【文章內(nèi)容簡介】 進(jìn)行折算 過去三年基金的利潤分配情況 無。167。4 管理人報告 基金管理人及基金經(jīng)理情況 基金管理人及其管理基金的經(jīng)驗?zāi)暝氯眨?jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，南方基金管理有限公司作為國內(nèi)首批規(guī)范的基金管理公司正式成立，成為我國“新基金時代”的起始標(biāo)志。年月，公司整體變更設(shè)立為南方基金管理股份有限公司,注冊資本金億元人民幣。目前股權(quán)結(jié)構(gòu)：華泰證券股份有限公司、深圳市投資控股有限公司、廈門國際信托有限公司及興業(yè)證券股份有限公司。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地設(shè)有分公司，在香港和深圳前海設(shè)有子公司——南方東英資產(chǎn)管理有限公司（香港子公司）和南方資本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方東英是境內(nèi)基金公司獲批成立的第一家境外分支機(jī)構(gòu)。截至報告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理資產(chǎn)規(guī)模超億元，旗下管理只開放式基金，多個全國社保、基本養(yǎng)老保險、企業(yè)年金和專戶理財投資組合。陘輔銨澩礙紛趕錙類贏。陘輔銨澩礙紛趕錙類贏攔。 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）及基金經(jīng)理助理簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理（助理）期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期周豪本基金基金經(jīng)理年月日北京大學(xué)軟件工程專業(yè)碩士，具有基金從業(yè)資格。年月加入南方基金信息技術(shù)部，長期負(fù)責(zé)指數(shù)基金及基金的投研及系統(tǒng)支持工作；年月，任數(shù)量化投資部高級研究員；年月至今，任工業(yè)、原材料基金經(jīng)理；年月至今，任、南方、小康、南方小康、互聯(lián)基金基金經(jīng)理；年月至今，任基金經(jīng)理；年月至今，任南方有色金屬基金經(jīng)理；年月至今，任南方有色金屬聯(lián)接基金經(jīng)理。注: .對基金的首任基金經(jīng)理，其“任職日期”為基金合同生效日，“離任日期”為根據(jù)公司決定確定的解聘日期；對此后的非首任基金經(jīng)理，“任職日期”和“離任日期”分別指根據(jù)公司決定確定的聘任日期和解聘日期?！?證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。瀉襠鐵補(bǔ)粵驕謗闥餑鑿。瀉襠鐵補(bǔ)粵驕謗闥餑鑿鰍。 管理人對報告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和《南方中證交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》的規(guī)定，本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益。本報告期內(nèi)，基金運(yùn)作整體合法合規(guī)，沒有損害基金份額持有人利益?；鸬耐顿Y范圍、投資比例及投資組合符合有關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。鎢紡釤閭綆磽謅顧癢糾。鎢紡釤閭綆磽謅顧癢糾躡。 管理人對報告期內(nèi)公平交易情況的專項說明 公平交易制度和控制方法本基金管理人根據(jù)《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，針對股票、債券的一級市場申購和二級市場交易等投資管理活動，以及授權(quán)、研究分析、投資決策、交易執(zhí)行、業(yè)績評估等投資管理活動相關(guān)的各個環(huán)節(jié)，建立了股票、債券、基金等證券池管理制度和細(xì)則，投資管理制度和細(xì)則，集中交易管理辦法，公平交易操作指引，異常交易管理制度等公平交易相關(guān)的公司制度或流程指引。通過加強(qiáng)投資決策、交易執(zhí)行的內(nèi)部控制，完善對投資交易行為的日常監(jiān)控和事后分析評估，以及履行相關(guān)的報告和信息披露義務(wù)，切實(shí)防范投資管理業(yè)務(wù)中的不公平交易和利益輸送行為，保護(hù)投資者合法權(quán)益。慳瀏遲噓纓預(yù)蝸饞闕鏘。慳瀏遲噓纓預(yù)蝸饞闕鏘籃。 公平交易制度的執(zhí)行情況本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格執(zhí)行《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》，完善相應(yīng)制度及流程，通過系統(tǒng)和人工等各種方式在各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制交易公平執(zhí)行，公平對待旗下管理的所有基金和投資組合。譜廩軾瘓輿猶蘇鮐濕弒。譜廩軾瘓輿猶蘇鮐濕弒嶇。 異常交易行為的專項說明本基金于本報告期內(nèi)不存在異常交易行為。本報告期內(nèi)基金管理人管理的所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當(dāng)日成交量的的交易次數(shù)為次，是由于投資組合接受投資者申贖后被動增減倉位以及指數(shù)型基金成份股調(diào)整所致，相關(guān)投資組合經(jīng)理已提供決策依據(jù)并留存記錄備查。噠寫趙謫蕢閃纓鴯錕虛。噠寫趙謫蕢閃纓鴯錕虛飩。 管理人對報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明 報告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析本報告期內(nèi)中證指數(shù)下跌。期間我們通過自建的“指數(shù)化交易系統(tǒng)”、“日內(nèi)擇時交易模型”、“跟蹤誤差歸因分析系統(tǒng)”、“現(xiàn)金流精算系統(tǒng)”等，將本基金的跟蹤誤差指標(biāo)控制在較好水平，并通過嚴(yán)格的風(fēng)險管理流程，確保了本基金的安全運(yùn)作。我們對本基金報告期內(nèi)跟蹤誤差歸因分析如下：（）申購贖回帶來的成份股權(quán)重偏差，對此我們通過日內(nèi)擇時交易爭取跟蹤誤差最小化；（）報告期內(nèi)指數(shù)成份股（包括調(diào)出指數(shù)成分股）的長期停牌，引起的成份股權(quán)重偏離及基金整體倉位的偏離。（）根據(jù)指數(shù)每半年度成份股調(diào)整進(jìn)行的基金調(diào)倉，事前我們制定了詳細(xì)的調(diào)倉方案，在實(shí)施過程中引入多方校驗機(jī)制防范風(fēng)險發(fā)生，將跟蹤誤差控制在理想范圍內(nèi)。薩駝貰騶襤湞絆絲檢驥。薩駝貰騶襤湞絆絲檢驥諗。 報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)截至報告期末，本基金份額凈值為元，報告期內(nèi)，份額凈值增長率為％，同期業(yè)績基準(zhǔn)增長率為％。鼉鑄讜強(qiáng)詒鏈窮儺鐘洼。鼉鑄讜強(qiáng)詒鏈窮儺鐘洼現(xiàn)。 管理人對宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望年市場風(fēng)格偏好變化明顯，市值因子、流動性因子的有效性方向發(fā)生了明顯反轉(zhuǎn)，并在全年產(chǎn)生了較大幅度的連續(xù)回撤。具體表現(xiàn)為低估值的大盤藍(lán)籌股受到投資者追捧，而以中證為代表的小盤股整體表現(xiàn)羸弱，僅在、月份的反彈中有所好轉(zhuǎn)，全年看與大盤股表現(xiàn)反差巨大。展望年，盡管市場風(fēng)格預(yù)計仍然會持續(xù)一定的時間，不過隨著大盤藍(lán)籌股的大幅上漲，其估值優(yōu)勢正在逐步降低，同時國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)，國內(nèi)還處于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型關(guān)鍵時期，預(yù)計權(quán)益市場總體仍將保持穩(wěn)健態(tài)勢，隨著中小企業(yè)盈利有望更好增長，中證指數(shù)可能會有超預(yù)期表現(xiàn)的機(jī)會。本基金為指數(shù)基金，作為基金管理人，我們將通過嚴(yán)格的投資管理流程、精確的數(shù)量化計算、精益求精的工作態(tài)度、恪守指數(shù)化投資的宗旨，實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤，為持有人提供與之相近的收益。投資者可以根據(jù)自身對證券市場的判斷及投資風(fēng)格，借助投資本基金參與市場。紓負(fù)誨絨諤棟疇臥撥贛。紓負(fù)誨絨諤棟疇臥撥贛噠。 管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況本報告期內(nèi)，本基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、監(jiān)管要求和業(yè)務(wù)發(fā)展情況，堅持從保護(hù)基金持有人利益出發(fā)，樹立并堅守“全員合規(guī)、合規(guī)從高層做起、合規(guī)創(chuàng)造價值、合規(guī)是公司生存基礎(chǔ)”的合規(guī)理念，繼續(xù)致力于合規(guī)與內(nèi)控機(jī)制的完善，積極推動主動合規(guī)風(fēng)控管理，持續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)風(fēng)險的控制與防范，確保各項法規(guī)和管理制度的落實(shí)，保證基金合同得到嚴(yán)格履行。本報告期內(nèi)，本基金管理人結(jié)合新法規(guī)的實(shí)施、新的監(jiān)管要求和公司業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際情況，積極推動監(jiān)管新規(guī)落實(shí)，持續(xù)完善內(nèi)部控制體系和內(nèi)部控制制度、業(yè)務(wù)流程，并積極開展形式豐富的合規(guī)培訓(xùn)與考試，加強(qiáng)員工行為規(guī)范檢查、加大合規(guī)問責(zé)力度，強(qiáng)化全員合規(guī)、主動合規(guī)理念；對公司投研交易、市場銷售、后臺運(yùn)營及人員管理等業(yè)務(wù)開展了定期稽核、專項稽核及多項自查，檢查業(yè)務(wù)開展的合規(guī)性和制度執(zhí)行的有效性，排查業(yè)務(wù)中的風(fēng)險點(diǎn)并完善內(nèi)控措施，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)合規(guī)運(yùn)作、穩(wěn)健經(jīng)營；采取事前防范、事中控制和事后監(jiān)督等三階段工作，持續(xù)完善投資合規(guī)風(fēng)控制度流程和系統(tǒng)，加強(qiáng)流動性指標(biāo)等重要指標(biāo)的監(jiān)控和內(nèi)幕交易防控，有效確保投研交易業(yè)務(wù)合規(guī)運(yùn)作；積極參與新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)合規(guī)評估工作，保障新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)合規(guī)開展；嚴(yán)格審查基金宣傳推介材料，及時檢查基金銷售業(yè)務(wù)的合法合規(guī)情況，督促落實(shí)投資者適當(dāng)性管理制度；完成各項信息披露工作，保障所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性；繼續(xù)按照風(fēng)險為本的原則積極開展各項反洗錢工作，進(jìn)一步升級反洗錢業(yè)務(wù)系統(tǒng)，優(yōu)化其他反洗錢資源配置，重點(diǎn)推進(jìn)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的具體落實(shí)工作，加強(qiáng)業(yè)務(wù)部門反洗錢風(fēng)險評估頻率，將反洗錢工作貫穿于公司各項業(yè)務(wù)流程；監(jiān)督客戶投訴處理，重視媒體監(jiān)督和投資者關(guān)系管理。本基金管理人承諾將堅持誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，積極健全內(nèi)部管理制度，不斷提高監(jiān)察稽核工作的科學(xué)性和有效性，努力防范各種風(fēng)險，切實(shí)保護(hù)基金資產(chǎn)的安全與利益。飛節(jié)評違贄釤瀟噯軛鑿。飛節(jié)評違贄釤瀟噯軛鑿闖。 管理人對報告期內(nèi)基金估值程序等事項的說明根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定和基金合同約定，本基金管理人應(yīng)嚴(yán)格按照新準(zhǔn)則、中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定和基金合同關(guān)于估值的約定，對基金所持有的投資品種進(jìn)行估值。本基金管理人已制定基金估值和份額凈值計價的業(yè)務(wù)管理制度，明確基金估值的程序和技術(shù)；建立了估值委員會，組成人員包括副總經(jīng)理、督察長、權(quán)益研究部總經(jīng)理、指數(shù)投資部總經(jīng)理、現(xiàn)金投資部總經(jīng)理、風(fēng)險管理部總經(jīng)理及運(yùn)作保障部總經(jīng)理等。本基金管理人使用可靠的估值業(yè)務(wù)系統(tǒng)，估值人員熟悉各類投資品種的估值原則和具體估值程序。估值流程中包含風(fēng)險監(jiān)測、控制和報告機(jī)制。基金管理人改變估值技術(shù)，導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值的變化在以上的，對所采用的相關(guān)估值技術(shù)、假設(shè)及輸入值的適當(dāng)性咨詢會計師事務(wù)所的專業(yè)意見。本基金托管人根據(jù)法律法規(guī)要求履行估值及凈值計算的復(fù)核責(zé)任。定價服務(wù)機(jī)構(gòu)按照商業(yè)合同約定提供定價服務(wù)?；鸾?jīng)理可參與估值原則和方法的討論，但不參與估值價格的最終決策。本報告期內(nèi)，參與估值流程各方之間無重大利益沖突。煒瞞覬麥轉(zhuǎn)攔氬嬸幃糾。煒瞞覬麥轉(zhuǎn)攔氬嬸幃糾蟬。 管理人對報告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明本基金合同約定，當(dāng)基金份額凈值增長率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長率達(dá)到以上時，可進(jìn)行收益分配?；鸸芾砣藢鸱蓊~凈值增長率和標(biāo)的指數(shù)同期增長率的計算方法參見《招募說明書》。本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長率為原則進(jìn)行收益分配。基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn)，本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動虧損為前提，收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值。在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為次，基金份額每次基金收益分配比例由基金管理人根據(jù)上述原則確定，若《基金合同》生效不滿個月可不進(jìn)行收益分配。本基金收益分配采取現(xiàn)金分紅方式。每一基金份額享有同等分配權(quán)。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。根據(jù)上述分配原則以及基金的實(shí)際運(yùn)作情況，本報告期本基金未有分配事項。鋰樞蠱棖遞轤條廣謹(jǐn)鏘。鋰樞蠱棖遞轤條廣謹(jǐn)鏘淚。 管理人對會計師事務(wù)所出具非標(biāo)準(zhǔn)審計報告所涉相關(guān)事項的說明無。 報告期內(nèi)管理人對本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說明無。167。5 托管人報告 報告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明托管人聲明，在本報告期內(nèi)，基金托管人——招商銀行股份有限公司不存在任何損害基金份額持有人利益的行為，嚴(yán)格遵守了《中華人民共和國證券投資基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)、基金合同，完全盡職盡責(zé)地履行了應(yīng)盡的義務(wù)。搖壯蒔蘢鈀廡摶戇墳張。搖壯蒔蘢鈀廡摶戇墳張儉。 托管人對報告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明本報告期內(nèi)基金管理人在投資運(yùn)作、基金資產(chǎn)凈值的計算、利潤分配、基金份額申購贖回價格的計算、基金費(fèi)用開支等問題上，不存在任何損害基金份額持有人利益的行為，嚴(yán)格遵守了《中華人民共和國證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)，在各重要方面的運(yùn)作嚴(yán)格按照基金合同的規(guī)定進(jìn)行。踐鼉艷錯鐒賢庫敵講虬。踐鼉艷錯鐒賢庫敵講虬鋮。 托管人對本年度報告中財務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見本年度報告中財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、財務(wù)會計報告、利潤分配、投資組合報告等內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。婦靜聶務(wù)鎳奮嬈橢勞驥。婦靜聶務(wù)鎳奮嬈橢勞驥腫。167。6 審計報告 審計報告基本信息財務(wù)報表是否經(jīng)過審計 是審計意見類型 標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計報告編號 普華永道中天審字()第號 審計報告的基本內(nèi)容審計報告標(biāo)題審計報告審計報告收件人南方中證交易型開放式指數(shù)證券投資基金全體基金份額持有人：審計意見(一) 我們審計的內(nèi)容我們審計了南方中證交易型開放式指數(shù)證券投資基金 (以下簡稱“南方中證基金”)的財務(wù)報表，包括年月日的資產(chǎn)負(fù)債表，年度的利潤表和所有者權(quán)益(基金凈值)變動表以及財務(wù)報表附注。(二) 我們的意見我們認(rèn)為，后附的財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準(zhǔn)則和在財務(wù)報表附注中所列示的中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(以下簡稱“中國基金業(yè)協(xié)會”)發(fā)布的有關(guān)規(guī)定及允許的基金行業(yè)實(shí)務(wù)操作編制，公允反映了南方中證基金年月日的財務(wù)狀況以及年度的經(jīng)營成果和基金凈值變動情況。形成審計意見的基礎(chǔ)我們按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。審計報告的“注冊會計師對財務(wù)報表審計的責(zé)任”部分進(jìn)一步闡述了我們在這些準(zhǔn)則下的責(zé)任。我們相信，我們獲取的審計證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)?，為發(fā)表審計意見提供了基礎(chǔ)。按照中國注冊會計師職業(yè)道德守則，我們獨(dú)立于南方中證基金，并履行了職業(yè)道德方面的其他責(zé)任。強(qiáng)調(diào)事項其他事項其他信息管理層和治理層對財務(wù)報表的責(zé)任南方中證基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司(原南方基金管理有限公司，以下簡稱“基金管理人”)管理層負(fù)責(zé)按照企業(yè)會計準(zhǔn)則和中國證監(jiān)會、中國基金業(yè)協(xié)會發(fā)布的有關(guān)規(guī)定及允許的基金行業(yè)實(shí)務(wù)操作編制財務(wù)報表，使其實(shí)現(xiàn)公允反映，并設(shè)計、執(zhí)行和維護(hù)必要的內(nèi)部控制，以使財務(wù)報表不存在由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的重大錯報。在編制財務(wù)報表時，基金管理人管理層負(fù)責(zé)評估南方中證基金的持續(xù)經(jīng)營能力，披露與持續(xù)經(jīng)營相關(guān)的事項(如適用)，并運(yùn)用持續(xù)經(jīng)營假設(shè)，除非基金管理人管理層計劃清算南方中證基金、終止運(yùn)營或別無其他現(xiàn)實(shí)的選擇。基金管理人治理層負(fù)責(zé)監(jiān)督南方中證基金的財務(wù)報告過程。注冊會計師對財務(wù)報表審計的責(zé)任我們的目標(biāo)是對財務(wù)報表整體是否不存在由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的重大錯報獲取合理保證，并出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但并不能保證按照審計準(zhǔn)則執(zhí)行的審計在某一重大錯報存在時總能發(fā)現(xiàn)。錯報可能由于舞弊或錯誤導(dǎo)致，如果合理預(yù)期錯報單獨(dú)或匯總起來可能影響財務(wù)報表使用者依據(jù)財務(wù)報表作出的經(jīng)濟(jì)決策，則通常認(rèn)為錯報是重大的。在按照審計準(zhǔn)則執(zhí)行審計工作的過程中，我們運(yùn)用職業(yè)判斷，并保持職業(yè)懷疑。同時，我們也執(zhí)行以下工作：(一)識別和評估由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的財務(wù)報表重大錯報風(fēng)險；設(shè)計和實(shí)施審計