【政策法規(guī)】銀監(jiān)會頒實施銀行業(yè)新資本協(xié)議首批監(jiān)管規(guī)章(編輯修改稿)
2025-01-17 14:51 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 用性,推動商業(yè)銀行提高風險管理水平?！ 《窃瓌t性和可操作性相結合的原則。新資本協(xié)議的原則性要求雖然有助于商業(yè)銀行采取靈活的方法實現(xiàn)監(jiān)管合規(guī),但可能導致監(jiān)管套利,使得不同銀行監(jiān)管資本計量結果缺乏可比性。5個監(jiān)管指引堅持“技術上做實”的思路,根據(jù)國內(nèi)外大銀行風險管理體系開發(fā)建設的實踐,盡可能細化技術標準,便于商業(yè)銀行理解和評估,增強監(jiān)管制度的可實施性。對部分難以明確的監(jiān)管要求,按照審慎性原則,各指引也做出原則性規(guī)定,并將在解釋性文件中提出參考性指標?！ ∪菍嵺`性與前瞻性相結合的原則。新資本協(xié)議規(guī)定的監(jiān)管要求基于國外大銀行風險管理的穩(wěn)健做法,國內(nèi)銀行短期內(nèi)還難以達到完全合規(guī)要求。鑒于國內(nèi)大型銀行正式實施新資本協(xié)議還有一段時間,為推動商業(yè)銀行提高風險管理水平,逐步與先進的風險管理實踐接軌,5個監(jiān)管指引按照“在發(fā)展中規(guī)范”的原則,堅持“高標準”的規(guī)制取向,在注重制度可操作性的同時,明確了一些具有前瞻性的監(jiān)管標準,為商業(yè)銀行改進風險管理指明方向?！ ?5個監(jiān)管指引的實施對商業(yè)銀行以及其它市場參與者產(chǎn)生哪些重要影響? 答:5個監(jiān)管指引將新資本協(xié)議的相關要求轉(zhuǎn)化為可操作的監(jiān)管標準,全面落實監(jiān)管指引并實現(xiàn)監(jiān)管合規(guī)是一項長期的、復雜的、事關全局的系統(tǒng)工作,將促進商業(yè)銀行牢固確立審慎經(jīng)營的理念,建立科學的、規(guī)范的風險管理體系,對商業(yè)銀行經(jīng)營管理產(chǎn)生積極而深遠的影響?！ ∫皇峭苿由虡I(yè)銀行加強風險管理基礎設施建設。為達到監(jiān)管指引的要求,商業(yè)銀行必須建立統(tǒng)一的、強大的數(shù)據(jù)管理體系,包括數(shù)據(jù)定義、數(shù)據(jù)源、數(shù)據(jù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)歷史長度,廣泛收集與風險相關的各類數(shù)據(jù)。加強IT系統(tǒng)建設,建立數(shù)據(jù)管理信息和數(shù)據(jù)集市,支持復雜的風險計量和管理流程,促進風險計量技術的持續(xù)優(yōu)化以及風險計量結果的深入運用。國內(nèi)外銀行的實踐表明,數(shù)據(jù)和IT系統(tǒng)等風險管理基礎設施建設是實施新資本協(xié)議準備工作的重中之重。 二是促使商業(yè)銀行改進風險評估和計量技術。風險計量是新資本協(xié)議的技術核心,監(jiān)管指引明確的風險評估和計量的監(jiān)管要求,為商業(yè)銀行開發(fā)風險評估體系和計量模型提供了技術標桿。如商業(yè)銀行必須建立兩維的公司貸款風險評級體系及PD/LGD計量模型,建立零售貸款申請評分卡和行為評分卡,確保對風險的有效區(qū)分和準確計量。有效的識別和準確的計量風險為風險管理的精細化和科學化奠定了基礎?！ ∪窃鰪娚虡I(yè)銀行風險治理的有效性。按照監(jiān)管指引,商業(yè)銀行應對風險管理的組織框架、風險管理政策和流程、風險量化的驗證體系、風險量化結果運用體系進行了根本性改造,推動商業(yè)銀行健全風險治理結構,促進風險管理政策和流程的變革,將有力地推進商業(yè)銀行公司治理完善和核心競爭力建設?！ 〈送?監(jiān)管指引的全面實施,使得商業(yè)銀行資本、風險、收益之間的關系更加密切,有助于商業(yè)銀行改進績效考核、完善激勵機制,提升市場價值,保護投資者利益,并確保商業(yè)銀行擁有充足資本應對風險,提高存款的安全性。監(jiān)管指引以及后續(xù)發(fā)布的信息披露要求,提高了商業(yè)銀行經(jīng)營管理信息的透明度,為其它市場參與者和廣大金融消費者判斷商業(yè)銀行的風險管理水平確立了標桿,有助于各類市場主體采取策略性行為,加強對商業(yè)銀行經(jīng)營行為的外部約束?！ ?監(jiān)管指引是否充分考慮國內(nèi)銀行業(yè)的實踐? 答:按照銀監(jiān)會領導關于新資本協(xié)議規(guī)制工作的透明度和開放性要求,在長達兩年多的起草過程中,項目組高度重視與業(yè)界的交流與互動,充分聽取業(yè)界的意見,5個監(jiān)管指引是監(jiān)管部門和業(yè)界共同努力的成果。業(yè)界的廣泛深入?yún)⑴c不僅提高了監(jiān)管指引的適用性和可操作性,而且為監(jiān)管指引的實施奠定了基礎。 一是直接吸收業(yè)界專家參與起草工作。項目組成員來自于監(jiān)管機構和國內(nèi)10家銀行,5個監(jiān)管指引的起草組中都有業(yè)界專家,直接反映業(yè)界良好做法和最新發(fā)展?！ 《菑V泛征求業(yè)界意見。項目組先后于2007年12月、2008年3月、2008年7月發(fā)布了三輪征求意見稿,在業(yè)界引起了很大反響。三次征求意見過程中,40家中外資銀行、5家咨詢公司共反饋了800余條修改建議,幾乎涉及5個監(jiān)管指引的所有方面。項目組對業(yè)界的建議進行逐條研究、消化吸收?！ ∪墙M織召開專題討論會,充分聽取專家意見。5個監(jiān)管指引起草過程中,項目組向后組織了50余次各種層次的專題討論會,對相關內(nèi)容進行深入研討?！ ?商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系包括哪些要素?非零售風險暴露和零售風險暴露的內(nèi)部評級體系有什么不同? 答:商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系是指用于信用風險評估、風險等級確定和信用風險參數(shù)量化的各種方法、過程、控制措施和IT系統(tǒng)的總稱。內(nèi)部評級體系應能夠有效識別信用風險,具備穩(wěn)健的風險區(qū)分和排序能力,并準確量化風險。內(nèi)部評級體系包括以下基本要素:內(nèi)部評級體系的治理結構,保證內(nèi)部評級結果客觀性和可靠性。內(nèi)部評級技術標準,確保有效識
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