【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 賭謗駔墮。重要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)本報(bào)告期所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)與最近一期年度報(bào)告相一致。會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更以及差錯(cuò)更正的說(shuō)明會(huì)計(jì)政策變更的說(shuō)明本基金本報(bào)告期無(wú)會(huì)計(jì)政策變更。會(huì)計(jì)估計(jì)變更的說(shuō)明本基金本報(bào)告期未發(fā)生會(huì)計(jì)估計(jì)變更。差錯(cuò)更正的說(shuō)明本基金本報(bào)告期無(wú)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)。稅項(xiàng)根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅[]號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》、財(cái)稅[]號(hào)《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》、財(cái)稅[]號(hào)《關(guān)于實(shí)施上市公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策有關(guān)問(wèn)題的通知》及其他相關(guān)財(cái)稅法規(guī)和實(shí)務(wù)操作，主要稅項(xiàng)列示如下：隸誆熒鑒獫綱鴣攣駘賽澇鈧籜軍驢該。()以發(fā)行基金方式募集資金不屬于營(yíng)業(yè)稅征收范圍，不征收營(yíng)業(yè)稅?；鹳I(mǎi)賣(mài)股票、債券的差價(jià)收入不予征收營(yíng)業(yè)稅。浹繢膩叢著駕驃構(gòu)碭湊農(nóng)瑤帳結(jié)駁噴。()對(duì)基金從證券市場(chǎng)中取得的收入，包括買(mǎi)賣(mài)股票、債券的差價(jià)收入，股權(quán)的股息、紅利收入，債券的利息收入及其他收入，暫不征收企業(yè)所得稅。鈀燭罰櫝箋礱颼畢韞糲銨鵬駱隸驅(qū)訛。()對(duì)基金取得的企業(yè)債券利息收入，應(yīng)由發(fā)行債券的企業(yè)在向基金支付利息時(shí)代扣代繳的個(gè)人所得稅。自年月日起，對(duì)基金從上市公司取得的股息紅利所得，持股期限在個(gè)月以?xún)?nèi)(含個(gè)月)的，其股息紅利所得全額計(jì)入應(yīng)納稅所得額；持股期限在個(gè)月以上至年(含年)的，暫減按計(jì)入應(yīng)納稅所得額；持股期限超過(guò)年的，暫減按計(jì)入應(yīng)納稅所得額。對(duì)基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、紅利收入，按照上述規(guī)定計(jì)算納稅，持股時(shí)間自解禁日起計(jì)算；解禁前取得的股息、紅利收入繼續(xù)暫減按計(jì)入應(yīng)納稅所得額。上述所得統(tǒng)一適用的稅率計(jì)征個(gè)人所得稅。愜執(zhí)緝蘿紳頎陽(yáng)灣熗鍵艤訥贓棧馴嘆。()基金賣(mài)出股票按的稅率繳納股票交易印花稅，買(mǎi)入股票不征收股票交易印花稅。重要財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目的說(shuō)明銀行存款單位：人民幣元項(xiàng)目本期末年月日活期存款定期存款其中：存款期限個(gè)月其他存款合計(jì)：交易性金融資產(chǎn)單位：人民幣元項(xiàng)目本期末年月日成本公允價(jià)值公允價(jià)值變動(dòng)股票貴金屬投資金交所黃金合約債券交易所市場(chǎng)銀行間市場(chǎng)合計(jì)資產(chǎn)支持證券基金其他合計(jì)衍生金融資產(chǎn)負(fù)債單位：人民幣元項(xiàng)目本期末年月日合同名義金額公允價(jià)值備注資產(chǎn)負(fù)債利率衍生工具貨幣衍生工具權(quán)益衍生工具股指期貨其他衍生工具合計(jì)買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)各項(xiàng)買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)期末余額單位: 人民幣元項(xiàng)目本期末年月日賬面余額其中；買(mǎi)斷式逆回購(gòu)買(mǎi)入返售證券合計(jì)期末買(mǎi)斷式逆回購(gòu)交易中取得的債券應(yīng)收利息單位：人民幣元項(xiàng)目本期末年月日應(yīng)收活期存款利息應(yīng)收定期存款利息應(yīng)收其他存款利息應(yīng)收結(jié)算備付金利息應(yīng)收債券利息應(yīng)收買(mǎi)入返售證券利息應(yīng)收申購(gòu)款利息應(yīng)收黃金合約拆借孳息其他合計(jì)其他資產(chǎn)注：無(wú)。應(yīng)付交易費(fèi)用單位：人民幣元項(xiàng)目本期末年月日交易所市場(chǎng)應(yīng)付交易費(fèi)用銀行間市場(chǎng)應(yīng)付交易費(fèi)用合計(jì)其他負(fù)債單位：人民幣元項(xiàng)目本期末年月日應(yīng)付券商交易單元保證金應(yīng)付贖回費(fèi)預(yù)提費(fèi)用合計(jì)實(shí)收基金金額單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日基金份額（份）賬面金額上年度末本期申購(gòu)本期贖回(以號(hào)填列)基金拆分份額折算前基金拆分份額折算變動(dòng)份額本期申購(gòu)本期贖回(以號(hào)填列)本期末未分配利潤(rùn)單位：人民幣元項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)部分未實(shí)現(xiàn)部分未分配利潤(rùn)合計(jì)上年度末本期利潤(rùn)本期基金份額交易產(chǎn)生的變動(dòng)數(shù)其中：基金申購(gòu)款基金贖回款本期已分配利潤(rùn)本期末存款利息收入單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日活期存款利息收入定期存款利息收入其他存款利息收入結(jié)算備付金利息收入其他合計(jì)股票投資收益股票投資收益——買(mǎi)賣(mài)股票差價(jià)收入單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日賣(mài)出股票成交總額減：賣(mài)出股票成本總額買(mǎi)賣(mài)股票差價(jià)收入債券投資收益?zhèn)顿Y收益項(xiàng)目構(gòu)成單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日債券投資收益——買(mǎi)賣(mài)債券（、債轉(zhuǎn)股及債券到期兌付）差價(jià)收入債券投資收益——贖回差價(jià)收入債券投資收益——申購(gòu)差價(jià)收入合計(jì)債券投資收益——買(mǎi)賣(mài)債券差價(jià)收入單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日賣(mài)出債券（、債轉(zhuǎn)股及債券到期兌付）成交總額減：賣(mài)出債券（、債轉(zhuǎn)股及債券到期兌付）成本總額減：應(yīng)收利息總額買(mǎi)賣(mài)債券差價(jià)收入債券投資收益——贖回差價(jià)收入注：無(wú)。債券投資收益——申購(gòu)差價(jià)收入注：無(wú)。資產(chǎn)支持證券投資收益注：本基金本報(bào)告期內(nèi)無(wú)資產(chǎn)支持證券投資收益。貴金屬投資收益 注：本基金本報(bào)告期內(nèi)無(wú)貴金屬投資收益。衍生工具收益衍生工具收益——買(mǎi)賣(mài)權(quán)證差價(jià)收入注：本基金本報(bào)告期末無(wú)買(mǎi)賣(mài)權(quán)證收益。衍生工具收益——其他投資收益單位：人民幣元項(xiàng)目本期收益金額年月日至年月日權(quán)證投資收益股指期貨投資收益股利收益單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日股票投資產(chǎn)生的股利收益基金投資產(chǎn)生的股利收益合計(jì)公允價(jià)值變動(dòng)收益單位：人民幣元項(xiàng)目名稱(chēng)本期年月日至年月日.交易性金融資產(chǎn)——股票投資——債券投資——資產(chǎn)支持證券投資——貴金屬投資——其他.衍生工具——權(quán)證投資.其他合計(jì)其他收入單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日基金贖回費(fèi)收入轉(zhuǎn)換費(fèi)收入合計(jì)注：、本基金的贖回費(fèi)率按持有期間遞減，贖回費(fèi)總額的歸入基金財(cái)產(chǎn)。 、本基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)由轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用及基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用構(gòu)成，其中贖回費(fèi)用的的部分歸入基金資產(chǎn)。交易費(fèi)用單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日交易所市場(chǎng)交易費(fèi)用銀行間市場(chǎng)交易費(fèi)用合計(jì)其他費(fèi)用單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日審計(jì)費(fèi)用信息披露費(fèi)銀行劃款手續(xù)費(fèi)銀行間賬戶(hù)服務(wù)費(fèi)合計(jì)分部報(bào)告注：無(wú)?；蛴惺马?xiàng)、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的說(shuō)明或有事項(xiàng)截止資產(chǎn)負(fù)債表日，本基金并無(wú)須作披露的或有事項(xiàng)。資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)截止資產(chǎn)負(fù)債表日，本基金并無(wú)須作披露的資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)。關(guān)聯(lián)方關(guān)系本報(bào)告期存在控制關(guān)系或其他重大利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方發(fā)生變化的情況本報(bào)告期內(nèi)存在控制關(guān)系或其他重大利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方未發(fā)生變化。本報(bào)告期與基金發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的各關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)方名稱(chēng)與本基金的關(guān)系華泰柏瑞基金管理有限公司基金管理人、基金注冊(cè)登記人、基金直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)中國(guó)銀行股份有限公司基金托管人、基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)華泰證券股份有限公司基金管理人的股東、基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)注：關(guān)聯(lián)方與基金進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按照一般商業(yè)條款而訂立的。本報(bào)告期及上年度可比期間的關(guān)聯(lián)方交易通過(guò)關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行的交易股票交易金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱(chēng)本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日成交金額占當(dāng)期股票成交總額的比例成交金額占當(dāng)期股票成交總額的比例華泰證券股份有限公司債券交易注：本基金本期與上年度可比期間未發(fā)生與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的債券交易。債券回購(gòu)交易注：本基金本期與上年度可比期間未發(fā)生與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的債券回購(gòu)交易。權(quán)證交易注：本基金本期與上年度可比期間未發(fā)生與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的權(quán)證交易。應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的傭金金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱(chēng)本期年月日至年月日當(dāng)期傭金占當(dāng)期傭金總量的比例期末應(yīng)付傭金余額占期末應(yīng)付傭金總額的比例關(guān)聯(lián)方名稱(chēng)上年度可比期間年月日至年月日當(dāng)期傭金占當(dāng)期傭金總量的比例期末應(yīng)付傭金余額占期末應(yīng)付傭金總額的比例華泰證券股份有限公司關(guān)聯(lián)方報(bào)酬基金管理費(fèi)單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的管理費(fèi)其中：支付銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的客戶(hù)維護(hù)費(fèi)注：支付基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司的管理人報(bào)酬按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。其計(jì)算公式為：貞廈給鏌綞牽鎮(zhèn)獵鎦龐朮戧籩賂馱見(jiàn)。日管理人報(bào)酬＝前一日基金資產(chǎn)凈值 當(dāng)年天數(shù)。基金托管費(fèi)單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的托管費(fèi)銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)注：本基金本期與上年度可比期間無(wú)發(fā)生關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)。與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場(chǎng)的債券(含回購(gòu))交易注：本基金本期與上年度可比期間未發(fā)生與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的銀行間同業(yè)市場(chǎng)的債券(含回購(gòu))交易。各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況報(bào)告期內(nèi)基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金的情況注：本報(bào)告期及年度，基金管理人未投資本基金。報(bào)告期末除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況份額單位：份關(guān)聯(lián)方名稱(chēng)本期末年月日上年度末年月日持有的基金份額持有的基金份額占基金總份額的比例持有的基金份額持有的基金份額占基金總份額的比例華泰證券股份有限公司由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及當(dāng)期產(chǎn)生的利息收入單位：人民幣元 關(guān)聯(lián)方名稱(chēng)本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日期末余額當(dāng)期利息收入期末余額當(dāng)期利息收入中國(guó)銀行注：本基金的銀行存款由基金托管人中國(guó)銀行保管，按銀行同業(yè)利率計(jì)息。本基金在承銷(xiāo)期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷(xiāo)證券的情況注：本基金本報(bào)告期及上年度可比期間無(wú)在承銷(xiāo)期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷(xiāo)證券的情況。其他關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的說(shuō)明本基金本報(bào)告期及上年度可比期間無(wú)須作說(shuō)明的其他關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。利潤(rùn)分配情況利潤(rùn)分配情況——非貨幣市場(chǎng)基金注：本基金本報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行利潤(rùn)分配。期末（ 年月日 ）本基金持有的流通受限證券因認(rèn)購(gòu)新發(fā)增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券金額單位：人民幣元 受限證券類(lèi)別：股票證券代碼證券名稱(chēng)成功認(rèn)購(gòu)日可流通日流通受限類(lèi)型認(rèn)購(gòu)價(jià)格期末估值單價(jià)數(shù)量（單位：股）期末成本總額期末估值總額備注玲瓏輪胎年月日年月日新股流通受限新宏泰年月日年月日新股流通受限科大國(guó)創(chuàng)年月日年月日新股流通受限豐元股份年月日年月日新股流通受限期末持有的暫時(shí)停牌等流通受限股票金額單位：人民幣元股票代碼股票名稱(chēng)停牌日期停牌原因期末估值單價(jià)復(fù)牌日期復(fù)牌開(kāi)盤(pán)單價(jià)數(shù)量（股）期末成本總額期末估值總額備注萬(wàn) 科Ａ年月日臨時(shí)停牌年月日寶鋼股份年月日臨時(shí)停牌格力電器年月日臨時(shí)停牌華光股份年月日臨時(shí)停牌中國(guó)核建年月日臨時(shí)停牌年月日注：本基金截至年月日止持有以上因公布的重大事項(xiàng)可能產(chǎn)生重大影響而被暫時(shí)停牌的股票，該類(lèi)股票將在所公布事項(xiàng)的重大影響消除后，經(jīng)交易所批準(zhǔn)復(fù)牌。嚌鯖級(jí)廚脹鑲銦礦毀蘄鷯鑭嶁盧馭勞。期末債券正回購(gòu)交易中作為抵押的債券銀行間市場(chǎng)債券正回購(gòu)本基金本報(bào)告期內(nèi)無(wú)銀行間市場(chǎng)債券正回購(gòu)。交易所市場(chǎng)債券正回購(gòu)本基金本報(bào)告期內(nèi)無(wú)交易所市場(chǎng)債券正回購(gòu)。金融工具風(fēng)險(xiǎn)及管理風(fēng)險(xiǎn)管理政策和組織架構(gòu)本基金為混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金。本基金在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中面臨的與這些金融工具相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)主要包括信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。本基金的基金管理人從事風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目標(biāo)是爭(zhēng)取將以上風(fēng)險(xiǎn)控制在限定的范圍之內(nèi)，使本基金在風(fēng)險(xiǎn)和收益之間取得最佳的平衡以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)收益目標(biāo)。薊鑌豎牘熒浹醬籬鈴騫違紗駑緩馬蝕。本基金的基金管理人建立的風(fēng)險(xiǎn)管理體系由“組織、制度、流程和報(bào)告”等四個(gè)方面構(gòu)成。組織是指由公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，以風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)為核心，由督察長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)管理部、法律監(jiān)察部組成的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)，它是風(fēng)險(xiǎn)管理體系的運(yùn)作基礎(chǔ)；制度是指風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的規(guī)章制度，是對(duì)組織職能及其工作流程等的具體規(guī)定；流程是風(fēng)險(xiǎn)管理的工作流程，它詳細(xì)規(guī)定了各部門(mén)之間風(fēng)險(xiǎn)管理工作的內(nèi)容和程序；報(bào)告是對(duì)流程的必要反映和記錄，既是風(fēng)險(xiǎn)管理工作的重要環(huán)節(jié)，也是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的總結(jié)和披露。齡踐硯語(yǔ)蝸鑄