【文章內(nèi)容簡介】 入 —消費 —支出過程而帶來倍增的 GDP。 35 經(jīng)濟預(yù)測 從 許多可供選擇 的政策方案中選擇較好的予以實行 ； 計量經(jīng)濟模型 可以起到 “ 經(jīng)濟政策實驗室”的作用。 政策評價 36 計量經(jīng)濟的研究過程（ P7） 經(jīng)濟理論 實際經(jīng)濟活動 搜集統(tǒng)計數(shù)據(jù) 設(shè)定計量模型 參數(shù)估計 模型檢驗 模型應(yīng)用 經(jīng)濟預(yù)測 政策評價 模型修訂 結(jié)構(gòu)分析 是否符合標(biāo)準(zhǔn) 符合 不符合 37 第三節(jié) 變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)與模型 一、計量經(jīng)濟模型中的變量 （一） 變量 ：在不同時間、空間有不同狀況，取不同數(shù)值的因素 稱為變量。 （二） 分類 內(nèi)生變量和外生變量（按變量的 性質(zhì) 分類） 內(nèi)生變量 (endogenous variable)： 是隨機變量，其數(shù)值由模型自身決定；內(nèi)生變量影響模型中其它內(nèi)生變量，同時又受外生變量影響，是模型求解的結(jié)果。 外生變量 (exogenous variable)： 通常為非隨機變量，其值在模型之外決定。外生變量只影響模型中的內(nèi)生變量，不受模型中任何其它變量影響。 38 （ 1） 外生變量分為： 政策變量 與 非政策變量 非政策變量 ：決策者不能或難以控制的外生變量 . 如 ： 氣候變化 ， 國際經(jīng)濟形式 等 . （ 2）滯后變量與前定變量 滯后變量 ：過去時期的內(nèi)生變量（又稱前定內(nèi)生變量 ） 前定變量 ： 在求解模型之前確定的量 （ 滯后變量與外生變量 的 總稱 ）。 其中： 政策變量 ：決策者可以加以控制的外生變量。 如 ： 利率 ， 政府支出 等 . 39 例 ：收入決定模型 （ 其中：消費支出 C、 投資 I、 進(jìn)口 IM 、稅收 T、 收入 Y、 政府支出 G、 出口 E） tttttt IMEGICY ?????21321 tttt uYbYbbI ???? ?31321 tttt uPcYccIM ???? ?121 )( tttt uTYaaC ????tt YT ? 其中： 消費支出 C、 投資 I、進(jìn)口 IM 、稅收 T、收入 Y是內(nèi)生變量 政府支出 G、出口 E是外生變量（ 通過計劃、預(yù)算來確定） （滯后變量，作用視同外生變量） 40 存量（時點指標(biāo)） 流量與存量 （ 從描述的經(jīng)濟活動的 形態(tài) 分類） 流量（時期指標(biāo)） 解釋變量與被解釋變量（從 因果關(guān)系 分類） 解釋變量 （ 自變量） ： 說明因變量變動原因的變量 被解釋變量（因變量） ： 模型中要分析研究的變量 注 ： 被解釋變量一定是模型的內(nèi)生變量，而解釋變量既包括外生變量，也包括一部分內(nèi)生變量。 41 二 、 數(shù)據(jù) 時間序列數(shù)據(jù) ： 按照時間先后順序排列的統(tǒng)計數(shù)據(jù) (時期（流量）數(shù)、時點（存量）數(shù)）。 截面數(shù)據(jù) ：是在同一時間，不同空間的某個指標(biāo)組成的數(shù)列。 例 ： 1980—2020年各年全國國內(nèi)生產(chǎn)總值； 1991年 1季度 —2020年 4季度某地各季零售物價指數(shù) . 例 ： 1998年全國 31個省、區(qū)、直轄市工業(yè)增加值； 2020年某市 33個工業(yè)行業(yè)上交利稅。 例：工業(yè)普查數(shù)據(jù)、人口普查數(shù)據(jù)、家計調(diào)查數(shù)據(jù)等 . 42 ????事件發(fā)生事件沒有發(fā)生10D 混合數(shù)據(jù) ： 既有時間序列數(shù)據(jù)，又有截面數(shù)據(jù) 虛擬變量數(shù)據(jù) ：僅取 0和 1兩個變量值的。 例 ：居民收支調(diào)查中收集的對各個固定調(diào)查戶在不同時期 的調(diào)查數(shù)據(jù) 例 ： 1999—2020年 14個沿海城市外商實際投資（其樣本數(shù)據(jù)的個數(shù)為 5*14=70個。 43 三 、 參數(shù)及其判別準(zhǔn)則 無偏性 ： （一）參數(shù) （二）參數(shù)估計的判別準(zhǔn)則 ?? ?)?(E22 )?()?( ???? ???? EE 有效性 ： 一致性（相容性） ： 0)?( ??? ???L i m P44 四、計量經(jīng)濟模型的建立 （一）經(jīng)濟變量之間的關(guān)系 行為關(guān)系 ： 描述 決策者經(jīng)濟行為 的變量之間的關(guān)系 （描述市場主體，如：居民、企業(yè)、政府等決策單位） 的經(jīng)濟行為，說明這些主體在外界刺激或影響下，自身經(jīng)濟活動中的反映。 例 ： 消費函數(shù) 、投資函數(shù) 、 …… 生產(chǎn)技術(shù)關(guān)系 ： 反映由 科學(xué)技術(shù)水平 決定的變量之間的數(shù)量關(guān)系 （常討論 投入的生產(chǎn)要素 與 產(chǎn)出成果 之間的工藝技術(shù)關(guān)系）。 例 ： Q為產(chǎn)量， K為資本、 L為勞動力投入， A反映技術(shù)進(jìn)步的效益， uLCKQ ???生產(chǎn)函數(shù)).1,( 其和為反映生產(chǎn)的結(jié)構(gòu)和 ??45 制度關(guān)系 ： 由于政府制定的政策和規(guī)定的制度所決定經(jīng)濟現(xiàn)象之間的關(guān)系。 例 ：稅金 =應(yīng)稅額 稅率 其中： 稅率 是由政府確定的，由此建立的方程稱為制度（政策）方程 定義關(guān)系 ： 根據(jù)定義（經(jīng)濟理論或假設(shè)所確定）的有關(guān)經(jīng)濟變量之間的恒等式。 例 ： 國內(nèi)生產(chǎn)總值 =社會總產(chǎn)出 中間投入 =總消費 +總投資 +凈出口 注 ： 行為方程 和 技術(shù)方程 通常都是 隨機方程 ， 均 含有隨機干擾項 ，需要估計模型的未知參數(shù)； 定義方程 和 政策方程 ， 不包括隨機擾動項 ， 其模型的參數(shù)都是前定的，屬確定性方程，不需估計。 46 （ 二 ） 計量經(jīng)濟模型的數(shù)學(xué)形式 線性模型 （ 對 變量 、 參數(shù) ） Y=β0+β1X1+β2X2+?? +βkXk+u E(Y)=β0+β1X1+β2X2+?? +βkXk 47 非線性模型 （ 被解釋與解釋變量之間 、 被解釋變量與參數(shù)之間 ） （ 1） 多項式函數(shù) ucXbXaY ???? 2euaXY ??uXY ??? 221 ??uXY ??? 21 ??例如 ： 常見的可線性化模型： （ 2可線性化） iiKk XXuXbXbXbbY ??????? 221048 (2) 雙對數(shù)方程 ueXY 21 ??? 雙對數(shù)方程的斜率參數(shù) 可以衡量因變量 Y關(guān)于解釋變量 X的彈性 。 (表示：當(dāng) X每變動 1%時 ， 因變量 Y平均變動的百分比 ） 。 2?基本形式（冪函數(shù)）： uXY ??? lnlnln 21 ??XdXYdYXdXYdYXdYd???222)( l n)( l n???事實上有： 00 ln,ln,ln ?? ?????? XXYY49 (3) 半對數(shù)方程 uXYln ??? 10 ?? 模型一 )()()()( l n1XdYYdXdYd??? 斜率參數(shù) 等于 Y 的相對變動 (d(Y)/Y)與 X絕對變動 (d（ X） )之比 。 模型叫增長模型 ， 它可以描述某種經(jīng)濟現(xiàn)象隨著時間變化而變動的趨勢 。 1?事實上有： 50 uXlnY ??? 10 ??X)X(d)Y(d?1? 表示當(dāng)自變量發(fā)生一個單位的相對變動時，引起的因變量 Y的平均絕對變動。 1? 模型二 事實上有： 第二個半對數(shù)方程的斜率系數(shù) 51 uXY ??? 110 ??（ 4） 倒數(shù)變換模型 01 ??01 ??0?基本形式： Y 隨著 X增大而非線性地增大，最終接近一條直線 為漸近線）（以 00 ???YY 隨著 X的增加而非線性地減少。 重要特點：被解釋變量 Y存在極限。 例 ：若 Y為平均成本， X為產(chǎn)量，則平均成本 Y隨著產(chǎn)量增加而不斷下降，但它決不可能等于或小于 52 練習(xí)題： ?,?),(1使之線性化例：如何處理方程使之線性化是常數(shù)例：如何處理邏輯方程bxaxycecyx????? ??xyceyceycecyxxx????????????????????)1l n (1111bxaybxaybxaxy??????11153 54 作進(jìn)行回歸分析的具體操運用 E v i e w s目的要求 ： 通過一元線性回歸模型的建立過程，了解（重溫）回歸分析方法的基本統(tǒng)計思想。掌握 : 總體回歸函數(shù)與樣本回歸函數(shù)的實質(zhì)和聯(lián)系； 線性回歸的基本假定及其意義； 普通最小二乘估計及其性質(zhì)； 參數(shù)的點估計與區(qū)間估計； 參數(shù)的假設(shè)檢驗； 擬合優(yōu)度的意義和作用； 對因變量個別值和平均值的點預(yù)測和區(qū)間預(yù)測； 55 01020300 5 10 15YX散點圖 第一節(jié) 回歸分析與回歸方程 一、回歸與相關(guān) （一）經(jīng)濟變量之間的相互關(guān)系 相互關(guān)系 函數(shù)關(guān)系 ： 統(tǒng)計 （相關(guān)） 關(guān)系 : 相關(guān)關(guān)系的類型 1） 從相關(guān)關(guān)系涉及的變量數(shù)量： 簡單（一元）相關(guān)； 多重（復(fù)）相關(guān) 2）從變量相關(guān)的表現(xiàn)形式： 線性相關(guān) ； 非線性相關(guān) 3）從變量相關(guān)關(guān)系變化的方向：正相關(guān)； 負(fù)相關(guān) (變量間變化彼此沒有聯(lián)系時，稱為不（零）相關(guān) ) 56 （二）相關(guān)系數(shù) （復(fù)習(xí)） 變量 X、 Y的 總體相關(guān)系數(shù) 變量 X、 Y的 樣本相關(guān)系數(shù) 注意 ： 變量 X、 Y都是隨機變量，且相互對稱，所以 相關(guān)系數(shù)只反映兩變量間線性相關(guān)的程度，不能說明其非線性相關(guān)關(guān)系 相關(guān)系數(shù)雖能度量變量的線性相關(guān)程度，但不能確定變量之間的因果關(guān)系，也不能說明它具體接近哪一條直線。 r ? 樣本相關(guān)系數(shù) 是總體相關(guān)系數(shù) 的估計量，隨著取樣的不同，兩者之間有誤差，其統(tǒng)計顯著性有待檢驗。 57 例 以下資料是 Whitney公司連續(xù) 26周銷售額和廣告成本以及該城市各主要百貨公司的銷售總額 （ 含 Whitney公司的 ） 和估計的競爭對手的廣告費 （ 美元 ） 周次 Whitney公司 百貨公司銷售總額 其它百貨公司的廣告費 X2 銷售額 Y 廣告費X1 1 2170787 11900 3710113 2020 2 1994291 14900 3369873 — … … … … … 25 1680685 10900 2819941 — 26 2266506 9800 3897689 2500 這些數(shù)據(jù)是否能揭示出 Whitney公司所做的報紙廣告帶來的真實收益 ？ 58 廣告費與銷售額的散點圖 1600000 1800000 2020000 2202000 2400000 2600000 0 10000 20200 30000 40000 50000 Y X1 59 廣告費與市場占有率的散點圖 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0WX18 8 2 1 ??60 （三）回歸分析 “ 回歸 ” 一詞的 古典意