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商業(yè)銀行管理--久期分析-wenkub

2022-08-22 03:16:03 本頁面
 

【正文】 ??????1V/V? 其中 : ?V/V = 資產(chǎn)或負(fù)債市場價值的百分比變動 D = 資產(chǎn)或負(fù)債的久期 r = 適用于銀行資產(chǎn)和負(fù)債的現(xiàn)金流量的貼現(xiàn)率 例 . ? 假定 – 銀行資產(chǎn) =100,負(fù)債 =90 – 銀行資產(chǎn)久期為 4年,負(fù)債久期為 , – 適用銀行現(xiàn)金流量的貼現(xiàn)率為 10%。但是: ? 如果是資產(chǎn)久期大于負(fù)債久期,則資產(chǎn)的市場價值的上升幅度將會更大; ? 如果是負(fù)債的久期大于
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