商業(yè)銀行管理復習重點(編輯修改稿)
2024-12-19 04:57 本頁面
【文章內容簡介】 ，協(xié)調和控制資金配置狀態(tài)，使銀行維持一個正的凈利息差額和正的資本凈值。 55． 利率敏感資金 ：利率敏感資金也稱浮動利率或可變利率資金，是指在一定期間內展期或根據(jù)協(xié)議按市場利率定期重新定價的資產(chǎn)或負債。 56． 持續(xù)期： 也稱持久期或存續(xù)期，最初由美國經(jīng)濟學家弗雷得里 麥克萊于 1936年提出。從經(jīng)濟含義上講，持續(xù)期是指固定收入金融工具現(xiàn)金流的加權平均時間，也可以理解為金融工具各期現(xiàn)金流抵補最初投入的平均時間。 57． 持續(xù)期缺口 ：持續(xù)期缺口管理就是通過相機調整資產(chǎn)和負債結構，是銀行控制或實現(xiàn)一個正的權益凈值以及降低重投資或融資的利率風 險。持續(xù)期缺口定義為： DGap=DAuDL 58． 融資缺口： 融資缺口由利率敏感資產(chǎn)與利率敏感負債之間的差額來表示，即 FG=RSARSL. 59． 敏感性比率 ：敏感性比率是融資缺口的另一種表達，它是利率敏感資產(chǎn)與利率敏感負債之間的比率關系，用公式可表達為： SR=RSA/RSL. 1． 建立商業(yè)銀行體系的基本原則有哪些？為什么要確立這些原則？ （ 1）有利于銀行業(yè)競爭。根據(jù)經(jīng)濟學原理，經(jīng)營同質產(chǎn)品的企業(yè)最需要競爭。開展競爭有利于整個社會經(jīng)濟的發(fā)展。所以國家應當提倡和保護銀行業(yè)的競爭，允許新銀行進入該領域，讓各家銀行按優(yōu)勝劣汰 規(guī)律進行競爭。 （ 2）有利于保護銀行體系的安全。因為銀行之間的合理有序競爭可以提高銀行經(jīng)營效率，有利于增強銀行抵御風險的能力；而過度競爭則可能導致銀行破產(chǎn)、倒閉。而一家銀行倒閉會引起各方面連鎖的反應，甚至可能觸發(fā)金融危機，最終影響整個國家的經(jīng)濟發(fā)展。所以，把保護銀行體系安全作為建立本國銀行制度所必須考慮的一個重要原則。 （ 3）使銀行保持適當?shù)囊?guī)模。“規(guī)模經(jīng)濟”的理論認為：在市場經(jīng)濟中，任何一個企業(yè)都具有一個“最合理規(guī)模”，在這種規(guī)模下，企業(yè)的成本最低，利潤最優(yōu)；而大于或小于這一規(guī)模，都會引起成本上升或利潤下 降。商業(yè)銀行作為一種特殊企業(yè)，也要受規(guī)模經(jīng)濟制約。 （公平競爭，效率至上。安全、穩(wěn)健。規(guī)模適度。） 2． 為何《巴塞爾協(xié)議》有關銀行資本的規(guī)定對國際銀行間的公平競爭具有特別重要的意義？ 《巴塞爾協(xié)議》對銀行資本衡量采用了全新的方法。其中，表內風險資產(chǎn)和表外風險資產(chǎn)測算是關鍵。對資本充足性規(guī)定了國際統(tǒng)一的標準，具有很強的約束力。為了保持資本質量，避免銀行集團內部的雙重杠桿作用，新協(xié)議的適用范圍將在全面并表基礎上擴大到以銀行業(yè)務為主的銀行集團的持股公司。新協(xié)議還考慮了銀行業(yè)的進步和業(yè)內對 1988 年協(xié)議的批評意見，明確 提出五大目標，即把評估資本充足率的工作與銀行面對的主要風險更緊密的聯(lián)系在一起，促進安全穩(wěn)健性；在充分強調銀行自己的內部風險評估體系的基礎上，促進公平競爭；激勵銀行提高風險計量與管理水平；資本反映銀行頭寸和業(yè)務的風險度；重點放在國際活躍銀行，基本原則適用于所有銀行。 3． 簡述商業(yè)短期借款的渠道和管理重點。 主要渠道：（一）同業(yè)借款：指的是金融機構之間的短期資金融通。（二）向中央銀行借款：商業(yè)銀行向中央銀行借款的主要形式有兩種：一是再貸款；二是再貼現(xiàn)。（三）轉貼現(xiàn)：是指中央銀行以外的投資人從在二級市場上購進票據(jù)的 行為。（四）回購協(xié)議：是指商業(yè)銀行在出售證券等金融資產(chǎn)時簽訂協(xié)議，約定在一定期限后按約定價格購回所賣證券，以獲得即時可用資金的交易方式。（五）歐洲貨幣市場借款（六）大面額存款：是銀行負債證券化的產(chǎn)物，也是西方商業(yè)銀行通過發(fā)行短期債券籌集資金的主要形式。 管理重點：（一）主動把握借款期限和金額，有計劃地把借款到期時間和金額分散化，以減少流動性需要過于集中的壓力。（二）盡量把借款到期時間和金額與存款的增長規(guī)律相協(xié)調，把借款控制在自身承受能力允許的范圍內，爭取利用存款的增長來解決一部分借款的流動性需要。（三）通 過多頭拆借的辦法將借款對象和金額分散化，力求形成一部分可以長期占用的借款余額。（四）正確統(tǒng)計借款到期的時機和金額，以便做到事先籌措資金，滿足短期借款的流動性需要 . 4． 簡述金融債券的種類及其經(jīng)營要點。 金融債券有一般性金融債券，資本性金融債券和國際金融債券。 一般性金融債券包括擔保債券和信用債券，固定利率債券和浮動利率債券，普通金融債券、累進利率金融債券和貼現(xiàn)金融債券，一次性性還本付息金融債券和付息金融債券；資本性金融債券包括次級債，混合債，可轉債，可分離債；國際金融債券指的是在國際金融市場上發(fā)行的面額以外幣表 示的金融債券，主要包括外國金融債券，歐洲金融債券，平行金融債券。 經(jīng)營要點：（ 1）做好債券發(fā)行和資金使用的銜接工作（ 2）注重利率變化和資金選擇（ 3）掌握好發(fā)行時機（ 4）研究投資者心理 5． “對商業(yè)銀行來說存款越多越好” ，你認為這句話對不對？為什么？ 觀點值得商榷，尤其是在中國目前面臨流動性過剩的情況下。從宏觀上看，一國存款的供給總量主要取決于該國國民經(jīng)濟發(fā)展的總體水平，存款總量的增減也取決于多方面的主客觀因素變化。無論是企業(yè)存款還是儲蓄存款，在總量上都客觀存在一個
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