外匯交易管理與匯率管理知識分析實務(wù)-資料下載頁
2025-06-22 21:03本頁面
【正文】 后即9月23日支付進口貨款10,000,000瑞士法郎。該進口商擔(dān)心瑞郎6個月后升值導(dǎo)致增加進口成本的風(fēng)險，%的期權(quán)價購買了一份瑞郎的歐式看漲期權(quán)，合約內(nèi)容如下：買入： 瑞士法郎歐式看漲期權(quán) 美元歐式看跌期權(quán)執(zhí)行價格： USD1=有效期： 6個月現(xiàn)貨日： 3/23到期日： 9/23交割日： 9/25期權(quán)價： %期權(quán)費： CHF10,000,000%= CHF256,000當(dāng)日瑞郎的現(xiàn)匯匯率為USD1=,故期權(quán)費折合USD181,560。假設(shè)到期日（9月23日），瑞郎匯率可能為：（1）USD1= （1）USD1=（1）USD1=。請分別計算這三種情況下，進口商的進口成本。第八章 外匯風(fēng)險管理 一、名詞解釋 外匯風(fēng)險 交易風(fēng)險 經(jīng)濟風(fēng)險 轉(zhuǎn)換風(fēng)險 敞口頭寸二、填空外匯銀行買入某種相同期限的外匯數(shù)，大于賣出該種相同期限的外匯數(shù)，就處于_______地位；反之，則處于___________地位。商業(yè)銀行在進行外匯買賣時，常常遵循買賣平衡的原則，即出現(xiàn)多頭時________；出現(xiàn)空頭時_____________。匯率風(fēng)險分為__________、__________和______三種。三、選擇題造成實際損失的匯率風(fēng)險是 （ ）。A．交易風(fēng)險 B．經(jīng)濟風(fēng)險C．經(jīng)營風(fēng)險D．折算風(fēng)險根據(jù)匯率風(fēng)險管理中選擇有利的計價貨幣這一基本原則，下列正確的是 （ ）。A．進出口爭取使用硬貨幣B．對外借貸爭取使用軟貨幣C．進口爭取使用硬貨幣D．爭取使用兩種以上軟硬貨幣搭配的貨幣BSI是一種組合型管理方法，是（ ）的組合。A．借款B．即期外匯交易C．遠期外匯交易外匯期貨交易D．投資只能消除時間風(fēng)險的方法有（ ）。A．即期合同法B．拖延收付法C．提前收付法D．借款法德國某公司進口一批機器設(shè)備，6個月后以美元付款，該公司所承受的匯率風(fēng)險類型及管理方法是（ ）A．交易風(fēng)險，做遠期外匯交易買入遠期美元B．交易風(fēng)險，在期貨市場上做美元多頭套值保值C．交易風(fēng)險，買進一筆美元看跌期權(quán)D．折算風(fēng)險，做遠期外匯交易賣出遠期美元四、判斷題1．美國某公司3個月后有一筆歐元應(yīng)付款，若預(yù)測歐元對美元的匯率下跌，該公司可推遲支付以減輕匯率風(fēng)險。（ ）2．最符合安全及時收匯的結(jié)算方式是即期信用證。（ ）五、某年某日本商社有一筆3個月美元應(yīng)付款，若預(yù)測付款日時日元對美元匯率將下跌，為減少匯率風(fēng)險損失，該商社應(yīng)該提前結(jié)匯還是推遲結(jié)匯？為什么？六、企業(yè)可采取哪些措施來防范匯率風(fēng)險？9 /
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