計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第三版部分答案(第六章之后的)-展示頁(yè)
2025-06-27 20:05本頁(yè)面
【正文】 自相關(guān)。（1）DW=dL，所以模型存在正自相關(guān)。判斷：正確。用一階差分法消除自相關(guān)是假定自相關(guān)系數(shù)為1，即原原模型存在完全一階正自相關(guān)。（3）用一階差分法消除自相關(guān)是假定自相關(guān)系數(shù)為1。判斷：錯(cuò)誤。當(dāng)回歸模型隨機(jī)誤差項(xiàng)有自相關(guān)時(shí)，普通最小二乘估計(jì)量是無(wú)偏誤的和非有效的。15, 這是因?yàn)闃颖救绻傩?，利用殘差就很難對(duì)自相關(guān)的存在性做出比較正確的診斷(3) DW檢驗(yàn)不適應(yīng)隨機(jī)誤差項(xiàng)具有高階序列相關(guān)的檢驗(yàn).(4) 只適用于有常數(shù)項(xiàng)的回歸模型并且解釋變量中不能含滯后的被解釋變量 答：（1）當(dāng)回歸模型隨機(jī)誤差項(xiàng)有自相關(guān)時(shí)，普通最小二乘估計(jì)量是有偏誤的和非有效的。DW檢驗(yàn)的局限性：（1）DW檢驗(yàn)有兩個(gè)不能確定的區(qū)域，一旦DW值落在這兩個(gè)區(qū)域，就無(wú)法判斷。 ；（4）回歸模型中不把滯后內(nèi)生變量（前定內(nèi)生變量）做為解釋變量。當(dāng)4dLd4時(shí)，表明存在一階負(fù)自相關(guān)，而且負(fù)自相關(guān)的程度隨d向4的靠近而增強(qiáng)。當(dāng)dud4du時(shí)，表明不存在一階自相關(guān)。第六章答：給定顯著水平α，依據(jù)樣本容量n和解釋變量個(gè)數(shù)k’，當(dāng)0ddL時(shí)，表明存在一階正自相關(guān)，而且正自相關(guān)的程度隨d向0的靠近而增強(qiáng)。當(dāng)dLddu時(shí)，表明為不能確定存在自相關(guān)。當(dāng)4dud4dL時(shí)，表明不能確定存在自相關(guān)。前提條件：DW檢驗(yàn)的前提條件：（1）回歸模型中含有截距項(xiàng)；（2）解釋變量是非隨機(jī)的（因此與隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)不相關(guān)）（3）隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)是一階線性自相關(guān)。（5）沒(méi)有缺失數(shù)據(jù)，樣本比較大。這時(shí)，只有增大樣本容量或選取其他方法 （2）DW統(tǒng)計(jì)量的上、下界表要求n179。判斷：錯(cuò)誤。（2）DW檢驗(yàn)假定隨機(jī)誤差項(xiàng)ui的方差是同方差。DW統(tǒng)計(jì)量的構(gòu)造中并沒(méi)有要求誤差項(xiàng)的方差是同方差 。判斷：錯(cuò)誤。（4）當(dāng)回歸模型隨機(jī)誤差項(xiàng)有自相關(guān)時(shí)，普通最小二乘估計(jì)的預(yù)測(cè)值的方差和標(biāo)準(zhǔn)誤差不再是有效的。答：給定顯著水平α=，依據(jù)樣本容量n=50和解釋變量個(gè)數(shù)k’=4，=，下界dL=，4 du=，4dL=。(2) dLDW=du, 所以模型不能確定是否存在自相關(guān)。（4）DW=4dL，所以模型存在負(fù)自相關(guān)。DW=，查表可知0=DW=dL,誤差項(xiàng)存在著自相關(guān)用廣義差分法進(jìn)行補(bǔ)救Ρ=Yt*=+*其中Yt*=(1),Xt*=(1)模型中DW=DW4dU,說(shuō)明在5%顯著性水平下廣義差分模型已無(wú)自相關(guān)。第七章 庫(kù)伊克模型 、自適應(yīng)預(yù)期模型與局部調(diào)整模型有哪些共性和不同之處？模型估計(jì)會(huì)存在哪些困難？如何解決？答：（1）相同之處：庫(kù)伊克模型、自適應(yīng)預(yù)期模型、局部調(diào)整模型三個(gè)模型的最終形式都是一階自回歸模型。庫(kù)伊克模型是在無(wú)限分布滯后模型的基礎(chǔ)上，根據(jù)庫(kù)伊克幾何分布滯后假定導(dǎo)出的；自適應(yīng)預(yù)期模型是由解釋變量自適應(yīng)過(guò)程得到的；局部調(diào)整模型是由應(yīng)變量的局部調(diào)整得到的。三個(gè)模型
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