【文章內容簡介】 ECONOMETRICS 54 非參數計量經濟學 ? 估計方法 ? 非參數模型的兩大類估計方法：局部逼近（權函數方法）、整體逼近（級數估計）。 ? 主要是權函數估計，最常見的權函數估計是核估計和局部線性估計。 ? 目前研究的重點仍然是估計方法及其性質（例如半參數模型的估計、級數估計、聯立方程非參數模型的估計、窗寬、邊界點等）。 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 55 非參數計量經濟學 ? 為什么沒有獲獎？ ? 理論方法仍然處于發(fā)展之中。 ? 在應用領域沒有大的影響與突破。 ? 從文獻中很難發(fā)現某一個或者幾個學者作出了突出的原創(chuàng)性貢獻。 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 56 — Panel Data計量經濟學 — ? Panel Data （面板、綜列、平行數據） ? 獨立計量經濟學分支，包括宏觀和微觀 Panel Data 模型。 ? 形成與截面數據模型相對應的完整的內容體系。 ? 更多的應用于宏觀。 ? 前沿： Panel Data 單位根檢驗和協整分析 。 Panel Data 模型的非參數方法。 ? 基于數據信息的充分利用而發(fā)展的。 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 57 Panel Data計量經濟學 Chapter 1. Introduction Chapter 2. Analysis of Covariance Chapter 3. Simple Regression with Variable Intercepts Chapter 4. Dynamic Model with Variable Intercepts Chapter 5. SimultaneousEquations Models Chapter 6. VariableCoefficient Models Chapter 7. Discrete Data Chapter 8. Truncated and Censored Data Chapter 9. Inplete Panel Data Chapter 10. Miscellaneous Topics Chapter 11. A Summary View Analysis of Panel Data—Cheng Hsiao 現代計量經濟學 微觀計量： 選擇性樣本模型 微觀計量： 離散選擇模型 時間序列： 協整理論 — 現代宏觀計量 時間序列： ARCH— 現代金融計量 Engle Heckman McFadden Granger 非參數計量經濟學 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 59 — 現代計量經濟學的其它內容 — ? 3個專題 ? 估計方法 ? 模型檢驗 ? 數據診斷 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 60 現代計量經濟學的其它內容 —廣義矩估計 ? 廣義矩估計（ GMM）主要文獻 ? 關于 GMM最早的系統的描述 L. Hansen, 1982: Large Sample Properties of GMM Estimation, Econometrica 50, p10291054 ? 關于 GMM 的總結 A. Pagan and M. Wickens, 1989: A Survey of Some Recent Economertic Methods, Economic Journal 99, p9621025 ? 關于 GMM發(fā)展的討論 R. Davidson and J. MacKinnon, 1993: Estimation and Inference in Econometrics, New York Oxford Univ. Press 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 61 現代計量經濟學的其它內容 —模型檢驗 ? 模型檢驗的意義 ? 對于經濟理論模型的具體驗證 ? 對于數據背后的經濟規(guī)律發(fā)現 ? 對于純粹計量模型的正確判斷 ? 模型檢驗的方法 ? 假設檢驗 ? 信息準則 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 62 現代計量經濟學的其它內容 —數據診斷 ? 概念 ? 經濟數據 包括微觀數據和宏觀數據。描述個體行為的微觀數據，一般是通過調查得到的，所以也稱調查數據；描述總體行為的宏觀數據，一般是通過統計得到的，所以也稱統計數據。 ? 數據質量 ，并不是人們通常理解的數據的真實性，而是指數據是否能夠滿足研究者的需要，是否能夠保證研究結果的可靠性。 ? 數據診斷 ，就是通過適當的理論方法，發(fā)現對研究結果的可靠性產生顯著不良影響的數據。 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 63 現代計量經濟學的前沿 ? 現代計量經濟學各個分支的交叉與綜合 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 64 167。 計量經濟學模型方法論基礎 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 65 國家社會科學基金重點項目 08AJY001 計量經濟學模型方法論基礎研究 2022/2/1 計量經濟學方法論基礎 65 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 66 ? 計量經濟學模型方法論的若干問題， 經濟學動態(tài) ， 2022年第 10期。 ? 計量經濟學應用研究的總體回歸模型設定， 經濟研究 ， 2022年第 8期。 ? 我國計量經濟學發(fā)展的三個階段和現階段的三項任務， 經濟學動態(tài) ， 2022年第 11期。 ? 關于計量經濟學模型隨機擾動項的討論， 統計研究 ， 2022年第 2期。 ? 計量經濟學模型對數據的依賴性， 經濟學動態(tài) ， 2022年第 8期。 ? 關于計量經濟學模型方法的哲學思考， 中國社會科學 ， 2022年第 2期。 ? 關于計量經濟學課程教學內容的創(chuàng)新與思考， 中國大學教學 ， 2022年第 1期。 ? 現代計量經濟學模型體系解析， 經濟學動態(tài) ， 2022年第 5期。 ? 計量經濟學模型的功能與局限， 數量經濟技術經濟研究 ， 2022年第 9期。 2022/2/1 計量經濟學方法論基礎 66 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 67 2022/2/1 計量經濟學方法論基礎 67 ? 計量經濟學模型方法的科學性 ? 模型類型設定對數據的依賴性 ? 模型總體設定的導向問題 ? 模型變量設定的相對性 ? 模型隨機擾動項的源生性 ? 假設檢驗的不對稱性 ? 計量經濟學模型應用的功能和局限 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 68 2022/2/1 計量經濟學方法論基礎 68 一、引言 ? 幾組數據： ? 《 經濟研究 》 發(fā)表的論文中，以計量經濟學模型方法作為主要研究方法的論文占全部論文的比例， 1984年為 0， 1992年為 5%，1998年為 11%， 2022年為 40%， 2022為 56%， 2022年、 2022年都為 53%； ? 《 管理世界 》 在 2022年全年刊發(fā)的 210余篇論文中，采用計量經濟學模型作為主要研究方法的論文為 0；但在 2022年第 1期至第 6期的 96篇論文中，有 53篇，占 55%。 ? 清華經管學院 2022年暑期畢業(yè)碩士研究生 122人，其中 88人在論文中建立計量經濟學模型，占 72%。 2022年暑期答辯并取得學位的博士研究生 40人，其中 32人在論文中建立計量經濟學模型，占80%。 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 69 2022/2/1 計量經濟學方法論基礎 69 一、引言 ? 總結： ? 計量經濟學模型已經成為一種主流的實證經濟研究方法。 ? 計量經濟學模型方法迅速向管理、社會、教育、人口、衛(wèi)生等研究領域擴張 。 ? 錯誤十分普遍。 ? 水平的提高比數量的擴張更重要。 ? 錯誤較多主要緣于對計量經濟學模型的方法論基礎缺乏深入研究和正確理解。 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 70 2022/2/1 計量經濟學方法論基礎 70 一、引言 ? 開展方法論基礎研究的目的： ? 使得計量經濟學應用研究不致陷入 “自欺欺人” 和 “ 自娛自樂 ” 的境地。 ? 使計量經濟學不被認為是 “ 庸俗的經濟學 ”或“ 蹩腳的應用數學 ” 。 ? 使計量經濟學應用研究沿著正確的道路提高和擴張。 ? 重建計量經濟學課程內容體系。 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 71 2022/2/1 計量經濟學方法論基礎 71 一、引言 ? 研究內容包括： ? 邏輯學基礎（也可以上升為哲學基礎） ? 經濟學基礎（關系論轉向） ? 數學基礎（主要是概率論基礎） ? 統計學基礎（主要指數據基礎） 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 72 2022/2/1 計量經濟學方法論基礎 72 二、計量經濟學模型方法的科學性 ? 科學研究： ? 試圖回答休謨詰問：如何從經歷到的過去、特殊、局部，推論到沒有經歷到的未來、一般、整體？ 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 73 二、計量經濟學模型方法的科學性 ? 經濟學研究 ? 觀察（個別、特殊） ? 抽象（理論、模型） ? 檢驗（實驗、回歸） ? 發(fā)現（一般、普遍） ? 計量經濟學模型研究 ? 模型設定 ? 樣本采集 ? 模型估計 ? 模型檢驗 ? 模型應用 2022/2/1 計量經濟學方法論基礎 73 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 74 2022/2/1 計量經濟學方法論基礎 74 二、計量經濟學模型方法的科學性 ? 功能上的“檢驗”與“發(fā)現” ? 問題：計量經濟學只能 “檢驗”，不能“發(fā)現”？ ? 一個能夠作出科學發(fā)現的研究全過程。 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 75 2022/2/1 計量經濟學方法論基礎 75 二、計量經濟學模型方法的科學性 ? 認識論范疇的 “ 歸納 ” 或者 “ 演繹 ” 。 ? 問題： 計量經濟分析根本上屬于經驗歸納法？ ? 回歸分析是一種歸納 ， 是從個別事實走向一般理論、概念的思維方法。 ? 但具體到建立模型的每個階段，又是 “ 歸納 ” 和 “ 演繹 ”交替的。 ? 理論模型（假說）的提出，是一個演繹推理過程；而模型的應用，將歸納得到的一般性規(guī)律應用于觀察以外的事實，又是一個演繹推理過程。 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 76 2022/2/1 計量經濟學方法論基礎 76 二、計量經濟學模型方法的科學性 ? 方法論范疇的 “ 證偽 ”與“證實” 。 ? 問題：計量經濟學只能 “ 證偽 ”，不能“ 證實 ”？ ? 利用樣本估計和檢驗理論模型的過程，是一個經驗檢驗的過程，確實充滿著證偽主義方法論。 ? 計量經濟學模型方法體系是依據堅實的概率論基礎建立的。 ? 承認 “ 證偽 ” 和 “ 證實 ” 的不對稱性，但不是絕對地“ 只能證偽，不能證實 ” 。 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 77 2022/2/1 計量經濟學方法論基礎 77 二、計量經濟學模型方法的科學性 ? 存在性與實在論 ? 20世紀 90年代，西方經濟學方法論學者關于計量經濟學是否存在的討論。 ? (1997)： 不管怎樣潑灑計量經濟學的圣水，我們都沒有因此離經濟學的天堂更近一點。 ? (1992)： 我們已經在（計量經濟學）這個鐵錘上投資了許多，但是它卻不能敲碎任何比胡桃大的東西。 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 78 2022/2/1 計量經濟學方法論基礎 78 二、計量經濟學模型方法的科學性 ? 科學實在論與先驗實在論 ? 實際上是 20世紀 80年代西方科學哲學界關于實在論的爭論在經濟學領域的繼續(xù)。 ? (1997)等：計量經濟學與科學實在論是兼容的，而且科學實在論能夠幫助人們更好地理解計量經濟學扮演的角色和所獲得的成功。 ? 上學的，他們?yōu)榻洕澜缣峁┝艘粋€精確的先驗的實在論，而計量經濟學與先驗的實在論不兼容。 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 79 2022/2/1 計量經濟學方法論基礎 79 三、模型類型設定對數據的依賴性 ? 計量經濟學模型 對數據的依賴關系。 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 80 2022/2/1 計量經濟學方法論基礎 80 三、模型類型設定對數據的依賴性 ? 正確地提出可供證實或證偽的假說，即計量經濟學理論模型，是十分重要的。