【政策法規(guī)】銀監(jiān)會頒實施銀行業(yè)新資本協(xié)議首批監(jiān)管規(guī)章-文庫吧資料
2025-01-03 14:51本頁面
【正文】 月、2008年7月發(fā)布了三輪征求意見稿,在業(yè)界引起了很大反響。項目組成員來自于監(jiān)管機(jī)構(gòu)和國內(nèi)10家銀行,5個監(jiān)管指引的起草組中都有業(yè)界專家,直接反映業(yè)界良好做法和最新發(fā)展。業(yè)界的廣泛深入?yún)⑴c不僅提高了監(jiān)管指引的適用性和可操作性,而且為監(jiān)管指引的實施奠定了基礎(chǔ)。監(jiān)管指引以及后續(xù)發(fā)布的信息披露要求,提高了商業(yè)銀行經(jīng)營管理信息的透明度,為其它市場參與者和廣大金融消費者判斷商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平確立了標(biāo)桿,有助于各類市場主體采取策略性行為,加強(qiáng)對商業(yè)銀行經(jīng)營行為的外部約束。按照監(jiān)管指引,商業(yè)銀行應(yīng)對風(fēng)險管理的組織框架、風(fēng)險管理政策和流程、風(fēng)險量化的驗證體系、風(fēng)險量化結(jié)果運用體系進(jìn)行了根本性改造,推動商業(yè)銀行健全風(fēng)險治理結(jié)構(gòu),促進(jìn)風(fēng)險管理政策和流程的變革,將有力地推進(jìn)商業(yè)銀行公司治理完善和核心競爭力建設(shè)。有效的識別和準(zhǔn)確的計量風(fēng)險為風(fēng)險管理的精細(xì)化和科學(xué)化奠定了基礎(chǔ)。風(fēng)險計量是新資本協(xié)議的技術(shù)核心,監(jiān)管指引明確的風(fēng)險評估和計量的監(jiān)管要求,為商業(yè)銀行開發(fā)風(fēng)險評估體系和計量模型提供了技術(shù)標(biāo)桿。國內(nèi)外銀行的實踐表明,數(shù)據(jù)和IT系統(tǒng)等風(fēng)險管理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是實施新資本協(xié)議準(zhǔn)備工作的重中之重。為達(dá)到監(jiān)管指引的要求,商業(yè)銀行必須建立統(tǒng)一的、強(qiáng)大的數(shù)據(jù)管理體系,包括數(shù)據(jù)定義、數(shù)據(jù)源、數(shù)據(jù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)歷史長度,廣泛收集與風(fēng)險相關(guān)的各類數(shù)據(jù)?！ ?5個監(jiān)管指引的實施對商業(yè)銀行以及其它市場參與者產(chǎn)生哪些重要影響? 答:5個監(jiān)管指引將新資本協(xié)議的相關(guān)要求轉(zhuǎn)化為可操作的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn),全面落實監(jiān)管指引并實現(xiàn)監(jiān)管合規(guī)是一項長期的、復(fù)雜的、事關(guān)全局的系統(tǒng)工作,將促進(jìn)商業(yè)銀行牢固確立審慎經(jīng)營的理念,建立科學(xué)的、規(guī)范的風(fēng)險管理體系,對商業(yè)銀行經(jīng)營管理產(chǎn)生積極而深遠(yuǎn)的影響。新資本協(xié)議規(guī)定的監(jiān)管要求基于國外大銀行風(fēng)險管理的穩(wěn)健做法,國內(nèi)銀行短期內(nèi)還難以達(dá)到完全合規(guī)要求。對部分難以明確的監(jiān)管要求,按照審慎性原則,各指引也做出原則性規(guī)定,并將在解釋性文件中提出參考性指標(biāo)。新資本協(xié)議的原則性要求雖然有助于商業(yè)銀行采取靈活的方法實現(xiàn)監(jiān)管合規(guī),但可能導(dǎo)致監(jiān)管套利,使得不同銀行監(jiān)管資本計量結(jié)果缺乏可比性。5個監(jiān)管規(guī)章指引全面反映了新資本協(xié)議的實質(zhì),同時結(jié)合國內(nèi)大銀行實際進(jìn)行了擴(kuò)展、細(xì)化和調(diào)整,增強(qiáng)新資本協(xié)議要求在國內(nèi)的適用性,推動商業(yè)銀行提高風(fēng)險管理水平?！ ?5個監(jiān)管指引的起草堅持了哪些原則? 答:根據(jù)中國銀行業(yè)實施新資本協(xié)議的目標(biāo),新資本協(xié)議研究和規(guī)劃項目組(以下簡稱“項目組”)在起草監(jiān)管指引過程中始終堅持3個原則: 一是新資本協(xié)議合規(guī)與提高商業(yè)銀行風(fēng)險管理水平并重的原則。5個監(jiān)管指引主要涉及資本充足率計算,有關(guān)監(jiān)管資本要求的計算規(guī)則以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)管要求,有助于商業(yè)銀行審慎評估和計量信用風(fēng)險,為計量信用風(fēng)險的監(jiān)管資本要求奠定了基礎(chǔ)。指引確立的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查活動提供了標(biāo)桿,提高監(jiān)督檢查的有效性。5個監(jiān)管指引的發(fā)布,一方面有助于國內(nèi)大型銀行董事會和高管層增進(jìn)對新資本協(xié)議實施要求的理解,有效配置資源加快實施推進(jìn)工作。 二是有利于推動商業(yè)銀行新資本協(xié)議實施準(zhǔn)備工作。新資本協(xié)議對商業(yè)銀行風(fēng)險管理能力提出了很高要求,考慮到業(yè)界實踐的多樣性,新資本協(xié)議的要求大多是原則性的?！ ?為什么要發(fā)布這5個監(jiān)管指引? 答:本次發(fā)布的5個監(jiān)管指引是實施新資本協(xié)議系列監(jiān)管規(guī)章中的一部分,今年下半年和明年上半年銀監(jiān)會還將陸續(xù)發(fā)布第二批、第三批相關(guān)監(jiān)管規(guī)章,建立一整套以新資本協(xié)議為基礎(chǔ)的資本監(jiān)管制度。隨著商業(yè)銀行業(yè)務(wù)日趨復(fù)雜,風(fēng)險來源多元化以及不同風(fēng)險之間的相關(guān)性不斷增強(qiáng),1988年資本協(xié)議采用的簡單風(fēng)險權(quán)重法難以有效衡量商業(yè)銀行的風(fēng)險,導(dǎo)致監(jiān)管資本套利。推動國內(nèi)大型銀行“實質(zhì)性”、“高標(biāo)準(zhǔn)”地實施新資本協(xié)議,打造堅實的風(fēng)險管理基礎(chǔ),是增強(qiáng)銀行體系應(yīng)對金融危機(jī)能力的長期治本之策。美國次貸危機(jī)誘發(fā)的全球金融市場動蕩表明,大型商業(yè)銀行風(fēng)險管理的缺陷對危機(jī)范圍的擴(kuò)大、破壞程度的加重起到了推波助瀾的作用。推動國內(nèi)大型商業(yè)銀行實施新資本協(xié)議,引導(dǎo)大型銀行健全風(fēng)險管理制度、完善產(chǎn)品定價機(jī)制、資本配置機(jī)制及績效考核機(jī)制,通過機(jī)制建設(shè)鞏固并發(fā)展來之不易的改革成果,爭取在未來的銀行國際競爭中贏得優(yōu)勢,真正實現(xiàn)將大型商業(yè)銀行辦成抵御風(fēng)險能力強(qiáng)、具備國際競爭力的現(xiàn)代商業(yè)銀行的改革目標(biāo)?！ ?二)增強(qiáng)國內(nèi)大型銀行的國際競爭力?！ ?一)提升商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理能力。新資本協(xié)議確立了“最低資本要求、監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查、信息披露”有效資本監(jiān)管的三大支柱,代表了資本監(jiān)管制度發(fā)展的方向,為商業(yè)銀行改進(jìn)風(fēng)險管理提供了標(biāo)桿和激勵?！ ∠嚓P(guān)新聞： 銀監(jiān)會就實施新資本協(xié)議首批監(jiān)管規(guī)章答記者問 銀監(jiān)會有關(guān)負(fù)責(zé)人就實施新資本協(xié)議第一批5個監(jiān)管規(guī)章答記者問 近日,銀監(jiān)會發(fā)布了實施
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