計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末課程論文(編輯修改稿)
2025-07-15 20:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 的變動(dòng)關(guān)系。三、模型估計(jì)和檢驗(yàn)（一）模型初始估計(jì)圖2 模型初始估計(jì)結(jié)果可以看出，經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn)合理，沒有出現(xiàn)數(shù)字和符號(hào)的錯(cuò)誤。并且可決系數(shù)R^2=?？梢钥闯觯瑪M和效果十分的好。因此，該模型的設(shè)定是合理的，將表中的數(shù)字帶入模型得：?=++ （（）（）（）T=() () () ()Rsquared=AdjustedRsquared= Fstatistic=（二）多重共線性檢驗(yàn) 圖3 相關(guān)系數(shù)矩陣由相關(guān)系數(shù)矩陣可以看出，x1和x3相互之間的相關(guān)系數(shù)比較高，證實(shí)確實(shí)存在多重共線性。采用逐步回歸的辦法，去檢查和解釋多重共線性問題。分別做Y對(duì)xxx3的一元回歸，結(jié)果如下： 圖4 圖5 圖6 圖7 圖8經(jīng)過比較得，X3與Y的t檢驗(yàn)和擬和效果最好，因此把X3作為基準(zhǔn)變量引如，然后在逐步的引如其他的解釋變量，經(jīng)最后得到當(dāng)去除X1以后，多重共線性消失，得到的檢驗(yàn)結(jié)果如上。從上面修正的回歸結(jié)果可以看出，R^2=，顯然，它的擬和效果十分的好，并且t檢驗(yàn)值顯著的大于它的臨界值，即t值檢驗(yàn)十分的顯著，因此多重共線性消失，得到修正后的模型為：?=+（）（）（）T=()()()Rsquared=AdjustedRsquared=（三）異方差檢驗(yàn) White檢驗(yàn)圖9從上表可以得到數(shù)據(jù)：nR^2=,由White檢驗(yàn)知，在a=，查表得χ^2（4）=, nR^2=χ2（p）=,
化學(xué)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1