計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第三版課后題答案解析李子奈-閱讀頁
2025-07-03 19:04本頁面
【正文】 除此外，還可以加法與乘法組合的方式引入虛擬變量，這時(shí)可測度定性因素對(duì)截距項(xiàng)與斜率項(xiàng)同時(shí)產(chǎn)生影響的情況。分布滯后模型有無限期的分布滯后模型和有限期的分布滯后模型；自回歸模型又以Coyck模型、自適應(yīng)預(yù)期模型和局部調(diào)整模型最為多見。(2)對(duì)于有限期的分布滯后模型，使用OLS方法會(huì)遇到：沒有先驗(yàn)準(zhǔn)則確定滯后期長度，對(duì)最大滯后期的確定往往帶有主觀隨意性；如果滯后期較長，由于樣本容量有限，當(dāng)滯后變量數(shù)目增加時(shí)，必然使得自由度減少，將缺乏足夠的自由度進(jìn)行估計(jì)和檢驗(yàn)；同名變量滯后值之間可能存在高度線性相關(guān)，即模型可能存在高度的多重共線性。模型設(shè)定偏誤的后果有：（1）如果遺漏了重要的解釋變量，會(huì)造成OLS估計(jì)量在小樣本下有偏，在大樣本下非一致；對(duì)隨機(jī)干擾項(xiàng)的方差估計(jì)也是有偏的。（3）如果選擇了錯(cuò)誤的函數(shù)形式，則后果是全方位的，不但會(huì)造成估計(jì)的參數(shù)具有完全不同的經(jīng)濟(jì)意義，而且估計(jì)結(jié)果也不同。？答：Hendry的約化建模理論的核心是“從一般到簡單”的建模思想，即首先提出一個(gè)包括各種因素在內(nèi)的“一般”模型，然后再通過觀測數(shù)據(jù)，利用各種檢驗(yàn)對(duì)模型進(jìn)行檢驗(yàn)并化簡，最后得到一個(gè)相對(duì)簡單的模型。從二者的主要聯(lián)系上看，它們都以對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的解釋為目標(biāo)，以已有的經(jīng)濟(jì)理論為建模依據(jù)，以對(duì)數(shù)據(jù)的擬合程度作為模型優(yōu)劣的重要的判定標(biāo)準(zhǔn)之一，也都有若干檢驗(yàn)標(biāo)推。而傳統(tǒng)建模實(shí)踐中對(duì)同一經(jīng)濟(jì)問題往往有各種不同經(jīng)濟(jì)理論來解釋，如果不同的研究者采用不同的經(jīng)濟(jì)理論建模，得到的最終模型也會(huì)不同。第六章 聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論與方法上屆重點(diǎn)：內(nèi)生變量、外生變量、先定變量、結(jié)構(gòu)式模型、簡化式模型、參數(shù)關(guān)系體系、模型識(shí)別第六章課后題（.）？聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型適用于什么樣的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象？答：經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象是極為復(fù)雜的，其中諸因素之間的關(guān)系，在很多情況下，不是單一方程所能描述的那種簡單的單向因果關(guān)系，而是相互依存，互為因果的，這時(shí)，就必須用聯(lián)立的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方程才能描述清楚。？其含義各是什么？答：聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的識(shí)別狀況可以分為可識(shí)別和不可識(shí)別，可識(shí)別又分為恰好識(shí)別和過度識(shí)別。如果一個(gè)模型中的所有隨機(jī)方程都是可以識(shí)別的，則認(rèn)為該聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型系統(tǒng)是可以識(shí)別的。如果某一個(gè)隨機(jī)方程具有唯一一組參數(shù)估計(jì)量，稱其為恰好識(shí)別；如果某一個(gè)隨機(jī)方程具有多組參數(shù)估計(jì)量，稱其為過度識(shí)別。狹義的工具變量法(IV)和間接最小二乘法(ILS)只適用于恰好識(shí)別的結(jié)構(gòu)方程的估計(jì)。用工具變量法估計(jì)的參數(shù)，一般情況下，在小樣本下是有偏的，但在大樣本下是漸近無偏的。對(duì)于間接最小二乘法，對(duì)簡化式模型應(yīng)用普通最小二乘法得到的參數(shù)估計(jì)量具有線性性、無偏性、有效性。采用二階段最小二乘法得到結(jié)構(gòu)方程的結(jié)構(gòu)參數(shù)估計(jì)量在小樣本下是有偏的，在大樣本下是漸近無偏
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