外匯交易管理與匯率管理知識分析實(shí)務(wù)(編輯修改稿)
2025-07-19 21:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 率是多少？ %，美元的年利率為5%，倫敦外匯市場即期匯率為GBP1=，計(jì)算英鎊三個(gè)月的遠(yuǎn)期匯率，并判斷美元的匯水情況。 某美國商人向英國出口了一批商品，100萬英鎊的貨款要到三個(gè)月后才能收到，為避免三個(gè)月后英鎊匯率出現(xiàn)下跌，美出口商決定做一筆三個(gè)月的遠(yuǎn)期外匯交易。假設(shè)成交時(shí)，紐約外匯市場英鎊/，英鎊三個(gè)月的遠(yuǎn)期差價(jià)為30/20，那么美國出口商做遠(yuǎn)期交易和不做遠(yuǎn)期交易會有什么不同？（不考慮交易費(fèi)用）第五章 掉期交易、套匯交易與套利交易復(fù)習(xí)思考題什么是掉期交易，其主要作用是什么，與一般的套期保值有何區(qū)別？掉期交易有哪些類型？什么是掉期差價(jià)，如何報(bào)價(jià)？如何計(jì)算掉期匯率，與遠(yuǎn)期匯率的計(jì)算有何差異？什么是掉期成本，怎么計(jì)算？什么是套匯交易，有哪些類型？如何進(jìn)行兩地套匯？掌握三地套匯的計(jì)算。什么是套利交易，有哪些類型？未抵補(bǔ)套利的風(fēng)險(xiǎn)是什么？1什么是抵補(bǔ)套利，如何進(jìn)行？練習(xí)題假定同一時(shí)刻，以下兩個(gè)外匯市場的即期匯率如下： 倫敦外匯市場： 1英鎊＝ 紐約外匯市場： 1英鎊＝ 利用兩地行情進(jìn)行套匯，可以獲得多少套匯利潤？假設(shè)日本市場年利率為3%，美國市場年利率為6%，美元/,為謀取利差收益，如果一年后美元/，請比較該投資者進(jìn)行套利和不套利的收益情況。第六章 外匯期貨交易 復(fù)習(xí)思考題什么是金融期貨交易，包括哪些類型？外匯期貨合約的主要內(nèi)容是什么？有哪些特點(diǎn)？什么是外匯期貨交易的保證金制度和日結(jié)算制度？外匯期貨市場有哪幾部分組成？什么是外匯期貨的套期保值？其客觀基礎(chǔ)是什么？分哪兩種類型？如何操作？如何利用外匯期貨進(jìn)行投機(jī)？練習(xí)題一、判斷題所謂多頭保值就是在期貨市場上先賣出某種外幣期貨，然后買入期貨軋平頭寸。（ ）金融期貨交易所是專門從事金融商品期貨交易的場所，它是一個(gè)無形的市場。（ ）所有的金融期貨交易都是在金融期貨交易所這個(gè)市場內(nèi)以公開競價(jià)的方式進(jìn)行的。（ ）期貨可分為商品期貨和金融期貨，其中金融期貨早于商品期貨。（ ）外幣期貨價(jià)格和遠(yuǎn)期外匯價(jià)格都是以匯率差價(jià)為基礎(chǔ)的，因此兩者價(jià)格的趨勢是一致的。（ ）利率期貨只有避險(xiǎn)保值的作用，而無投機(jī)的功能。（ ）股票期貨交易是指買賣雙方按照事先約定價(jià)格在期貨交易所買進(jìn)或賣出某種價(jià)格的有息資產(chǎn)，而在未來一定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行交割的一種金融業(yè)務(wù)。（ ）利率期貨交易是以股票指數(shù)作為交易基礎(chǔ)。（ ）二、選擇題按標(biāo)準(zhǔn)化原則進(jìn)行外匯買賣的外匯業(yè)務(wù)是（ ）。A．即期外匯業(yè)務(wù) B．遠(yuǎn)期外匯業(yè)務(wù) C．外匯期貨業(yè)務(wù) D．掉期業(yè)務(wù)外匯期貨與遠(yuǎn)期外匯業(yè)
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