【正文】 條線的操作風險管理實施； B、指導和協(xié)助分行進行實施； C、管理控制本條線所面臨的風險； D、制定操作風險管理制度。答案：C5巴塞爾新資本協(xié)議關(guān)于操作風險的定義中，明確引起操作風險事件的主要原因類別為： A、內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)； B、內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件； C、內(nèi)部程序和員工； D、內(nèi)部程序、業(yè)務操作、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件。答案：C5一筆100萬元的一般公司貸款，根據(jù)銀行內(nèi)部風險計量模型估計的違約概率(PD)%,根據(jù)監(jiān)管值得到的違約損失率(LGD)為45%，根據(jù)監(jiān)管公式得到的資本要求(K)為3%，無合格風險緩釋品，對應的風險加權(quán)資產(chǎn)是多少？ A； B；C；D、。答案：A5新資本協(xié)議及銀監(jiān)會據(jù)此發(fā)布的指引中，內(nèi)部評級法下風險加權(quán)資產(chǎn)計算說法錯誤的是： A、對于非零售債項采用違約傳導原則，即如果任一客戶的任一非零售債項違約，則該客戶下所有非零售債項進行RWA計算時均視為違約資產(chǎn)； B、對于零售債項采用違約傳導原則，即如果任一客戶的任一零售債項違約，則該客戶下所有零售債項進行RWA計算時均視為違約資產(chǎn)； C、對于有合格抵質(zhì)押品的債項，風險緩釋作用體現(xiàn)為對標準違約損失率(LGD)的調(diào)整； D、對于有合格保證的債項，若保證人的違約概率(PD)優(yōu)于客戶，則在RWA計算中使用保證人的PD以節(jié)約資本占用。答案：D5關(guān)于風險加權(quán)資產(chǎn)(RWA)概念正確的是（ ）。答案：B5商業(yè)銀行應建立內(nèi)部評級體系的數(shù)據(jù)質(zhì)量控制政策和程序，其中數(shù)據(jù)質(zhì)量包括完整性、符合性、一致性、重復性等，下列關(guān)于數(shù)據(jù)質(zhì)量的描述中不正確的是（ ）。風險數(shù)據(jù)集市的建立應以數(shù)據(jù)模型為指導，管理信息中心的數(shù)據(jù)模型是在（ ）基礎之上抽象出來的滿足新資本協(xié)議要求的邏輯數(shù)據(jù)模型。 A、最低資本要求； B、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查； C、外部審計； D、市場紀律。 A、兩大類,第一為獨立評級模版,包括商業(yè)銀行\(zhòng)私人銀行\(zhòng)證券公司\財險公司\壽險公司,第二部分疊加模版包括母子模版\政府支持模版\控股公司模版\集團模版； B、兩大類,第一為獨立評級模版,包括商業(yè)銀行\(zhòng)投資銀行\(zhòng)證券公司財險公司\壽險公司,第二部分疊加模版包括互助支持模版\政府支持模版\控股公司模版\集團模版； C、兩大類,第一為獨立評級模版,包括商業(yè)銀行\(zhòng)投資銀行\(zhòng)證券公司\再保險公司\壽險公司,第二部分疊加模版包括母子模版\政府支持模版\控股公司模版\集團模版；D、兩大類,第一為獨立評級模版,包括商業(yè)銀行\(zhòng)投資銀行\(zhòng)證券公司\財險公司\壽險公司,第二部分疊加模版包括母子模版\政府支持模版\控股公司模版\集團模版。答案：A4金融機構(gòu)內(nèi)部評級建設的主要內(nèi)容是：（ ） A、差距分析\方案選擇\提交解決辦法\模型交付\模型研討內(nèi)部學習\信用評估測試\壓力測試\驗證報告； B、差距分析\方案選擇\提交解決辦法\模型交付\模型研討內(nèi)部學習\信用評估測試\壓力測試\驗證報告以及高級法項下建模數(shù)數(shù)據(jù)收集建議； C、差距分析\方案選擇\提交解決辦法\模型交付\模型研討內(nèi)部學習\信用評估測試\壓力測試\驗證報告； D、方案選擇\提交解決辦法\模型交付\模型研討內(nèi)部學習\信用評估測試\壓力測試\驗證報告以及高級法項下建模數(shù)據(jù)收集建議。答案：A4金融機構(gòu)客戶主要指：（ ） A、主要是指專門從事金融產(chǎn)品,并通過一定提供相應的服務獲取利益的贏利性機構(gòu)。最常見的Term Loan（期限貸款）的CCF一般為（ ）。對于可變化的風險暴露，EAD的估計除了包括已使用的額度外，還應該包括承諾但未提取的額度。A、金融損失和財務損失； B、正常損失和非正常損失； C、實際損失和理論損失；D、經(jīng)濟損失和會計損失。 A、%； B、%； C、%； D、%。A、5； B、7； C、9； D、10。 A、大于； B、等于； C、小于； D、遠小于。Lt1）和每日計算得到的VaR（即VaRt）進行比較。Lt）和當日計算得到的VaR（即VaRt）進行比較；C、在時間參數(shù)為1天的返回檢驗中，將每日的損益數(shù)據(jù)（即Pamp。下列哪種做法是正確計算理論損益返回檢驗的方法？A、在時間參數(shù)為1天的返回檢驗中，將每日的損益數(shù)據(jù)（即Pamp。答案：D4下列那種方法不能計算期權(quán)類非線性產(chǎn)品的市場風險價值（VaR）？ A、歷史模擬法； B、蒙特卡洛法； C、參數(shù)法（方差協(xié)方差法）； D、以上都不能。 A、95% 10 1年 3個月； B、95% 1 1年 3個月； C、99% 10 1年 3個月； D、99% 1 1年 3個月。答案：D3中國銀行境內(nèi)總分支機構(gòu)市場風險實施新資本協(xié)議第一支柱的具體目標是：（ ） A、于2010年底實施內(nèi)部模型法，從2011年之后對內(nèi)部模型法進行持續(xù)驗證； B、于2010年底實施內(nèi)部評級法初級法，從2011年之后對內(nèi)部評級法初級法進行持續(xù)驗證； C、于2010年底實施標準法，從2011年之后對標準法進行持續(xù)驗證； D、于2010年底實施高級計量法，從2011年之后對高級計量法進行持續(xù)驗證。答案：A、B、C、D3以下選項中，那些做法屬于積極運用信用風險緩釋工具，優(yōu)化信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)？（多選） A、提高押品覆蓋率，積極爭取抵質(zhì)押，落實擔保； B、合理核定客戶授信額度：加強對未使用額度的監(jiān)控，壓縮不必要的表外敞口； C、新產(chǎn)品研發(fā)中主動考慮信用風險緩釋手段的運用； D、對風險高、緩釋手段不足的客戶審慎評審。答案：B3中國銀行集團客戶評級主標尺的級數(shù)為： A、13； B、14； C、15；D、21。答案：A2依據(jù)《中國銀行股份有限公司信用風險計量模型管理辦法（試行）（2009年版）》，加強模型管理的重要性和意義在于：A、滿足合規(guī)要求； B、規(guī)范模型管理； C、控制模型風險； D、以上皆是。A、公司風險暴露、主權(quán)風險暴露、金融機構(gòu)風險暴露、零售風險暴露、股權(quán)風險暴露、其他風險暴露；B、中小企業(yè)風險暴露、主權(quán)風險暴露、金融機構(gòu)風險暴露、零售風險暴露、股權(quán)風險暴露、其他風險暴露；C、公司風險暴露、主權(quán)風險暴露、銀行類金融機構(gòu)風險暴露、零售風險暴露、股權(quán)風險暴露、其他風險暴露； D、公司風險暴露、主權(quán)風險暴露、金融機構(gòu)風險暴露、零售風險暴露、股權(quán)風險暴露、資產(chǎn)證券化類風險暴露。答案：B2中國銀行實施新資本協(xié)議的特點是：（多選） A、從戰(zhàn)略高度重視并積極推進新資本協(xié)議工作；B、建立有效的工作機制，加強項目管理和質(zhì)量控制； C、注重全面落實促進成果及時應用； D、積極傳播理念培育卓越的風險管理文化。答案：A、B、C、D2中國銀行實施新資本協(xié)議的基本出發(fā)點是： A、滿足巴塞爾新資本協(xié)議要求；B、僅滿足境