【文章內(nèi)容簡介】 ECONOMETRICS 54 非參數(shù)計量經(jīng)濟學 ? 估計方法 ? 非參數(shù)模型的兩大類估計方法：局部逼近（權(quán)函數(shù)方法）、整體逼近（級數(shù)估計）。 ? 主要是權(quán)函數(shù)估計，最常見的權(quán)函數(shù)估計是核估計和局部線性估計。 ? 目前研究的重點仍然是估計方法及其性質(zhì)（例如半?yún)?shù)模型的估計、級數(shù)估計、聯(lián)立方程非參數(shù)模型的估計、窗寬、邊界點等）。 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 55 非參數(shù)計量經(jīng)濟學 ? 為什么沒有獲獎？ ? 理論方法仍然處于發(fā)展之中。 ? 在應(yīng)用領(lǐng)域沒有大的影響與突破。 ? 從文獻中很難發(fā)現(xiàn)某一個或者幾個學者作出了突出的原創(chuàng)性貢獻。 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 56 — Panel Data計量經(jīng)濟學 — ? Panel Data （面板、綜列、平行數(shù)據(jù)） ? 獨立計量經(jīng)濟學分支，包括宏觀和微觀 Panel Data 模型。 ? 形成與截面數(shù)據(jù)模型相對應(yīng)的完整的內(nèi)容體系。 ? 更多的應(yīng)用于宏觀。 ? 前沿： Panel Data 單位根檢驗和協(xié)整分析 。 Panel Data 模型的非參數(shù)方法。 ? 基于數(shù)據(jù)信息的充分利用而發(fā)展的。 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 57 Panel Data計量經(jīng)濟學 Chapter 1. Introduction Chapter 2. Analysis of Covariance Chapter 3. Simple Regression with Variable Intercepts Chapter 4. Dynamic Model with Variable Intercepts Chapter 5. SimultaneousEquations Models Chapter 6. VariableCoefficient Models Chapter 7. Discrete Data Chapter 8. Truncated and Censored Data Chapter 9. Inplete Panel Data Chapter 10. Miscellaneous Topics Chapter 11. A Summary View Analysis of Panel Data—Cheng Hsiao 現(xiàn)代計量經(jīng)濟學 微觀計量： 選擇性樣本模型 微觀計量： 離散選擇模型 時間序列： 協(xié)整理論 — 現(xiàn)代宏觀計量 時間序列： ARCH— 現(xiàn)代金融計量 Engle Heckman McFadden Granger 非參數(shù)計量經(jīng)濟學 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 59 — 現(xiàn)代計量經(jīng)濟學的其它內(nèi)容 — ? 3個專題 ? 估計方法 ? 模型檢驗 ? 數(shù)據(jù)診斷 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 60 現(xiàn)代計量經(jīng)濟學的其它內(nèi)容 —廣義矩估計 ? 廣義矩估計（ GMM）主要文獻 ? 關(guān)于 GMM最早的系統(tǒng)的描述 L. Hansen, 1982: Large Sample Properties of GMM Estimation, Econometrica 50, p10291054 ? 關(guān)于 GMM 的總結(jié) A. Pagan and M. Wickens, 1989: A Survey of Some Recent Economertic Methods, Economic Journal 99, p9621025 ? 關(guān)于 GMM發(fā)展的討論 R. Davidson and J. MacKinnon, 1993: Estimation and Inference in Econometrics, New York Oxford Univ. Press 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 61 現(xiàn)代計量經(jīng)濟學的其它內(nèi)容 —模型檢驗 ? 模型檢驗的意義 ? 對于經(jīng)濟理論模型的具體驗證 ? 對于數(shù)據(jù)背后的經(jīng)濟規(guī)律發(fā)現(xiàn) ? 對于純粹計量模型的正確判斷 ? 模型檢驗的方法 ? 假設(shè)檢驗 ? 信息準則 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 62 現(xiàn)代計量經(jīng)濟學的其它內(nèi)容 —數(shù)據(jù)診斷 ? 概念 ? 經(jīng)濟數(shù)據(jù) 包括微觀數(shù)據(jù)和宏觀數(shù)據(jù)。描述個體行為的微觀數(shù)據(jù)，一般是通過調(diào)查得到的，所以也稱調(diào)查數(shù)據(jù)；描述總體行為的宏觀數(shù)據(jù)，一般是通過統(tǒng)計得到的，所以也稱統(tǒng)計數(shù)據(jù)。 ? 數(shù)據(jù)質(zhì)量 ，并不是人們通常理解的數(shù)據(jù)的真實性，而是指數(shù)據(jù)是否能夠滿足研究者的需要，是否能夠保證研究結(jié)果的可靠性。 ? 數(shù)據(jù)診斷 ，就是通過適當?shù)睦碚摲椒ǎl(fā)現(xiàn)對研究結(jié)果的可靠性產(chǎn)生顯著不良影響的數(shù)據(jù)。 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 63 現(xiàn)代計量經(jīng)濟學的前沿 ? 現(xiàn)代計量經(jīng)濟學各個分支的交叉與綜合 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 64 167。 計量經(jīng)濟學模型方法論基礎(chǔ) 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 65 國家社會科學基金重點項目 08AJY001 計量經(jīng)濟學模型方法論基礎(chǔ)研究 2022/2/1 計量經(jīng)濟學方法論基礎(chǔ) 65 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 66 ? 計量經(jīng)濟學模型方法論的若干問題， 經(jīng)濟學動態(tài) ， 2022年第 10期。 ? 計量經(jīng)濟學應(yīng)用研究的總體回歸模型設(shè)定， 經(jīng)濟研究 ， 2022年第 8期。 ? 我國計量經(jīng)濟學發(fā)展的三個階段和現(xiàn)階段的三項任務(wù)， 經(jīng)濟學動態(tài) ， 2022年第 11期。 ? 關(guān)于計量經(jīng)濟學模型隨機擾動項的討論， 統(tǒng)計研究 ， 2022年第 2期。 ? 計量經(jīng)濟學模型對數(shù)據(jù)的依賴性， 經(jīng)濟學動態(tài) ， 2022年第 8期。 ? 關(guān)于計量經(jīng)濟學模型方法的哲學思考， 中國社會科學 ， 2022年第 2期。 ? 關(guān)于計量經(jīng)濟學課程教學內(nèi)容的創(chuàng)新與思考， 中國大學教學 ， 2022年第 1期。 ? 現(xiàn)代計量經(jīng)濟學模型體系解析， 經(jīng)濟學動態(tài) ， 2022年第 5期。 ? 計量經(jīng)濟學模型的功能與局限， 數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究 ， 2022年第 9期。 2022/2/1 計量經(jīng)濟學方法論基礎(chǔ) 66 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 67 2022/2/1 計量經(jīng)濟學方法論基礎(chǔ) 67 ? 計量經(jīng)濟學模型方法的科學性 ? 模型類型設(shè)定對數(shù)據(jù)的依賴性 ? 模型總體設(shè)定的導向問題 ? 模型變量設(shè)定的相對性 ? 模型隨機擾動項的源生性 ? 假設(shè)檢驗的不對稱性 ? 計量經(jīng)濟學模型應(yīng)用的功能和局限 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 68 2022/2/1 計量經(jīng)濟學方法論基礎(chǔ) 68 一、引言 ? 幾組數(shù)據(jù)： ? 《 經(jīng)濟研究 》 發(fā)表的論文中，以計量經(jīng)濟學模型方法作為主要研究方法的論文占全部論文的比例， 1984年為 0， 1992年為 5%，1998年為 11%， 2022年為 40%， 2022為 56%， 2022年、 2022年都為 53%； ? 《 管理世界 》 在 2022年全年刊發(fā)的 210余篇論文中，采用計量經(jīng)濟學模型作為主要研究方法的論文為 0；但在 2022年第 1期至第 6期的 96篇論文中，有 53篇，占 55%。 ? 清華經(jīng)管學院 2022年暑期畢業(yè)碩士研究生 122人，其中 88人在論文中建立計量經(jīng)濟學模型，占 72%。 2022年暑期答辯并取得學位的博士研究生 40人，其中 32人在論文中建立計量經(jīng)濟學模型，占80%。 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 69 2022/2/1 計量經(jīng)濟學方法論基礎(chǔ) 69 一、引言 ? 總結(jié)： ? 計量經(jīng)濟學模型已經(jīng)成為一種主流的實證經(jīng)濟研究方法。 ? 計量經(jīng)濟學模型方法迅速向管理、社會、教育、人口、衛(wèi)生等研究領(lǐng)域擴張 。 ? 錯誤十分普遍。 ? 水平的提高比數(shù)量的擴張更重要。 ? 錯誤較多主要緣于對計量經(jīng)濟學模型的方法論基礎(chǔ)缺乏深入研究和正確理解。 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 70 2022/2/1 計量經(jīng)濟學方法論基礎(chǔ) 70 一、引言 ? 開展方法論基礎(chǔ)研究的目的： ? 使得計量經(jīng)濟學應(yīng)用研究不致陷入 “自欺欺人” 和 “ 自娛自樂 ” 的境地。 ? 使計量經(jīng)濟學不被認為是 “ 庸俗的經(jīng)濟學 ”或“ 蹩腳的應(yīng)用數(shù)學 ” 。 ? 使計量經(jīng)濟學應(yīng)用研究沿著正確的道路提高和擴張。 ? 重建計量經(jīng)濟學課程內(nèi)容體系。 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 71 2022/2/1 計量經(jīng)濟學方法論基礎(chǔ) 71 一、引言 ? 研究內(nèi)容包括： ? 邏輯學基礎(chǔ)（也可以上升為哲學基礎(chǔ)） ? 經(jīng)濟學基礎(chǔ)（關(guān)系論轉(zhuǎn)向） ? 數(shù)學基礎(chǔ)（主要是概率論基礎(chǔ)） ? 統(tǒng)計學基礎(chǔ)（主要指數(shù)據(jù)基礎(chǔ)） 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 72 2022/2/1 計量經(jīng)濟學方法論基礎(chǔ) 72 二、計量經(jīng)濟學模型方法的科學性 ? 科學研究： ? 試圖回答休謨詰問：如何從經(jīng)歷到的過去、特殊、局部，推論到?jīng)]有經(jīng)歷到的未來、一般、整體？ 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 73 二、計量經(jīng)濟學模型方法的科學性 ? 經(jīng)濟學研究 ? 觀察（個別、特殊） ? 抽象（理論、模型） ? 檢驗（實驗、回歸） ? 發(fā)現(xiàn)（一般、普遍） ? 計量經(jīng)濟學模型研究 ? 模型設(shè)定 ? 樣本采集 ? 模型估計 ? 模型檢驗 ? 模型應(yīng)用 2022/2/1 計量經(jīng)濟學方法論基礎(chǔ) 73 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 74 2022/2/1 計量經(jīng)濟學方法論基礎(chǔ) 74 二、計量經(jīng)濟學模型方法的科學性 ? 功能上的“檢驗”與“發(fā)現(xiàn)” ? 問題：計量經(jīng)濟學只能 “檢驗”，不能“發(fā)現(xiàn)”？ ? 一個能夠作出科學發(fā)現(xiàn)的研究全過程。 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 75 2022/2/1 計量經(jīng)濟學方法論基礎(chǔ) 75 二、計量經(jīng)濟學模型方法的科學性 ? 認識論范疇的 “ 歸納 ” 或者 “ 演繹 ” 。 ? 問題： 計量經(jīng)濟分析根本上屬于經(jīng)驗歸納法？ ? 回歸分析是一種歸納 ， 是從個別事實走向一般理論、概念的思維方法。 ? 但具體到建立模型的每個階段，又是 “ 歸納 ” 和 “ 演繹 ”交替的。 ? 理論模型（假說）的提出，是一個演繹推理過程；而模型的應(yīng)用，將歸納得到的一般性規(guī)律應(yīng)用于觀察以外的事實，又是一個演繹推理過程。 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 76 2022/2/1 計量經(jīng)濟學方法論基礎(chǔ) 76 二、計量經(jīng)濟學模型方法的科學性 ? 方法論范疇的 “ 證偽 ”與“證實” 。 ? 問題：計量經(jīng)濟學只能 “ 證偽 ”，不能“ 證實 ”？ ? 利用樣本估計和檢驗理論模型的過程，是一個經(jīng)驗檢驗的過程，確實充滿著證偽主義方法論。 ? 計量經(jīng)濟學模型方法體系是依據(jù)堅實的概率論基礎(chǔ)建立的。 ? 承認 “ 證偽 ” 和 “ 證實 ” 的不對稱性，但不是絕對地“ 只能證偽，不能證實 ” 。 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 77 2022/2/1 計量經(jīng)濟學方法論基礎(chǔ) 77 二、計量經(jīng)濟學模型方法的科學性 ? 存在性與實在論 ? 20世紀 90年代，西方經(jīng)濟學方法論學者關(guān)于計量經(jīng)濟學是否存在的討論。 ? (1997)： 不管怎樣潑灑計量經(jīng)濟學的圣水，我們都沒有因此離經(jīng)濟學的天堂更近一點。 ? (1992)： 我們已經(jīng)在（計量經(jīng)濟學）這個鐵錘上投資了許多，但是它卻不能敲碎任何比胡桃大的東西。 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 78 2022/2/1 計量經(jīng)濟學方法論基礎(chǔ) 78 二、計量經(jīng)濟學模型方法的科學性 ? 科學實在論與先驗實在論 ? 實際上是 20世紀 80年代西方科學哲學界關(guān)于實在論的爭論在經(jīng)濟學領(lǐng)域的繼續(xù)。 ? (1997)等：計量經(jīng)濟學與科學實在論是兼容的，而且科學實在論能夠幫助人們更好地理解計量經(jīng)濟學扮演的角色和所獲得的成功。 ? 上學的，他們?yōu)榻?jīng)濟世界提供了一個精確的先驗的實在論，而計量經(jīng)濟學與先驗的實在論不兼容。 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 79 2022/2/1 計量經(jīng)濟學方法論基礎(chǔ) 79 三、模型類型設(shè)定對數(shù)據(jù)的依賴性 ? 計量經(jīng)濟學模型 對數(shù)據(jù)的依賴關(guān)系。 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 80 2022/2/1 計量經(jīng)濟學方法論基礎(chǔ) 80 三、模型類型設(shè)定對數(shù)據(jù)的依賴性 ? 正確地提出可供證實或證偽的假說，即計量經(jīng)濟學理論模型，是十分重要的。