【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 入 —消費(fèi) —支出過(guò)程而帶來(lái)倍增的 GDP。 35 經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè) 從 許多可供選擇 的政策方案中選擇較好的予以實(shí)行 ； 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型 可以起到 “ 經(jīng)濟(jì)政策實(shí)驗(yàn)室”的作用。 政策評(píng)價(jià) 36 計(jì)量經(jīng)濟(jì)的研究過(guò)程（ P7） 經(jīng)濟(jì)理論 實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng) 搜集統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 設(shè)定計(jì)量模型 參數(shù)估計(jì) 模型檢驗(yàn) 模型應(yīng)用 經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè) 政策評(píng)價(jià) 模型修訂 結(jié)構(gòu)分析 是否符合標(biāo)準(zhǔn) 符合 不符合 37 第三節(jié) 變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)與模型 一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的變量 （一） 變量 ：在不同時(shí)間、空間有不同狀況，取不同數(shù)值的因素 稱為變量。 （二） 分類 內(nèi)生變量和外生變量（按變量的 性質(zhì) 分類） 內(nèi)生變量 (endogenous variable)： 是隨機(jī)變量，其數(shù)值由模型自身決定；內(nèi)生變量影響模型中其它內(nèi)生變量，同時(shí)又受外生變量影響，是模型求解的結(jié)果。 外生變量 (exogenous variable)： 通常為非隨機(jī)變量，其值在模型之外決定。外生變量只影響模型中的內(nèi)生變量，不受模型中任何其它變量影響。 38 （ 1） 外生變量分為： 政策變量 與 非政策變量 非政策變量 ：決策者不能或難以控制的外生變量 . 如 ： 氣候變化 ， 國(guó)際經(jīng)濟(jì)形式 等 . （ 2）滯后變量與前定變量 滯后變量 ：過(guò)去時(shí)期的內(nèi)生變量（又稱前定內(nèi)生變量 ） 前定變量 ： 在求解模型之前確定的量 （ 滯后變量與外生變量 的 總稱 ）。 其中： 政策變量 ：決策者可以加以控制的外生變量。 如 ： 利率 ， 政府支出 等 . 39 例 ：收入決定模型 （ 其中：消費(fèi)支出 C、 投資 I、 進(jìn)口 IM 、稅收 T、 收入 Y、 政府支出 G、 出口 E） tttttt IMEGICY ?????21321 tttt uYbYbbI ???? ?31321 tttt uPcYccIM ???? ?121 )( tttt uTYaaC ????tt YT ? 其中： 消費(fèi)支出 C、 投資 I、進(jìn)口 IM 、稅收 T、收入 Y是內(nèi)生變量 政府支出 G、出口 E是外生變量（ 通過(guò)計(jì)劃、預(yù)算來(lái)確定） （滯后變量，作用視同外生變量） 40 存量（時(shí)點(diǎn)指標(biāo)） 流量與存量 （ 從描述的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的 形態(tài) 分類） 流量（時(shí)期指標(biāo)） 解釋變量與被解釋變量（從 因果關(guān)系 分類） 解釋變量 （ 自變量） ： 說(shuō)明因變量變動(dòng)原因的變量 被解釋變量（因變量） ： 模型中要分析研究的變量 注 ： 被解釋變量一定是模型的內(nèi)生變量，而解釋變量既包括外生變量，也包括一部分內(nèi)生變量。 41 二 、 數(shù)據(jù) 時(shí)間序列數(shù)據(jù) ： 按照時(shí)間先后順序排列的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) (時(shí)期（流量）數(shù)、時(shí)點(diǎn)（存量）數(shù)）。 截面數(shù)據(jù) ：是在同一時(shí)間，不同空間的某個(gè)指標(biāo)組成的數(shù)列。 例 ： 1980—2020年各年全國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值； 1991年 1季度 —2020年 4季度某地各季零售物價(jià)指數(shù) . 例 ： 1998年全國(guó) 31個(gè)省、區(qū)、直轄市工業(yè)增加值； 2020年某市 33個(gè)工業(yè)行業(yè)上交利稅。 例：工業(yè)普查數(shù)據(jù)、人口普查數(shù)據(jù)、家計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)等 . 42 ????事件發(fā)生事件沒(méi)有發(fā)生10D 混合數(shù)據(jù) ： 既有時(shí)間序列數(shù)據(jù)，又有截面數(shù)據(jù) 虛擬變量數(shù)據(jù) ：僅取 0和 1兩個(gè)變量值的。 例 ：居民收支調(diào)查中收集的對(duì)各個(gè)固定調(diào)查戶在不同時(shí)期 的調(diào)查數(shù)據(jù) 例 ： 1999—2020年 14個(gè)沿海城市外商實(shí)際投資（其樣本數(shù)據(jù)的個(gè)數(shù)為 5*14=70個(gè)。 43 三 、 參數(shù)及其判別準(zhǔn)則 無(wú)偏性 ： （一）參數(shù) （二）參數(shù)估計(jì)的判別準(zhǔn)則 ?? ?)?(E22 )?()?( ???? ???? EE 有效性 ： 一致性（相容性） ： 0)?( ??? ???L i m P44 四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的建立 （一）經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系 行為關(guān)系 ： 描述 決策者經(jīng)濟(jì)行為 的變量之間的關(guān)系 （描述市場(chǎng)主體，如：居民、企業(yè)、政府等決策單位） 的經(jīng)濟(jì)行為，說(shuō)明這些主體在外界刺激或影響下，自身經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的反映。 例 ： 消費(fèi)函數(shù) 、投資函數(shù) 、 …… 生產(chǎn)技術(shù)關(guān)系 ： 反映由 科學(xué)技術(shù)水平 決定的變量之間的數(shù)量關(guān)系 （常討論 投入的生產(chǎn)要素 與 產(chǎn)出成果 之間的工藝技術(shù)關(guān)系）。 例 ： Q為產(chǎn)量， K為資本、 L為勞動(dòng)力投入， A反映技術(shù)進(jìn)步的效益， uLCKQ ???生產(chǎn)函數(shù)).1,( 其和為反映生產(chǎn)的結(jié)構(gòu)和 ??45 制度關(guān)系 ： 由于政府制定的政策和規(guī)定的制度所決定經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象之間的關(guān)系。 例 ：稅金 =應(yīng)稅額 稅率 其中： 稅率 是由政府確定的，由此建立的方程稱為制度（政策）方程 定義關(guān)系 ： 根據(jù)定義（經(jīng)濟(jì)理論或假設(shè)所確定）的有關(guān)經(jīng)濟(jì)變量之間的恒等式。 例 ： 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 =社會(huì)總產(chǎn)出 中間投入 =總消費(fèi) +總投資 +凈出口 注 ： 行為方程 和 技術(shù)方程 通常都是 隨機(jī)方程 ， 均 含有隨機(jī)干擾項(xiàng) ，需要估計(jì)模型的未知參數(shù)； 定義方程 和 政策方程 ， 不包括隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng) ， 其模型的參數(shù)都是前定的，屬確定性方程，不需估計(jì)。 46 （ 二 ） 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的數(shù)學(xué)形式 線性模型 （ 對(duì) 變量 、 參數(shù) ） Y=β0+β1X1+β2X2+?? +βkXk+u E(Y)=β0+β1X1+β2X2+?? +βkXk 47 非線性模型 （ 被解釋與解釋變量之間 、 被解釋變量與參數(shù)之間 ） （ 1） 多項(xiàng)式函數(shù) ucXbXaY ???? 2euaXY ??uXY ??? 221 ??uXY ??? 21 ??例如 ： 常見(jiàn)的可線性化模型： （ 2可線性化） iiKk XXuXbXbXbbY ??????? 221048 (2) 雙對(duì)數(shù)方程 ueXY 21 ??? 雙對(duì)數(shù)方程的斜率參數(shù) 可以衡量因變量 Y關(guān)于解釋變量 X的彈性 。 (表示：當(dāng) X每變動(dòng) 1%時(shí) ， 因變量 Y平均變動(dòng)的百分比 ） 。 2?基本形式（冪函數(shù)）： uXY ??? lnlnln 21 ??XdXYdYXdXYdYXdYd???222)( l n)( l n???事實(shí)上有： 00 ln,ln,ln ?? ?????? XXYY49 (3) 半對(duì)數(shù)方程 uXYln ??? 10 ?? 模型一 )()()()( l n1XdYYdXdYd??? 斜率參數(shù) 等于 Y 的相對(duì)變動(dòng) (d(Y)/Y)與 X絕對(duì)變動(dòng) (d（ X） )之比 。 模型叫增長(zhǎng)模型 ， 它可以描述某種經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象隨著時(shí)間變化而變動(dòng)的趨勢(shì) 。 1?事實(shí)上有： 50 uXlnY ??? 10 ??X)X(d)Y(d?1? 表示當(dāng)自變量發(fā)生一個(gè)單位的相對(duì)變動(dòng)時(shí)，引起的因變量 Y的平均絕對(duì)變動(dòng)。 1? 模型二 事實(shí)上有： 第二個(gè)半對(duì)數(shù)方程的斜率系數(shù) 51 uXY ??? 110 ??（ 4） 倒數(shù)變換模型 01 ??01 ??0?基本形式： Y 隨著 X增大而非線性地增大，最終接近一條直線 為漸近線）（以 00 ???YY 隨著 X的增加而非線性地減少。 重要特點(diǎn)：被解釋變量 Y存在極限。 例 ：若 Y為平均成本， X為產(chǎn)量，則平均成本 Y隨著產(chǎn)量增加而不斷下降，但它決不可能等于或小于 52 練習(xí)題： ?,?),(1使之線性化例：如何處理方程使之線性化是常數(shù)例：如何處理邏輯方程bxaxycecyx????? ??xyceyceycecyxxx????????????????????)1l n (1111bxaybxaybxaxy??????11153 54 作進(jìn)行回歸分析的具體操運(yùn)用 E v i e w s目的要求 ： 通過(guò)一元線性回歸模型的建立過(guò)程，了解（重溫）回歸分析方法的基本統(tǒng)計(jì)思想。掌握 : 總體回歸函數(shù)與樣本回歸函數(shù)的實(shí)質(zhì)和聯(lián)系； 線性回歸的基本假定及其意義； 普通最小二乘估計(jì)及其性質(zhì)； 參數(shù)的點(diǎn)估計(jì)與區(qū)間估計(jì)； 參數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)； 擬合優(yōu)度的意義和作用； 對(duì)因變量個(gè)別值和平均值的點(diǎn)預(yù)測(cè)和區(qū)間預(yù)測(cè)； 55 01020300 5 10 15YX散點(diǎn)圖 第一節(jié) 回歸分析與回歸方程 一、回歸與相關(guān) （一）經(jīng)濟(jì)變量之間的相互關(guān)系 相互關(guān)系 函數(shù)關(guān)系 ： 統(tǒng)計(jì) （相關(guān)） 關(guān)系 : 相關(guān)關(guān)系的類型 1） 從相關(guān)關(guān)系涉及的變量數(shù)量： 簡(jiǎn)單（一元）相關(guān)； 多重（復(fù)）相關(guān) 2）從變量相關(guān)的表現(xiàn)形式： 線性相關(guān) ； 非線性相關(guān) 3）從變量相關(guān)關(guān)系變化的方向：正相關(guān)； 負(fù)相關(guān) (變量間變化彼此沒(méi)有聯(lián)系時(shí)，稱為不（零）相關(guān) ) 56 （二）相關(guān)系數(shù) （復(fù)習(xí)） 變量 X、 Y的 總體相關(guān)系數(shù) 變量 X、 Y的 樣本相關(guān)系數(shù) 注意 ： 變量 X、 Y都是隨機(jī)變量，且相互對(duì)稱，所以 相關(guān)系數(shù)只反映兩變量間線性相關(guān)的程度，不能說(shuō)明其非線性相關(guān)關(guān)系 相關(guān)系數(shù)雖能度量變量的線性相關(guān)程度，但不能確定變量之間的因果關(guān)系，也不能說(shuō)明它具體接近哪一條直線。 r ? 樣本相關(guān)系數(shù) 是總體相關(guān)系數(shù) 的估計(jì)量，隨著取樣的不同，兩者之間有誤差，其統(tǒng)計(jì)顯著性有待檢驗(yàn)。 57 例 以下資料是 Whitney公司連續(xù) 26周銷售額和廣告成本以及該城市各主要百貨公司的銷售總額 （ 含 Whitney公司的 ） 和估計(jì)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的廣告費(fèi) （ 美元 ） 周次 Whitney公司 百貨公司銷售總額 其它百貨公司的廣告費(fèi) X2 銷售額 Y 廣告費(fèi)X1 1 2170787 11900 3710113 2020 2 1994291 14900 3369873 — … … … … … 25 1680685 10900 2819941 — 26 2266506 9800 3897689 2500 這些數(shù)據(jù)是否能揭示出 Whitney公司所做的報(bào)紙廣告帶來(lái)的真實(shí)收益 ？ 58 廣告費(fèi)與銷售額的散點(diǎn)圖 1600000 1800000 2020000 2202000 2400000 2600000 0 10000 20200 30000 40000 50000 Y X1 59 廣告費(fèi)與市場(chǎng)占有率的散點(diǎn)圖 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0WX18 8 2 1 ??60 （三）回歸分析 “ 回歸 ” 一詞的 古典意