計量經(jīng)濟學期末考試名詞解釋(編輯修改稿)
2025-06-10 04:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 的兩個實數(shù)，隨機變量X與Y之間的協(xié)方差定義為：COV(X，Y)=E[(XE(X))(YE(Y))] ，用來度量X,Y兩個變量關聯(lián)程度的統(tǒng)計量17.擬合優(yōu)度檢驗：擬合優(yōu)度檢驗是指對樣本回歸線與樣本觀測值之間擬合程度的檢驗。度量擬合程度的指標是可決系數(shù)R2。18.t檢驗：t檢驗是針對每個解釋變量進行的顯著性檢驗，即構(gòu)造一個t統(tǒng)計量，如果該統(tǒng)計量的值落在置信區(qū)間外，就拒絕原假設。19.F檢驗：兩個獨立的卡方變量之商的分布（注意自由度）20.異方差性：對于不同的樣本點，隨機干擾項的方差不再是常數(shù)，而是互不相同，則認為出現(xiàn)了異方差性。21.序列相關性：多元線形回歸模型的基本假設之一是模型的隨機干擾項相互獨立或不相關。如果模型的隨機干擾項違背了相互獨立的基本假設，稱為存在序列相關性。22.多重共線性：如果某兩個或多個解釋變量之間出現(xiàn)了相關性，則稱為多重共線性23.偏回歸系數(shù)：在多元回歸模型中，每一個解釋變量前的參數(shù)即為偏回歸系數(shù)，它測度了當其他解釋變量保持不變時，該變量增加1個單位對解釋變量帶來的平均影響程度。24.完全多重共線性：如果存在c1X1i+c2X2i+…+ckXki=0i=1,2,…,n其中:ci不全為0，則稱為解釋變量間存在完全共線性。25.不完全多重共線性：如果存在c1X1i+c2X2i+…+ckXki+vi=0 i=1,2,…,n其中ci不全為0，vi為隨機誤差項，則稱為近似共線性或交互相關。26.隨機解釋變量：如果存在一個或多個隨機變量作為解釋變量，則稱原模型出現(xiàn)隨機解釋變量問題。==27.差分法：差分法是將原模型變換為滿足OLS法的差分模型，再進行OLS估計。28.廣義最小二乘法(GLS)：為解釋變量加上一個權(quán)重,從而使得加上權(quán)重后的回歸方程方差是相同的.因此在GLS方法下我們可以得到估計量的無偏和一致估計,并可以對其進行OLS下的t檢驗和F檢驗.29.：簡述：（1）計算DW值；（2）給定a，由n和k的大小查DW分布表，得臨界值dL1
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