【正文】 167。 現(xiàn)代計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系 —從模型方法論角度 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 2 ? 引言 ? 經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué) ? 微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué) ? 現(xiàn)代時間序列計量經(jīng)濟(jì)學(xué) ? 非參數(shù)計量經(jīng)濟(jì)學(xué) ? Panel Data計量經(jīng)濟(jì)學(xué) ? 現(xiàn)代計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的其它內(nèi)容 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 3 — 引言 — ? 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系 ? 經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)（ Classical Econometrics） ? 現(xiàn)代計量經(jīng)濟(jì)學(xué)（ Modern Econometrics ? 時間序列計量經(jīng)濟(jì)學(xué) （ Time Series Econometrics） ? 微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué) (Microeconometrics) ? 非參數(shù)計量經(jīng)濟(jì)學(xué) (Nonparametric Econometrics) ? 面板數(shù)據(jù)計量經(jīng)濟(jì)學(xué) (Panel Data Econometrics) 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 4 ? 提出三個問題： ? 經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的地位問題 ? 現(xiàn)代計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的各個分支的發(fā)展導(dǎo)向問題 ? 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)進(jìn)一步創(chuàng)新和發(fā)展的方向問題 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 5 ? 現(xiàn)代計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的各個分支是以問題為導(dǎo)向，以經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論為基礎(chǔ)而發(fā)展的。 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 6 — 經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué) — ? 什么是經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué) ？ ? ? ? ? 30年代創(chuàng)立 、 4050年代發(fā)展 、 60年代擴(kuò)張 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 7 經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué) ? 國外學(xué)者使用 “ 經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué) ” 的概念 ? 在 Damodar N. Gujarati 的 《 Basic Econometrics （ 4th edition） 》 (2022)中 ， “ classical methodology‖多處可見； ? Paul A. Ruud 2022年出版一本教科書的名稱就是 《 An Introduction to Classical Econometrics Theory》 ； ? 2022年 Wallace Huffman也出版一本教科書 《 Classical Econometrics》 ； ? Franco Peracchi在 2022年的 《 Econometrics》 中明確指出 ，該書提供了一個聯(lián)系 “ classical econometrics‖與最近若干年的新研究領(lǐng)域 ， 例如非參數(shù)方法 、 panel Data等的橋梁 。 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 8 經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué) ? 經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與 Nobel經(jīng)濟(jì)學(xué)獎 ? 對經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)作出重大貢獻(xiàn)而獲得 Nobel經(jīng)濟(jì)學(xué)獎的經(jīng)濟(jì)學(xué)家有 6位。 ? 經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)為經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展作出了重大貢獻(xiàn)，許多在其它經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域獲得 Nobel經(jīng)濟(jì)學(xué)獎的經(jīng)濟(jì)學(xué)家都成功地應(yīng)用了計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法。 The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes Ragnar Frisch Norway Jan Tinbergen the etherlands The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 for the development of the inputoutput method and for its application to important economic problems Wassily Leontief USA The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies Lawrence R. Klein USA The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysis Richard Stone Great Britain The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structures Trygve Haavelmo Norway 經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 創(chuàng)立 建立第 1個應(yīng)用模型 建立概率論基礎(chǔ) 發(fā)展數(shù)據(jù)基礎(chǔ) 發(fā)展應(yīng)用模型 Tinbergen Frisch Haavelmo Stone Klein 建立投入產(chǎn)出模型 Leontief 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 15 經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué) ? 模型類型 —隨機(jī)模型； ? 模型導(dǎo)向 —理論導(dǎo)向； ? 模型結(jié)構(gòu) —線性或者可以化為線性，因果分析，解釋變量具有同等地位，模型具有明確的形式和參數(shù)； ? 數(shù)據(jù)類型 —以時間序列數(shù)據(jù)或者截面數(shù)據(jù)為樣本，被解釋變量為服從正態(tài)分布的連續(xù)隨機(jī)變量； ? 估計方法 —僅利用樣本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估計模型。 ikikiii XXXY ????? ????????? 22110 ni ,2,1 ??■經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)在理論方法方面特征 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 16 經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué) ? 經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)在應(yīng)用方面的特征 ? 應(yīng)用模型方法論基礎(chǔ) —實證分析、經(jīng)驗分析； ? 應(yīng)用模型的功能 —結(jié)構(gòu)分析、政策評價、經(jīng)濟(jì)預(yù)測、理論檢驗與發(fā)展； ? 應(yīng)用模型的領(lǐng)域 —傳統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域，例如生產(chǎn)、需求、消費(fèi)、投資、貨幣需求，以及宏觀經(jīng)濟(jì)等。 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 17 經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué) ? 經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)遇到的挑戰(zhàn) ? 20世紀(jì) 70年代的世界經(jīng)濟(jì) ? 滯漲 石油危機(jī) 利率自由化 管理浮動匯率 ? Lucas批判 ? Lucas(1976)、 Sarget(1976)、 Sims(1980) ? 實質(zhì)是對結(jié)構(gòu)模型的質(zhì)疑， “使用計量經(jīng)濟(jì)模型預(yù)測未來經(jīng)濟(jì)政策的變化所產(chǎn)生的效用是不可信的”。 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 18 經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué) ? 經(jīng)典單方程模型仍然是最具應(yīng)用價值的模型 應(yīng)用模型的類型分布187521192141016 122 14經(jīng)典單方程模型 經(jīng)典聯(lián)立方程模型 宏觀時間序列分析模型金融時間序列分析模型 其它時間序列分析模型 宏觀Pan el Dat a模型微觀Pan el Dat a模型 離散選擇模型 完全非參數(shù)模型簡單非線性模型 復(fù)雜非線性模型 其它《 經(jīng)濟(jì)研究 》19842022年發(fā)表的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究論文中，經(jīng)典單方程模型占64% 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 19 經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué) ? 經(jīng)典單方程模型仍然是最具應(yīng)用價值的模型 應(yīng)用模型的類型分布349115423212 19 010經(jīng)典單方程模型 經(jīng)典聯(lián)立方程模型 宏觀時間序列分析模型金融時間序列分析模型 其它時間序列分析模型 宏觀Panel Data模型微觀Panel Data模型 離散選擇模型 完全非參數(shù)模型簡單非線性模型 復(fù)雜非線性模型 其它AER 19842022年發(fā)表的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究論文中，經(jīng)典單方程模型占 80% 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 20 經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué) ? 經(jīng)典模型作為一種實證經(jīng)濟(jì)研究方法的普遍適用性 ? 它所倡導(dǎo)的“經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)結(jié)合”的本質(zhì)； ? 它所依賴的堅實的概率論基礎(chǔ)； ? 它能夠?qū)崿F(xiàn)的“利用現(xiàn)有的數(shù)據(jù)資料以提取關(guān)于經(jīng)濟(jì)如何運(yùn)行的信息”的功能； ? 它所遵循的“關(guān)于經(jīng)濟(jì)活動的觀察（即行為分析） → 關(guān)于經(jīng)濟(jì)理論的抽象（即理論假說） → 建立總體回歸模型→ 獲取樣本觀測數(shù)據(jù) → 估計模型 → 檢驗?zāi)Ｐ?→ 應(yīng)用模型”的研究步驟。 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 21 經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué) ? 經(jīng)典模型自身的改進(jìn)與發(fā)展 ? 非線性模型 ? 變參數(shù)模型 ? 虛擬變量模型 ? 滯后變量模型 ? 模型設(shè)定 ? 工具變量方法 ? 現(xiàn)代計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 22 — 微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué) — ? 概念 ? 2022年正式提出微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué) ? “ 對個人和家庭的經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行經(jīng)驗分析 ” ? “ 微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的原材料是微觀數(shù)據(jù) ” ? 微觀數(shù)據(jù)是通過調(diào)查得到的 ? 微觀數(shù)據(jù)的顯著增加使得微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)得到發(fā)展 ? ? 基于研究對象及其數(shù)據(jù)特征而發(fā)展的現(xiàn)代計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型體系 。 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 23 微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué) ? 發(fā)展 ? 2022年以來關(guān)于微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究形成高潮 ? “ Microeconometrics‖ ? ―Advanced Microeconometrics‖ ? ―Applied Microeconometrics‖ ? ―Topics in Microeconometrics‖ ? ―Methods in Microeconometrics‖ ? 微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)中最前沿的理論方法研究應(yīng)該是非參數(shù)和半?yún)?shù)方法 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 24 微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué) —受限數(shù)據(jù)模型 ? 受限數(shù)據(jù)被解釋變量模型 (Model with Limited Dependent Variable) ? 選擇性樣本模型 (Selective Samples Model) ? 截斷（ Truncation） ? 歸并（ Censored） ? 持續(xù)時間被解釋變量模型（ Model for Duration Data） The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2022 for his development of theory and methods for analyzing selective samples‖ James J Heckman USA 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 26 ? 代表性獲獎?wù)撐? ? “ Shadow Prices, Market Wages and Labour Supply‖, Econometrica 42 (4), 1974, P679694 發(fā)現(xiàn)并提出“選擇性樣本”問題 。 ? “ Sample Selection Bias as a Specification Error‖, Econometrica 47(1), 1979, P153161證明了偏誤的存在并提出了 Heckman兩步修正法。 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 27 微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué) —離散數(shù)據(jù)模型 ? 離散數(shù)據(jù)被解釋變量模型（ Model with Discrete Dependent Variable） ? 離散選擇模型（ Discrete Choice Model） ? 一般離散選擇模型 ? 嵌套離散選擇模型 (Nested) ? 排序離散選擇模型 (Orde