【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 來(lái)源的觀察期不應(yīng)該少于（ ）年 。A、5； B、7； C、9； D、10。答案：B4采用清算現(xiàn)金流法計(jì)算LGD時(shí)，，則LGD為（ ）。 A、%； B、%； C、%； D、%。答案：D4客戶(hù)違約給商業(yè)銀行帶來(lái)的債項(xiàng)損失包括兩個(gè)層面，分別是（ ）。A、金融損失和財(cái)務(wù)損失； B、正常損失和非正常損失； C、實(shí)際損失和理論損失；D、經(jīng)濟(jì)損失和會(huì)計(jì)損失。答案：D4EAD計(jì)算公式如下：EAD=已提取金額+CCF已承諾未提取金額。對(duì)于可變化的風(fēng)險(xiǎn)暴露，EAD的估計(jì)除了包括已使用的額度外，還應(yīng)該包括承諾但未提取的額度。監(jiān)管機(jī)構(gòu)建議將這種未提取承諾變換到附加的風(fēng)險(xiǎn)暴露中，而這種變換就是信用變換系數(shù)（CCF）。最常見(jiàn)的Term Loan（期限貸款）的CCF一般為（ ）。A、0； B； C； D、1。答案：A4金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)主要指：（ ） A、主要是指專(zhuān)門(mén)從事金融產(chǎn)品,并通過(guò)一定提供相應(yīng)的服務(wù)獲取利益的贏利性機(jī)構(gòu)。例如銀行\(zhòng)投資銀行\(zhòng)保險(xiǎn)公司\證券公司\期貨公司等； B、僅通過(guò)收取存貸利差而實(shí)現(xiàn)贏利的機(jī)構(gòu)； C、金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)整體水平較低因此對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)影響力不大；D、金融機(jī)構(gòu)僅開(kāi)展批發(fā)性業(yè)務(wù),通過(guò)銀行之間借貸關(guān)系保持其流動(dòng)性。答案：A4金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部評(píng)級(jí)建設(shè)的主要內(nèi)容是：（ ） A、差距分析\方案選擇\提交解決辦法\模型交付\模型研討內(nèi)部學(xué)習(xí)\信用評(píng)估測(cè)試\壓力測(cè)試\驗(yàn)證報(bào)告； B、差距分析\方案選擇\提交解決辦法\模型交付\模型研討內(nèi)部學(xué)習(xí)\信用評(píng)估測(cè)試\壓力測(cè)試\驗(yàn)證報(bào)告以及高級(jí)法項(xiàng)下建模數(shù)數(shù)據(jù)收集建議； C、差距分析\方案選擇\提交解決辦法\模型交付\模型研討內(nèi)部學(xué)習(xí)\信用評(píng)估測(cè)試\壓力測(cè)試\驗(yàn)證報(bào)告； D、方案選擇\提交解決辦法\模型交付\模型研討內(nèi)部學(xué)習(xí)\信用評(píng)估測(cè)試\壓力測(cè)試\驗(yàn)證報(bào)告以及高級(jí)法項(xiàng)下建模數(shù)據(jù)收集建議。答案：B50、金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部評(píng)級(jí)模型模版類(lèi)型包括（ ）。 A、兩大類(lèi),第一為獨(dú)立評(píng)級(jí)模版,包括商業(yè)銀行\(zhòng)私人銀行\(zhòng)證券公司\財(cái)險(xiǎn)公司\壽險(xiǎn)公司,第二部分疊加模版包括母子模版\政府支持模版\控股公司模版\集團(tuán)模版； B、兩大類(lèi),第一為獨(dú)立評(píng)級(jí)模版,包括商業(yè)銀行\(zhòng)投資銀行\(zhòng)證券公司財(cái)險(xiǎn)公司\壽險(xiǎn)公司,第二部分疊加模版包括互助支持模版\政府支持模版\控股公司模版\集團(tuán)模版； C、兩大類(lèi),第一為獨(dú)立評(píng)級(jí)模版,包括商業(yè)銀行\(zhòng)投資銀行\(zhòng)證券公司\再保險(xiǎn)公司\壽險(xiǎn)公司,第二部分疊加模版包括母子模版\政府支持模版\控股公司模版\集團(tuán)模版；D、兩大類(lèi),第一為獨(dú)立評(píng)級(jí)模版,包括商業(yè)銀行\(zhòng)投資銀行\(zhòng)證券公司\財(cái)險(xiǎn)公司\壽險(xiǎn)公司,第二部分疊加模版包括母子模版\政府支持模版\控股公司模版\集團(tuán)模版。答案：D5數(shù)據(jù)定義以銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的新資本協(xié)議指引為數(shù)據(jù)需求，定義了滿(mǎn)足新資本協(xié)議三大支柱中定量化的數(shù)據(jù)項(xiàng)，下列選項(xiàng)中不屬于三大支柱的是（ ）。 A、最低資本要求； B、監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)督檢查； C、外部審計(jì)； D、市場(chǎng)紀(jì)律。答案：C5商業(yè)銀行應(yīng)在數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的基礎(chǔ)上建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市。風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市的建立應(yīng)以數(shù)據(jù)模型為指導(dǎo)，管理信息中心的數(shù)據(jù)模型是在（ ）基礎(chǔ)之上抽象出來(lái)的滿(mǎn)足新資本協(xié)議要求的邏輯數(shù)據(jù)模型。 A、數(shù)據(jù)管理框架； B、數(shù)據(jù)定義； C、PD/LGD/EAD模型；D、VAR模型。答案：B5商業(yè)銀行應(yīng)建立內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的數(shù)據(jù)質(zhì)量控制政策和程序，其中數(shù)據(jù)質(zhì)量包括完整性、符合性、一致性、重復(fù)性等，下列關(guān)于數(shù)據(jù)質(zhì)量的描述中不正確的是（ ）。 A、完整性 — 所有必需的數(shù)據(jù)應(yīng)存在，數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)關(guān)系應(yīng)存在；B、符合性 — 不應(yīng)存在違反數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)據(jù)質(zhì)量需求的數(shù)據(jù)；C、一致性 — 數(shù)據(jù)值提供的信息不應(yīng)存在沖突； D、重復(fù)性 — 可存在重復(fù)的記錄。答案：D5關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(RWA)概念正確的是（ ）。 A、是指將銀行資產(chǎn)按其風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)對(duì)應(yīng)的權(quán)重進(jìn)行加權(quán)計(jì)算得到的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額； B、標(biāo)準(zhǔn)法下各資產(chǎn)權(quán)重相同； C、標(biāo)準(zhǔn)法下資產(chǎn)權(quán)重是銀行自行評(píng)估的； D、內(nèi)部評(píng)級(jí)法下各資產(chǎn)權(quán)重相同。答案：A5新資本協(xié)議及銀監(jiān)會(huì)據(jù)此發(fā)布的指引中，內(nèi)部評(píng)級(jí)法下風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算說(shuō)法錯(cuò)誤的是： A、對(duì)于非零售債項(xiàng)采用違約傳導(dǎo)原則，即如果任一客戶(hù)的任一非零售債項(xiàng)違約，則該客戶(hù)下所有非零售債項(xiàng)進(jìn)行RWA計(jì)算時(shí)均視為違約資產(chǎn)； B、對(duì)于零售債項(xiàng)采用違約傳導(dǎo)原則，即如果任一客戶(hù)的任一零售債項(xiàng)違約，則該客戶(hù)下所有零售債項(xiàng)進(jìn)行RWA計(jì)算時(shí)均視為違約資產(chǎn)； C、對(duì)于有合格抵質(zhì)押品的債項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用體現(xiàn)為對(duì)標(biāo)準(zhǔn)違約損失率(LGD)的調(diào)整； D、對(duì)于有合格保證的債項(xiàng)，若保證人的違約概率(PD)優(yōu)于客戶(hù)，則在RWA計(jì)算中使用保證人的PD以節(jié)約資本占用。答案：B5以下有關(guān)表外項(xiàng)目信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)，說(shuō)法錯(cuò)誤的是：A、商業(yè)銀行應(yīng)采用信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)估計(jì)已承諾但尚未使用部分的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露； B、如果商業(yè)銀行可以無(wú)條件隨時(shí)取消貸款承諾，則相應(yīng)信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)為0%； C、與貿(mào)易相關(guān)的短期或有項(xiàng)目，信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)為50％；D、商業(yè)銀行應(yīng)采用現(xiàn)額暴露法計(jì)算表外項(xiàng)目中匯率、利率等場(chǎng)外交易衍生工具的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。答案：C5一筆100萬(wàn)元的一般公司貸款，根據(jù)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型估計(jì)的違約概率(PD)%,根據(jù)監(jiān)管值得到的違約損失率(LGD)為45%，根據(jù)監(jiān)管公式得到的資本要求(K)為3%，無(wú)合格風(fēng)險(xiǎn)緩釋品，對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)是多少？ A； B；C；D、。答案：C5風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)參數(shù)手工補(bǔ)錄平臺(tái)需補(bǔ)錄信息不包括以下哪一項(xiàng)： A、客戶(hù)信息； B、授信合同信息； C、財(cái)務(wù)報(bào)表信息； D、風(fēng)險(xiǎn)緩釋信息。答案：C5巴塞爾新資本協(xié)議關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的定義中，明確引起操作風(fēng)險(xiǎn)事件的主要原因類(lèi)別為： A、內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)； B、內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件； C、內(nèi)部程序和員工； D、內(nèi)部程序、業(yè)務(wù)操作、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件。答案：B60、商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制，需要具備：A、完善的風(fēng)險(xiǎn)治理結(jié)構(gòu)； B、強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力； C、良好的市場(chǎng)預(yù)測(cè)能力； D、憂(yōu)患意識(shí)。答案：A6業(yè)務(wù)條線(xiàn)部門(mén)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)不包括以下哪一項(xiàng)：A、推動(dòng)本條線(xiàn)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施； B、指導(dǎo)和協(xié)助分行進(jìn)行實(shí)施； C、管理控制本條線(xiàn)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)； D、制定操作風(fēng)險(xiǎn)管理制度。答案：D6操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集的事件形式多種多樣，以下選項(xiàng)中不需要收集是： A、操作失誤（常見(jiàn)的如短款、出納錯(cuò)誤）、涉及內(nèi)部人員的案件等； B、外部行為或破壞造成的損失，例如偷竊、搶劫、外部欺詐、惡意破壞； C、市場(chǎng)價(jià)格不利變動(dòng)，交易人員判斷失誤造成損失； D、意外造成的損失，例如工作場(chǎng)所受傷、工作用車(chē)交通事故、意外丟失客戶(hù)資料導(dǎo)致的賠償或罰款