【正文】 ： ? 個人因素，例如性別、年齡、受教育程度、收入水平、就業(yè)情況、宗教信仰等； ? 社區(qū)因素，例如在本市居住的時間、日常語言類型等； ? 社會因素，例如是否參加社會團體、對政府的評價、對媒體的評價等。 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 105 2022/2/1 計量經(jīng)濟學方法論基礎 105 《經(jīng)濟研究》論文 ? 論文 ? 首先選擇個人因素作為解釋變量建立模型，估計其參數(shù)； ? 然后 “ 控制 ” 個人因素，引入社區(qū)因素作為解釋變量建立模型，估計其參數(shù)； ? 最后 “ 控制 ” 個人因素和社區(qū)因素，引入社會因素作為解釋變量建立模型，估計其參數(shù)。 ? 問題： 為什么不直接建立一個最 “ 一般 ” 的包括所有影響因素的總體模型？既然影響因素包括三部分，那么以其中某一部分作為解釋變量建立模型，其參數(shù)估計結(jié)果有意義嗎？ 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 106 2022/2/1 計量經(jīng)濟學方法論基礎 106 “ 現(xiàn)實性 ” 原則 ? 對經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型 理論導向 的批評 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 107 2022/2/1 計量經(jīng)濟學方法論基礎 107 經(jīng)典模型總體設定的先驗理論導向 ? 經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型 是指 20世紀 30年代至 70年代發(fā)展的計量經(jīng)濟學理論方法體系，它是基于截面數(shù)據(jù)建構(gòu)的。 ? 截面數(shù)據(jù)的關鍵特征是：數(shù)據(jù)來自于隨機抽樣，數(shù)據(jù)順序與計量分析無關，隨機抽樣隱含了待界定的特定總體。 ? 經(jīng)濟理論相對經(jīng)驗數(shù)據(jù)而言具有先驗性，因此 經(jīng)典 計量經(jīng)濟學模型通常被認為是先驗理論導向的。 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 108 2022/2/1 計量經(jīng)濟學方法論基礎 108 經(jīng)典模型總體設定的先驗理論導向 ? 正統(tǒng)經(jīng)濟學理論導向存在的問題： ? 第一，正統(tǒng)經(jīng)濟學以經(jīng)濟人假設和理性選擇為其理論體系的基石，任何一種理論都建立在決策主體是理性的和決策行為是最優(yōu)的基礎之上。而計量經(jīng)濟學模型描述人們實際觀察到的經(jīng)濟活動之中蘊藏著的一般規(guī)律 ， 實際經(jīng)濟活動既不是 “ 理性 ” 的，也不是 “ 最優(yōu) ” 的。 ? 第二，正統(tǒng)經(jīng)濟學理論強調(diào) “ 簡單 ” ，認為只有簡單的理論才能夠揭示本本質(zhì)。而計量經(jīng)濟學模型恰恰相反，它強調(diào) “ 一般 ” ，必須將經(jīng)濟活動所涉及的所有因素包含其中。 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 109 2022/2/1 計量經(jīng)濟學方法論基礎 109 經(jīng)典模型總體設定的先驗理論導向 ? 先驗理論導向的模型總體設定存在的問題： ? 對于同一個研究對象，不同的研究者依據(jù)不同的先驗理論，就會設定不同的模型。 ? 模型具有結(jié)構(gòu)關系不變性。 ? 破壞了模型隨機擾動項的 “ 源生性 ” ，隨機擾動項可能違背 GaussMarkov假設和正態(tài)性假設。 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 110 2022/2/1 計量經(jīng)濟學方法論基礎 110 “現(xiàn)實性”原則 ? 計量經(jīng)濟學模型描述的是現(xiàn)實的經(jīng)濟世界，經(jīng)濟學理論描述的是理想的經(jīng)濟世界。 ? 經(jīng)濟學理論揭示的變量之間的關系以其它因素不變?yōu)榧僭O，現(xiàn)實經(jīng)濟生活中所有因素同時變化。 ? 經(jīng)濟學理論不能作為計量經(jīng)濟學總體模型設定的導向。 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 111 2022/2/1 計量經(jīng)濟學方法論基礎 111 經(jīng)濟學理論的作用 ? 對計量經(jīng)濟學模型總體設定先驗理論導向的批評并不意味完全否定經(jīng)濟學理論在模型設定中的作用。 ? 描述理想經(jīng)濟世界的經(jīng)濟學理論可以指導我們正確分析現(xiàn)實經(jīng)濟世界的動力學關系； ? 簡潔的經(jīng)濟學理論至少揭示了 “ 一般 ” 經(jīng)濟系統(tǒng)中的一部分經(jīng)濟關系。 ? 經(jīng)濟學理論將作用于經(jīng)濟關系分析，而不是直接作用于模型總體設定。 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 112 2022/2/1 計量經(jīng)濟學方法論基礎 112 盧卡斯批判 ? “ 盧卡斯批判 ” ? (1976) ? (1976) ? (1980) ? 盧卡斯批判揭示的經(jīng)典模型結(jié)構(gòu)參數(shù)顯著的時變性問題，彰顯了先驗理論導向的致命癥結(jié)，直接導致更多的學者轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)關系導向。 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 113 2022/2/1 計量經(jīng)濟學方法論基礎 113 《經(jīng)濟研究》論文 ? 在一篇實證研究我國貨幣 —產(chǎn)出非對稱影響關系的論文中，模型系統(tǒng)中包括的變量有表示產(chǎn)出的實際工業(yè)產(chǎn)出指數(shù)、表示貨幣的 M1和表示價格的消費價格指數(shù)，而貨幣流通速度被合理地省略了。 ? 所依據(jù)的是經(jīng)典的貨幣需求理論。 ? 問題： 經(jīng)典的貨幣需求理論是否反映我國的實際？以此作為描述貨幣 —產(chǎn)出關系的總體模型設定的依據(jù)是否可靠？ 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 114 2022/2/1 計量經(jīng)濟學方法論基礎 114 《經(jīng)濟研究》論文 ? 在一篇關于人民幣匯率的均衡、失調(diào)、波動與調(diào)整的論文中，作者通過理論分析和經(jīng)驗檢驗，得到描述實際匯率與相對供給 、 相對需求之間長期均衡關系的模型，并在此基礎上建立了反映短期變化之間關系的誤差修正模型。 ? 顯然，經(jīng)典的匯率決定理論在該模型總體設定中起了導向作用。 ? 問題： 經(jīng)典的匯率決定理論是否反映我國的實際？以此作為選擇模型變量的依據(jù)是否可靠？ 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 115 2022/2/1 計量經(jīng)濟學方法論基礎 115 “ 統(tǒng)計檢驗必要性 ” 原則 ? 對計量經(jīng)濟學總體模型設定 數(shù)據(jù)關系導向 的批評 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 116 2022/2/1 計量經(jīng)濟學方法論基礎 116 時間序列分析模型的數(shù)據(jù)導向 ? 盡管基于截面數(shù)據(jù)的經(jīng)典模型同樣要面臨先驗理論與經(jīng)濟現(xiàn)實的脫節(jié)，而被迫更多地轉(zhuǎn)而依賴數(shù)據(jù)關系，但由于時間序列數(shù)據(jù)的非平穩(wěn)性和序列相關性， 從時間序列的計量分析可以更清楚地看到計量經(jīng)濟學從先驗理論導向轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)關系導向的邏輯和現(xiàn)實需要。 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 117 2022/2/1 計量經(jīng)濟學方法論基礎 117 時間序列分析模型的數(shù)據(jù)導向 ? 時間序列分析需正視的基本問題： ? 時間序列性 ： 過去可以影響未來，而不是相反 。 → 勾畫過去的結(jié)構(gòu)化框架 （ 狀態(tài)和趨勢 ） 決定了時間序列分析知識的可靠性。 ? 產(chǎn)生時間序列數(shù)據(jù)的隨機過程的動力學結(jié)構(gòu)的識別。 →面臨與截面分析同樣的總體界定問題 。 ? 數(shù)據(jù)的時間序列性破壞了隨機抽樣假定，取消了樣本點之間的獨立性。 → 極限法則缺乏應用基礎。 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 118 2022/2/1 計量經(jīng)濟學方法論基礎 118 時間序列分析模型的數(shù)據(jù)導向 ? 在不適用大數(shù)定律和中心極限定理的情況下，經(jīng)典模型的計量分析會產(chǎn)生欺騙性的結(jié)論 —— 謬誤回歸 。 ? 引出兩個問題： ? 是否可以統(tǒng)計確定具有恒常關系的非平穩(wěn)隨機變量之間的模型； ? 如何處理非平穩(wěn)隨機過程，為適用統(tǒng)計方法建立模型創(chuàng)造條件。 協(xié)整 單位根檢驗 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 119 2022/2/1 計量經(jīng)濟學方法論基礎 119 時間序列分析模型的數(shù)據(jù)導向 ? 對時間序列的非平穩(wěn)性的識別與處理構(gòu)成了數(shù)據(jù)關系轉(zhuǎn)向的主要內(nèi)容； ? 在非平穩(wěn)隨機過程之間，建立恒常的數(shù)據(jù)關系，成為數(shù)據(jù)關系導向中時間序列分析的主要目標。 ? 帶來的新的問題是，計量分析的理論基礎 —— 產(chǎn)生時間序列數(shù)據(jù)的動力學過程或總體界定被忽略了。 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 120 2022/2/1 計量經(jīng)濟學方法論基礎 120 “ 統(tǒng)計檢驗必要性 ” 原則 ? 脫離產(chǎn)生數(shù)據(jù)的動力學過程談隨機過程的平穩(wěn)性是沒有意義的。 ? 隨機過程的數(shù)據(jù)協(xié)整關系是結(jié)果，而不是原因。 ? 協(xié)整關系檢驗是確定模型動態(tài)相容的必要條件，但卻不是充分條件。 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 121 2022/2/1 計量經(jīng)濟學方法論基礎 121 “ 統(tǒng)計檢驗必要性 ” 原則 ? 正確認識計量經(jīng)濟學模型的數(shù)據(jù)關系導向： ? 由于對實體之間的動力學關系認識永遠難以達到完備的境界，人們很難準確地確定模型的函數(shù)形式。 ? 單位根檢驗和 協(xié)檢驗理論，乃至整個計量經(jīng)濟學方法，給出了探索特定因素組函數(shù)關系的有效工具。 ? 在此過程中，雖然實體之間的動力學關系分析是必要的，但數(shù)據(jù)關系導向的統(tǒng)計方法則能發(fā)揮強大作用。 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 122 2022/2/1 計量經(jīng)濟學方法論基礎 122 一個簡單的例子 ? 在一項關于我國城鎮(zhèn)居民收入的研究中，作者對城鎮(zhèn)居民人均收入和農(nóng)村居民人均消費兩個時間序列數(shù)據(jù)進行了嚴格的統(tǒng)計分析。 ? 首先進行單位根檢驗，發(fā)現(xiàn)它們都是 2階單整序列。 ? 然后進行 Granger因果關系檢驗，發(fā)現(xiàn)在 5%的顯著性水平上，城鎮(zhèn)居民人均收入是農(nóng)村居民人均消費的Granger原因。 ? 最后進行協(xié)整檢驗，發(fā)現(xiàn)它們之間存在（ 2， 2）階協(xié)整。 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 123 2022/2/1 計量經(jīng)濟學方法論基礎 123 一個簡單的例子 ? 于是得到了描述二者之間長期均衡關系的模型：農(nóng)村居民人均消費＝ +。 ? 更進一步指出，城鎮(zhèn)居民人均收入提高 100元，可以使得農(nóng)村居民人均消費提高 。 ? 這個結(jié)論顯然是錯誤的，但是所有統(tǒng)計檢驗卻是嚴格的。 問題在哪里？ 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 124 2022/2/1 計量經(jīng)濟學方法論基礎 124 “ 經(jīng)濟主體動力學關系導向 ” 原則 ? 實現(xiàn)經(jīng)濟學理論導向和數(shù)據(jù)關系導向的綜合 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 125 2022/2/1 計量經(jīng)濟學方法論基礎 125 模型總體設定的本質(zhì) ? 休謨詰問：如何從經(jīng)歷到的過去、特殊、局部，推論到?jīng)]有經(jīng)歷到的未來、一般、整體？ ? 計量經(jīng)濟學基于統(tǒng)計抽樣形成的經(jīng)驗數(shù)據(jù)，運用隨機數(shù)學分析工具完成或然知識的建構(gòu)，并按照統(tǒng)計意義的標準進行評價，在回避了休謨質(zhì)疑的同時，也規(guī)避了陷入不可知論的危險。 ? 計量經(jīng)濟學作為統(tǒng)計推斷的知識，應當符合科學的基本原則 —— 獨立于研究者、獨立于樣本、具有超越特定時間和空間的某種程度的必然性和普遍性。 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 126 2022/2/1 計量經(jīng)濟學方法論基礎 126 模型總體設定的本質(zhì) ? 統(tǒng)計推斷邏輯的嚴密性，只能盡可能防止在統(tǒng)計推斷過程中出現(xiàn)新的錯誤，但并不足以為計量經(jīng)濟學知識提供依據(jù)。 ? 對計量經(jīng)濟學知識依據(jù)的追問，仍然要溯及統(tǒng)計推斷的前提 —— 總體設定。 ? 因此，總體設定過程的可靠性，決定了計量經(jīng)濟學知識的可靠性。 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 127 2022/2/1 計量經(jīng)濟學方法論基礎 127 模型總體設定的本質(zhì) ? 關于計量經(jīng)濟學模型總體設定的討論，必須首先回答： ? 要確定的是經(jīng)濟主體內(nèi)在的本質(zhì)意義的屬性，還是經(jīng)濟主體之間的關系意義的屬性。 ? 要確定的是主體之間的動力學關系，還是作為主體經(jīng)濟活動結(jié)果的經(jīng)濟變量之間的數(shù)據(jù)關系。 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 128 2022/2/1 計量經(jīng)濟學方法論基礎 128 “ 經(jīng)濟主體動力學關系導向 ” 原則 ? 計量經(jīng)濟學模型分析的目的： ? 不是為了確定在主體關系意義上無所指的經(jīng)濟變量之間的關系。經(jīng)濟變量及相關數(shù)據(jù)是經(jīng)濟主體活動的結(jié)果，脫離主體互動關系建構(gòu)的變量，不過是純粹的數(shù)字。 ? 而是為了發(fā)現(xiàn)塑造整個經(jīng)濟世界的經(jīng)濟主體之間的互動規(guī)律。 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 129 2022/2/1 計量經(jīng)濟學方法論基礎 129 “ 經(jīng)濟主體動力學關系導向 ” 原則 ? 關系論： ? 主體的任何行為，都應在主體和其身處的環(huán)境之間尋找原因。都必然由主體與其身處的環(huán)境之間的作用引起。 ? 經(jīng)濟主體與其身處的環(huán)境之間的動力學過程，是真正的數(shù)據(jù)生成過程。 ? 無論先驗理論導向，還是數(shù)據(jù)關系導向，模型總體設定所忽視的正是經(jīng)濟主體之間的動力學關系。 2022/2/1 MODERN ECONOMETRICS 130 2022/2/1 計量經(jīng)濟學方法論基礎 130 “ 經(jīng)濟主體動力學關系導向 ” 原則 ? 實現(xiàn)先驗理論導向和數(shù)據(jù)關系導向的綜合 ? 以經(jīng)濟主體與環(huán)境之間的動力學關系分析為基礎和前提，基于該動力學過程生成的數(shù)據(jù)，以數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析為必要條件，驗證