fēng)險概述 《 農(nóng)村金融學(xué) 》 Rural Finance 第 6章 農(nóng)村金融風(fēng)險與監(jiān)管 ② 市場風(fēng)險 ? 市場風(fēng)險 ，指金融資產(chǎn)的市場價格發(fā)生不利變動，從而給金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)頭寸帶來損失的可能性。 ? 市場風(fēng)險源自于市場上各類價格的波動。市場價格主要有利率、匯率、證券價格、商品價格等，因此市場風(fēng)險可以進(jìn)一步細(xì)分為利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、證券價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險 。 ③ 操作風(fēng)險 ? 操作風(fēng)險 ，指由于不完善的 內(nèi)部程序、人員、軟硬件系統(tǒng)和外部事件 所造成的損失的風(fēng)險。 ? 操作風(fēng)險廣泛存在于金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營管理的各個領(lǐng)域，幾乎金融機(jī)構(gòu)的各個部門、各項業(yè)務(wù)、各類人員等都存在著操作風(fēng)險。 農(nóng) 村金融風(fēng)險 的分類 28 農(nóng)村金融風(fēng)險概述 《 農(nóng)村金融學(xué) 》 Rural Finance 第 6章 農(nóng)村金融風(fēng)險與監(jiān)管 ④ 流動性風(fēng)險 ? 流動性風(fēng)險 ，指因流動性不足而給金融機(jī)構(gòu)帶來損失的可能性。 ? 流動性不足體現(xiàn)在兩個方面 ： 資產(chǎn)不能快速變現(xiàn) ，在金融機(jī)構(gòu)需要資金的時候，其資產(chǎn)不能快速變成現(xiàn)金，要么是變現(xiàn)時間很長不能滿足短期資金需求，要么是在大幅度低于其價值的情況下變現(xiàn)； 無法在金融市場融入資金 ，要么是無法在短期內(nèi)按照市場上合理的價格融入所需資金，要么是高成本才能快速融入資金。 ⑤ 法律風(fēng)險 ? 法律風(fēng)險 ，指金融機(jī)構(gòu)在業(yè)務(wù)活動中未能滿足相關(guān)法律法規(guī)的要求，導(dǎo)致其與交易對手發(fā)生爭議、訴訟或者受到法律部門懲罰從而導(dǎo)致?lián)p失的可能性。 ? 法律風(fēng)險包括多個層面的內(nèi)容 ：金融機(jī)構(gòu)在簽署各類 合同契約 時，其合同文本缺乏法律效力，從而給其帶來損失；金融機(jī)構(gòu)的 業(yè)務(wù)活動 涉及違法或違規(guī)；金融機(jī)構(gòu)的 經(jīng)營活動 不符合監(jiān)管部門的相關(guān)監(jiān)管要求。 農(nóng) 村金融風(fēng)險 的分類 29 農(nóng)村金融風(fēng)險概述 《 農(nóng)村金融學(xué) 》 Rural Finance 第 6章 農(nóng)村金融風(fēng)險與監(jiān)管 ⑥ 國家風(fēng)險 ? 國家風(fēng)險 ，指金融機(jī)構(gòu)在與本國居民發(fā)生金融業(yè)務(wù)活動時，由于他國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會等方面的變化而遭受損失的可能性。國家風(fēng)險的存在，在地理位置上不一定跨出國境，只要金融業(yè)務(wù)涉及本國居民，均有可能存在國家風(fēng)險。 ? 國家風(fēng)險強(qiáng)調(diào)的是他國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會等條件的變化，給金融機(jī)構(gòu)帶來損失的可能。 ⑦ 聲譽風(fēng)險 ? 聲譽 是一種無形資產(chǎn)，是企業(yè)在長期的經(jīng)營活動中通過持久努力而建立起來的，良好的聲譽是企業(yè)一筆巨大的財富。 聲譽風(fēng)險 ，指金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營管理失誤或者是其他外部事件導(dǎo)致公眾對其產(chǎn)生負(fù)面評價，從而給金融機(jī)構(gòu)帶來現(xiàn)實的或潛在的損失的風(fēng)險。 農(nóng) 村金融風(fēng)險 的分類 30 農(nóng)村金融風(fēng)險概述 《 農(nóng)村金融學(xué) 》 Rural Finance 第 6章 農(nóng)村金融風(fēng)險與監(jiān)管 ⑧ 戰(zhàn)略風(fēng)險 ? 戰(zhàn)略風(fēng)險 ，指金融機(jī)構(gòu)在制定長期發(fā)展戰(zhàn)略時失誤，或是經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)的發(fā)展戰(zhàn)略不能適應(yīng)從而給其造成損失的可能性。 ? 戰(zhàn)略風(fēng)險可能是由于經(jīng)營決策者的決策失誤，或是由于發(fā)展戰(zhàn)略在經(jīng)營過程中執(zhí)行不力，也可能是整體經(jīng)濟(jì)金融的環(huán)境發(fā)生變化，原來制定的戰(zhàn)略與現(xiàn)實的條件不相適應(yīng)，從而給金融機(jī)構(gòu)帶來短期的經(jīng)營困難或長期的不利影響。 ? 上述八大類風(fēng)險在農(nóng)村金融風(fēng)險管理的實踐中，常常是相互交織出現(xiàn)的。 農(nóng) 村金融風(fēng)險 的分類 31 農(nóng)村金融風(fēng)險概述 《 農(nóng)村金融學(xué) 》 Rural Finance 第 6章 農(nóng)村金融風(fēng)險與監(jiān)管 ① 農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營過程中存在的內(nèi)生性缺陷 ? 一般來說，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)正常運作需要具備兩個條件：一是資金提供者不擠兌，二是農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)對資金的使用是有效的。 ? 但在我國農(nóng)村，這兩個條件極易造成破壞。因為農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的脆弱性源于其特有的業(yè)務(wù)活動，作為金融中介機(jī)構(gòu)，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的重要功能是吸收存款、發(fā)放貸款。 ? 一般來說，只有存款基礎(chǔ)穩(wěn)定，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)便可在保持足夠的流動性以應(yīng)付日常提款的前提下，將其一定比例的資金投資與流動性不高但收益率較高的資產(chǎn)上。但如果一旦發(fā)生重大意外事件，使儲戶對農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)失去信心時，就會出現(xiàn)擠兌現(xiàn)象，這時，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)便表現(xiàn)出相當(dāng)?shù)拇嗳跣浴D兌規(guī)模越大，所積聚的金融風(fēng)險越大，金融脆弱性就越明顯。 農(nóng) 村金融風(fēng)險 的成因 32 農(nóng)村金融風(fēng)險概述 《 農(nóng)村金融學(xué) 》 Rural Finance 第 6章 農(nóng)村金融風(fēng)險與監(jiān)管 ② 農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)制度安排不合理 ? 我國農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)主要包括：農(nóng)信社、農(nóng)行、農(nóng)發(fā)行、郵儲，及其他民間金融機(jī)構(gòu)。目前政府主導(dǎo)的農(nóng)村金融一直處于絕對地位，但卻沒有很好的發(fā)揮作用。民間金融處于被管制的從屬地位，運作極不規(guī)范，問題較多。 ? 農(nóng)行從 1996年開始走商業(yè)化道路后，不愿在經(jīng)濟(jì)條件薄弱的農(nóng)村開展業(yè)務(wù)，不斷收縮基層營業(yè)網(wǎng)點，逐漸退出農(nóng)村金融市場。目前，農(nóng)業(yè)貸款僅占農(nóng)行貸款余額的 10%。同時農(nóng)行在農(nóng)村的貸款權(quán)也在上收，大量農(nóng)村儲蓄流出農(nóng)村。 ? 農(nóng)發(fā)行的主要任務(wù)是承擔(dān)國家規(guī)定的政策性金融業(yè)務(wù)并代理財政性支農(nóng)資金的撥付，隨著農(nóng)村改革的不斷深入農(nóng)發(fā)行的支農(nóng)作用正在虛置。 ? 據(jù)統(tǒng)計，目前農(nóng)業(yè)新增貸款 85％以上都來自農(nóng)信社。但由于各種原因，勢單力薄的農(nóng)信社難以單獨支撐整個農(nóng)村金融市場，正所謂“一農(nóng)難支三農(nóng)”，無法滿足“三農(nóng)”對金融服務(wù)各個層次的需求。 ? 目前，民間金融仍處于初級發(fā)育階段，無法進(jìn)一步擴(kuò)展規(guī)模和經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)。 農(nóng) 村金融風(fēng)險 的成因 33 農(nóng)村金融風(fēng)險概述 《 農(nóng)村金融學(xué) 》 Rural Finance 第 6章 農(nóng)村金融風(fēng)險與監(jiān)管 ③ 農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)信用環(huán)境不完善，缺乏有效的失信懲罰機(jī)制 ? 我國農(nóng)村征信系統(tǒng)建設(shè)嚴(yán)重滯后，社會信用觀念和信用意識淡薄，信用文化薄弱，社會信用服務(wù)的市場化程度較低，中介服務(wù)極不規(guī)范，提供虛假資信證明甚至協(xié)同貸款欺詐、惡意逃廢債的現(xiàn)象時有發(fā)生。更有甚者，與保證人串通騙取金融機(jī)構(gòu)貸款，嚴(yán)重破壞了農(nóng)村金融的信貸環(huán)境。 ? 同時，缺乏有效的失信懲罰機(jī)制，“有法不依、執(zhí)法不嚴(yán)”的現(xiàn)象相當(dāng)普遍，對逃廢債務(wù)人無強(qiáng)有力的威懾手段，導(dǎo)致金融債權(quán)得不到有效保護(hù)，損害了債權(quán)人的合法權(quán)益，加大了農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險。 農(nóng) 村金融風(fēng)險 的成因 34 農(nóng)村金融風(fēng)險概述 《 農(nóng)村金融學(xué) 》 Rural Finance 第 6章 農(nóng)村金融風(fēng)險與監(jiān)管 ④ 農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)沒有完善的風(fēng)險預(yù)警體系和風(fēng)險防范機(jī)制 ? 一方面，沒有建立與農(nóng)村金融自身特點相適應(yīng)的科學(xué)的風(fēng)險監(jiān)測、預(yù)警指標(biāo)體系，難以及時發(fā)現(xiàn)、預(yù)警農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)面臨的金融風(fēng)險。 ? 另一方面，缺乏存款的風(fēng)險和轉(zhuǎn)移機(jī)制，我國沒有建立存款保險保障制度，一旦，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營惡化，出現(xiàn)嚴(yán)重的信用危機(jī)和支付危機(jī)，由于缺乏風(fēng)險轉(zhuǎn)移機(jī)制，將會加大金融風(fēng)險，加劇農(nóng)村金融的脆弱性。 農(nóng) 村金融風(fēng)險 的成因 35 農(nóng)村金融風(fēng)險概述 《 農(nóng)村金融學(xué) 》 Rural Finance 第 6章 農(nóng)村金融風(fēng)險與監(jiān)管 ? 農(nóng)村金融風(fēng)險管理 ，指農(nóng)村金融活動的參與者，包括農(nóng)戶和農(nóng)村各類金融機(jī)構(gòu)在其金融活動中，通過對各種金融風(fēng)險的識別與計量，采用相應(yīng)的風(fēng)險控制措施來減少未來結(jié)果的不確定性，避免發(fā)生可能的損失。 ? 農(nóng)村金融風(fēng)險監(jiān)管 ，指中央銀行或其他金融監(jiān)管當(dāng)局依據(jù)國家法律法規(guī)對農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)和金融業(yè)務(wù)實施的全面性、經(jīng)常性的檢查和監(jiān)督，以此促進(jìn)農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)依法穩(wěn)健經(jīng)營、農(nóng)村金融市場健康發(fā)展。 ? 農(nóng)村金融風(fēng)險管理與金融監(jiān)管對于農(nóng)村金融市場發(fā)展有著重要的 意義 ，主要體現(xiàn)在： 農(nóng)村金融風(fēng)險管理與監(jiān)管的意義 36 農(nóng)村金融風(fēng)險概述 《 農(nóng)村金融學(xué) 》 Rural Finance 第 6章 農(nóng)村金融風(fēng)險與監(jiān)管 ① 農(nóng)村金融風(fēng)險管理是農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)持續(xù)發(fā)展、適應(yīng)市場競爭的需要 ? 隨著我國農(nóng)村金融體系的日趨完善，尤其是銀監(jiān)會放寬了農(nóng)村地區(qū)金融機(jī)構(gòu)市場準(zhǔn)入門檻，農(nóng)村金融市場將進(jìn)入激烈競爭的時代。農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)面對市場競爭，只有不斷引入現(xiàn)代金融管理理念，建立現(xiàn)代全面風(fēng)險管理制度，才能適應(yīng)市場多元化的競爭需要，才能在激烈的市場競爭中保持持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。 ② 農(nóng)村金融風(fēng)險管理與監(jiān)管是農(nóng)村金融市場健康發(fā)展的基礎(chǔ)條件 ? 農(nóng)村金融市場健康發(fā)展的前提是，市場的參與者 —— 金融機(jī)構(gòu)和農(nóng)戶不出現(xiàn)金融風(fēng)險事件，不因金融風(fēng)險事件出現(xiàn)虧損、倒閉甚至發(fā)生連鎖反應(yīng)，只有加強(qiáng)金融風(fēng)險管理與監(jiān)管才能使金融市場穩(wěn)定健康的發(fā)展。 農(nóng)村金融風(fēng)險管理與監(jiān)管的意義 37 農(nóng)村金融風(fēng)險概述 《 農(nóng)村金融學(xué) 》 Rural Finance 第 6章 農(nóng)村金融風(fēng)險與監(jiān)管 ③ 農(nóng)村金融風(fēng)險管理與監(jiān)管是農(nóng)戶、農(nóng)戶發(fā)展經(jīng)濟(jì)的需要 。 ? 農(nóng)村金融發(fā)展的最終目的是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，建立健全完善的農(nóng)村金融體系將有力的促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，金融體系、金融市場的缺陷對農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展形成巨大的制約，因此從農(nóng)村金融發(fā)展的最終目的來看，農(nóng)村金融風(fēng)險管理與監(jiān)管是農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)在與必然要求。 農(nóng)村金融風(fēng)險管理與監(jiān)管的意義 38 本節(jié)安排 《 農(nóng)村金融學(xué) 》 Rural Fi