商業(yè)銀行管理復(fù)習(xí)重點(diǎn)(編輯修改稿)
2024-12-19 04:57 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，協(xié)調(diào)和控制資金配置狀態(tài)，使銀行維持一個(gè)正的凈利息差額和正的資本凈值。 55． 利率敏感資金 ：利率敏感資金也稱浮動(dòng)利率或可變利率資金，是指在一定期間內(nèi)展期或根據(jù)協(xié)議按市場(chǎng)利率定期重新定價(jià)的資產(chǎn)或負(fù)債。 56． 持續(xù)期： 也稱持久期或存續(xù)期，最初由美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家弗雷得里 麥克萊于 1936年提出。從經(jīng)濟(jì)含義上講，持續(xù)期是指固定收入金融工具現(xiàn)金流的加權(quán)平均時(shí)間，也可以理解為金融工具各期現(xiàn)金流抵補(bǔ)最初投入的平均時(shí)間。 57． 持續(xù)期缺口 ：持續(xù)期缺口管理就是通過相機(jī)調(diào)整資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)，是銀行控制或?qū)崿F(xiàn)一個(gè)正的權(quán)益凈值以及降低重投資或融資的利率風(fēng) 險(xiǎn)。持續(xù)期缺口定義為： DGap=DAuDL 58． 融資缺口： 融資缺口由利率敏感資產(chǎn)與利率敏感負(fù)債之間的差額來表示，即 FG=RSARSL. 59． 敏感性比率 ：敏感性比率是融資缺口的另一種表達(dá)，它是利率敏感資產(chǎn)與利率敏感負(fù)債之間的比率關(guān)系，用公式可表達(dá)為： SR=RSA/RSL. 1． 建立商業(yè)銀行體系的基本原則有哪些？為什么要確立這些原則？ （ 1）有利于銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)原理，經(jīng)營(yíng)同質(zhì)產(chǎn)品的企業(yè)最需要競(jìng)爭(zhēng)。開展競(jìng)爭(zhēng)有利于整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。所以國(guó)家應(yīng)當(dāng)提倡和保護(hù)銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，允許新銀行進(jìn)入該領(lǐng)域，讓各家銀行按優(yōu)勝劣汰 規(guī)律進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。 （ 2）有利于保護(hù)銀行體系的安全。因?yàn)殂y行之間的合理有序競(jìng)爭(zhēng)可以提高銀行經(jīng)營(yíng)效率，有利于增強(qiáng)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力；而過度競(jìng)爭(zhēng)則可能導(dǎo)致銀行破產(chǎn)、倒閉。而一家銀行倒閉會(huì)引起各方面連鎖的反應(yīng)，甚至可能觸發(fā)金融危機(jī)，最終影響整個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。所以，把保護(hù)銀行體系安全作為建立本國(guó)銀行制度所必須考慮的一個(gè)重要原則。 （ 3）使銀行保持適當(dāng)?shù)囊?guī)模。“規(guī)模經(jīng)濟(jì)”的理論認(rèn)為：在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中，任何一個(gè)企業(yè)都具有一個(gè)“最合理規(guī)?！保谶@種規(guī)模下，企業(yè)的成本最低，利潤(rùn)最優(yōu)；而大于或小于這一規(guī)模，都會(huì)引起成本上升或利潤(rùn)下 降。商業(yè)銀行作為一種特殊企業(yè)，也要受規(guī)模經(jīng)濟(jì)制約。 （公平競(jìng)爭(zhēng)，效率至上。安全、穩(wěn)健。規(guī)模適度。） 2． 為何《巴塞爾協(xié)議》有關(guān)銀行資本的規(guī)定對(duì)國(guó)際銀行間的公平競(jìng)爭(zhēng)具有特別重要的意義？ 《巴塞爾協(xié)議》對(duì)銀行資本衡量采用了全新的方法。其中，表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和表外風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)測(cè)算是關(guān)鍵。對(duì)資本充足性規(guī)定了國(guó)際統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，具有很強(qiáng)的約束力。為了保持資本質(zhì)量，避免銀行集團(tuán)內(nèi)部的雙重杠桿作用，新協(xié)議的適用范圍將在全面并表基礎(chǔ)上擴(kuò)大到以銀行業(yè)務(wù)為主的銀行集團(tuán)的持股公司。新協(xié)議還考慮了銀行業(yè)的進(jìn)步和業(yè)內(nèi)對(duì) 1988 年協(xié)議的批評(píng)意見，明確 提出五大目標(biāo)，即把評(píng)估資本充足率的工作與銀行面對(duì)的主要風(fēng)險(xiǎn)更緊密的聯(lián)系在一起，促進(jìn)安全穩(wěn)健性；在充分強(qiáng)調(diào)銀行自己的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系的基礎(chǔ)上，促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)；激勵(lì)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管理水平；資本反映銀行頭寸和業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)度；重點(diǎn)放在國(guó)際活躍銀行，基本原則適用于所有銀行。 3． 簡(jiǎn)述商業(yè)短期借款的渠道和管理重點(diǎn)。 主要渠道：（一）同業(yè)借款：指的是金融機(jī)構(gòu)之間的短期資金融通。（二）向中央銀行借款：商業(yè)銀行向中央銀行借款的主要形式有兩種：一是再貸款；二是再貼現(xiàn)。（三）轉(zhuǎn)貼現(xiàn)：是指中央銀行以外的投資人從在二級(jí)市場(chǎng)上購進(jìn)票據(jù)的 行為。（四）回購協(xié)議：是指商業(yè)銀行在出售證券等金融資產(chǎn)時(shí)簽訂協(xié)議，約定在一定期限后按約定價(jià)格購回所賣證券，以獲得即時(shí)可用資金的交易方式。（五）歐洲貨幣市場(chǎng)借款（六）大面額存款：是銀行負(fù)債證券化的產(chǎn)物，也是西方商業(yè)銀行通過發(fā)行短期債券籌集資金的主要形式。 管理重點(diǎn)：（一）主動(dòng)把握借款期限和金額，有計(jì)劃地把借款到期時(shí)間和金額分散化，以減少流動(dòng)性需要過于集中的壓力。（二）盡量把借款到期時(shí)間和金額與存款的增長(zhǎng)規(guī)律相協(xié)調(diào)，把借款控制在自身承受能力允許的范圍內(nèi)，爭(zhēng)取利用存款的增長(zhǎng)來解決一部分借款的流動(dòng)性需要。（三）通 過多頭拆借的辦法將借款對(duì)象和金額分散化，力求形成一部分可以長(zhǎng)期占用的借款余額。（四）正確統(tǒng)計(jì)借款到期的時(shí)機(jī)和金額，以便做到事先籌措資金，滿足短期借款的流動(dòng)性需要 . 4． 簡(jiǎn)述金融債券的種類及其經(jīng)營(yíng)要點(diǎn)。 金融債券有一般性金融債券，資本性金融債券和國(guó)際金融債券。 一般性金融債券包括擔(dān)保債券和信用債券，固定利率債券和浮動(dòng)利率債券，普通金融債券、累進(jìn)利率金融債券和貼現(xiàn)金融債券，一次性性還本付息金融債券和付息金融債券；資本性金融債券包括次級(jí)債，混合債，可轉(zhuǎn)債，可分離債；國(guó)際金融債券指的是在國(guó)際金融市場(chǎng)上發(fā)行的面額以外幣表 示的金融債券，主要包括外國(guó)金融債券，歐洲金融債券，平行金融債券。 經(jīng)營(yíng)要點(diǎn)：（ 1）做好債券發(fā)行和資金使用的銜接工作（ 2）注重利率變化和資金選擇（ 3）掌握好發(fā)行時(shí)機(jī)（ 4）研究投資者心理 5． “對(duì)商業(yè)銀行來說存款越多越好” ，你認(rèn)為這句話對(duì)不對(duì)？為什么？ 觀點(diǎn)值得商榷，尤其是在中國(guó)目前面臨流動(dòng)性過剩的情況下。從宏觀上看，一國(guó)存款的供給總量主要取決于該國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體水平，存款總量的增減也取決于多方面的主客觀因素變化。無論是企業(yè)存款還是儲(chǔ)蓄存款，在總量上都客觀存在一個(gè)
研究報(bào)告相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1