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正文內(nèi)容

商業(yè)銀行管理--久期分析(編輯修改稿)

2025-08-21 03:16 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 其中 : ?V/V = 資產(chǎn)或負(fù)債市場(chǎng)價(jià)值的百分比變動(dòng) D = 資產(chǎn)或負(fù)債的久期 r = 適用于銀行資產(chǎn)和負(fù)債的現(xiàn)金流量的貼現(xiàn)率 例 . ? 假定 – 銀行資產(chǎn) =100,負(fù)債 =90 – 銀行資產(chǎn)久期為 4年,負(fù)債久期為 , – 適用銀行現(xiàn)金流量的貼現(xiàn)率為 10%。 ? 當(dāng)市場(chǎng)利率上升 2個(gè)百分點(diǎn),則該銀行凈值的百分比變化為: %%)(%101)1 0 090(1AL
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