計量經(jīng)濟學第六講(編輯修改稿)
2025-06-15 22:15 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 …… k)。 所用統(tǒng)計量： t統(tǒng)計量 單個系數(shù)顯著性檢驗（ 1） )( iiii bSeBbbt??計量經(jīng)濟學，浙江財經(jīng)學院經(jīng)貿(mào)學院，柴志賢 單個系數(shù)顯著性檢驗（ 2） 零假設(shè)： H0: Bj=0 （ j=1,2,…… ,k1)， 備選假設(shè)： H1: Bj≠ 0 （ j=1,2,…… ,k1)。 )(2/ knt ??查分布表得 t分布臨界值 )(~)( kntbSe Bbtiiib i ???計算樣本 t統(tǒng)計量 )(2kntt ib ?? ?接受 H0 )(2kntt ib ?? ?拒絕 H0 具體步驟： 計量經(jīng)濟學，浙江財經(jīng)學院經(jīng)貿(mào)學院，柴志賢 單個系數(shù)顯著性檢驗（ 3） ： 雙變量模型 一元線性回歸， =n2 三變量模型 二元線性回歸， =n3 ：自由度 =nk， 其中 k=總的變量個數(shù)。比如： 二元線性回歸（ k=3）， 則有 =n3； 計量經(jīng)濟學，浙江財經(jīng)學院經(jīng)貿(mào)學院，柴志賢 總體顯著性檢驗： F檢驗（ 1） 檢驗的對象 ： H0: B1=B2=…… ＝ Bk＝ 0 H1: Bj不同時為零 如果 H0成立 ， 則總體回歸模型為： Yi=B0+181。I， 說明 Y的變動不受任何一個 Xj的影響 ， 否則 ， 表示 k個 Xj中至少有一個對 Y的線性影響是顯著的 。 計量經(jīng)濟學，浙江財經(jīng)學院經(jīng)貿(mào)學院，柴志賢 總體顯著性檢驗： F檢驗（ 2） 檢驗用的統(tǒng)計計量 ： ),1(~)/( )1/( knkFknRSS kESSF ?????因此，我們根據(jù) F分布進行聯(lián)合假設(shè)檢驗 計量經(jīng)濟學，浙江財經(jīng)學院經(jīng)貿(mào)學院，柴志賢 總體顯著性檢驗： F檢驗（ 3） 零假設(shè)： H0: Bj=0 （ j=1,2,…… k)， 備選假設(shè)： H0: Bj≠ 0 （ j=1,2,…… k)。 檢驗的具體步驟 ： 查 F分布表得 F分布臨界值 ),1( knkF ???計算 F統(tǒng)計量 )()1()1
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