計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第三版部分答案(第六章之后的)(編輯修改稿)
2025-07-15 20:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 不出現(xiàn)或不存在；當(dāng)虛擬變量取值為1時(shí)，表示某種屬性或狀態(tài)的類型或水平出現(xiàn)或存在。取值一般不選4，否則對(duì)回歸系數(shù)的分析帶來不便。？答：四種加法方式引入虛擬變量均改變了截距，可以用于分析虛擬變量不同類之間的水平差異。？含有虛擬被解釋變量模型的估計(jì)方法有哪些？答：某經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象或活動(dòng)受到多種因素的影響，需要對(duì)這一經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象或活動(dòng)進(jìn)行是或否的判斷或決策時(shí)，需要引入被解釋變量。虛擬被解釋變量模型的估計(jì)方法主要有線性概率模型估計(jì)和對(duì)數(shù)單位模型估計(jì)。經(jīng)分析得邊際效應(yīng)=10第九章 檢驗(yàn)變量設(shè)定誤差有哪幾種方法？他們的共性和差異是什么？常用方法有：DW檢驗(yàn)、LM檢驗(yàn)、RESET檢驗(yàn)、模型函數(shù)形式設(shè)定檢驗(yàn)。 如何進(jìn)行遺漏變量設(shè)定誤差的后果分析？其檢驗(yàn)有哪些方法？如何檢驗(yàn)？當(dāng)模型遺漏了真實(shí)的變量后，模型的參數(shù)估計(jì)是有偏且不一致的：參數(shù)估計(jì)的方差估計(jì)不正確，隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)方差的估計(jì)也是不正確的，將使假設(shè)檢驗(yàn)、空間估計(jì)失效。檢驗(yàn)的方法有DW檢驗(yàn)、LM檢驗(yàn)、RESET檢驗(yàn)、模型函數(shù)形式設(shè)定檢驗(yàn)。？其檢驗(yàn)有哪些方法？如何檢驗(yàn)？模型的參數(shù) 估計(jì)任然是無偏且一致的，隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的方差被正確估計(jì)，但所估計(jì)的方差將趨之于過大，從而使得參數(shù)估計(jì)的有效性降低，參數(shù)估計(jì)較為不準(zhǔn)確，區(qū)間估計(jì)的精度下降。檢驗(yàn)方法除了上訴四種以外還有非嵌套模型設(shè)定的假設(shè)檢驗(yàn)等。答：在截面數(shù)據(jù)情況下題中所說的四條準(zhǔn)則是正確的；但是在時(shí)序數(shù)據(jù)情況下，上訴準(zhǔn)則則不一定是正確的。第十章 對(duì)時(shí)間序列進(jìn)行分析，為什么提出平穩(wěn)性問題？平穩(wěn)是時(shí)間序列里面一個(gè)非常重要的假設(shè)，模型ar, ma, arma, var，garch，arch全部建立在時(shí)序平穩(wěn)的基礎(chǔ)上。（1）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典分析方法隱含著一個(gè)重要假設(shè)：數(shù)據(jù)是平穩(wěn)的。如果數(shù)據(jù)非平穩(wěn)，那么在大樣本下的統(tǒng)計(jì)推斷基礎(chǔ)——“一致性”要求就會(huì)被破壞。這往往導(dǎo)致“偽回歸”問題的出現(xiàn)。但實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)證明，現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的時(shí)間序列數(shù)據(jù)通常是非平穩(wěn)的，而且一些主要的國民經(jīng)濟(jì)變量往往表現(xiàn)出一致的上升或下降，這使得兩個(gè)沒有任何因果關(guān)系的變量，擁有較高的R^2。通過經(jīng)典因果關(guān)系模型對(duì)這樣的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析很難獲得有效的統(tǒng)計(jì)量，分析、檢驗(yàn)和預(yù)測結(jié)果也都是無效的，時(shí)間序列的平穩(wěn)性對(duì)計(jì)量回歸分析的有效性有很大影響；（2）經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型假定變量均為隨機(jī)的，但時(shí)間序列是在不同時(shí)間觀測的數(shù)據(jù)，不能看做是同一個(gè)隨機(jī)變量的反復(fù)抽樣，而只能是隨機(jī)過程的一個(gè)實(shí)現(xiàn)，每個(gè)數(shù)據(jù)都是特定時(shí)間隨機(jī)變量的唯一實(shí)現(xiàn)值，其樣本均值和方差的含義與隨機(jī)變量反復(fù)抽樣的樣本總體均值和方差有所不同，這有悖于經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型統(tǒng)計(jì)推斷的基礎(chǔ)。因而，對(duì)時(shí)間序列進(jìn)行分析時(shí)，首先要考慮其平衡性問題。 什么是非平穩(wěn)？為什么隨機(jī)游走過程是非平穩(wěn)的？所謂時(shí)間序列的非平穩(wěn)，是指時(shí)間序列的統(tǒng)計(jì)規(guī)律隨著時(shí)間的位移而發(fā)生變化，即生成變量時(shí)間序列數(shù)據(jù)的隨機(jī)過程的特征隨時(shí)間而變化。對(duì)于隨機(jī)游
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1