計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第三版部分答案(第六章之后的)-閱讀頁(yè)
2025-07-03 20:05本頁(yè)面
【正文】 據(jù)的隨機(jī)過(guò)程的特征隨時(shí)間而變化。 什么是誤差修正機(jī)制？誤差修正模型的特點(diǎn)是什么？任何一組相互協(xié)整的時(shí)間序列變量都存在誤差修正機(jī)制，誤差修正模型把長(zhǎng)期關(guān)系和短期變動(dòng)結(jié)合起來(lái)，使得協(xié)整與誤差修正模型之間存在一種對(duì)應(yīng)關(guān)系，當(dāng)變量之間存在協(xié)整關(guān)系時(shí)，變量在本期的變動(dòng)，會(huì)根據(jù)上期偏差的情況做出調(diào)整，從而使其向長(zhǎng)期均衡關(guān)系靠攏，這種不斷進(jìn)行調(diào)整的過(guò)程就是誤差修正機(jī)制。（1）若,Yt Xt存在協(xié)整關(guān)系，則ECMt具有平穩(wěn)性；因?yàn)閥t,xt～I(xiàn)（1），則 ytD, xtD～I(xiàn)（0），上式中的變量都具有平穩(wěn)性。（1）因?yàn)镋CM模型中包含的全部差分變量和非均衡誤差都具有平穩(wěn)性，所以用OLS法估計(jì)參數(shù)不會(huì)存在虛假回歸問(wèn)題；十一章？各類聯(lián)立方程模型的特點(diǎn)是什么？結(jié)構(gòu)型模型。（2）結(jié)構(gòu)方程中的變量的系數(shù)稱為結(jié)構(gòu)參數(shù)，結(jié)構(gòu)參數(shù)反映了結(jié)構(gòu)方程中的解釋變量對(duì)被解釋變量的直接影響程度。（4）不能直接用結(jié)構(gòu)模型進(jìn)行預(yù)測(cè)。特點(diǎn)（1）每一個(gè)方程的右端不再出現(xiàn)內(nèi)生變量，而只有前定變量作為解釋變量。（3）簡(jiǎn)化模型的參數(shù)綜合反映了前定變量對(duì)內(nèi)生變量的直接影響和間接影響，其參數(shù)表現(xiàn)了前定變量對(duì)內(nèi)生變量的影響乘數(shù)。遞歸模型。？為什么會(huì)產(chǎn)生聯(lián)立方程偏倚?在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中聯(lián)立方程偏倚是聯(lián)立方程模型的一種形式，在結(jié)構(gòu)式模型中，一些變量可能在一個(gè)方程中作為解釋變量，而在另外一方程中又作為被解釋變量。這就是所謂的聯(lián)立方程偏倚。還會(huì)存在如下的情況：第一，由于兩個(gè)變量之間存在雙向因果關(guān)系，用單一方程模型就不能完整的描述這兩個(gè)變量之間的關(guān)系。這時(shí)應(yīng)該用多個(gè)方程的組合來(lái)描述整個(gè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)？為什么在識(shí)別的過(guò)程中要將階條件和秩條件結(jié)合運(yùn)用？階條件：當(dāng)模型的一個(gè)方程中不包含的變量（內(nèi)生變量和前定變量）的總個(gè)數(shù)，大于或者等于模型中內(nèi)生變量總個(gè)數(shù)M減1，則該方程可能識(shí)別；秩條件：在有M個(gè)內(nèi)生變量M個(gè)方程的完備聯(lián)立方程模型中，當(dāng)且僅當(dāng)一個(gè)方程中不包含但在其他方程包含的變量（不論內(nèi)生變量還是外生變量）的系數(shù)，至少能夠構(gòu)成一個(gè)非零的M1階行列式時(shí)，該方程是可以識(shí)別的。所以為了簡(jiǎn)化識(shí)別的工作量，可以將兩種方法結(jié)合運(yùn)用。步驟：（1）將結(jié)構(gòu)型模型轉(zhuǎn)化為簡(jiǎn)化型模型，并建立簡(jiǎn)化型模型與結(jié)構(gòu)型模型之間參數(shù)的關(guān)系式。特性：簡(jiǎn)化型參數(shù)是無(wú)偏的，并且在大樣本下是一致估計(jì)式；但因結(jié)構(gòu)型參數(shù)與簡(jiǎn)化型參數(shù)是非線性關(guān)系，結(jié)構(gòu)型參數(shù)的估計(jì)在 小樣本中是有偏的，不過(guò)在大樣本中是一致的估計(jì)量。其次，用 秩條件判斷，將結(jié)構(gòu)型模型轉(zhuǎn)化為 簡(jiǎn)化型模型后，寫出其系數(shù)的矩陣為 β0 1 0β1 β2 β2a0 0 1a1 00對(duì)于需求函數(shù)，劃掉第一行和第一行里0所對(duì)應(yīng)的非零元素以外的元素，得到一個(gè)非零元素，即1，按照秩條件原理，說(shuō)明該方程為恰好識(shí)別。對(duì)于供給函數(shù)，按秩條件原理，可得三個(gè)非零元素，按照秩條件的原理，說(shuō)明該方程為過(guò)度識(shí)別 。
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