計量經(jīng)濟學期末考試全真模擬(編輯修改稿)
2025-04-21 07:57 本頁面
【文章內容簡介】 +b1XiXi+vi(5分)其中：vi=證明如下：uiXi，可以證明誤差項ut是同方差的。，vi=，E(vi)=E( i)=s已知：vi=uiXi2iu2Xi2u2Xi2=（根據(jù)已知條件s2為常數(shù)），證得變換后的誤差項是同方差的。（3分）4練習題二一、單選題（10小題，每題2分，共20分），應比較它們的：(B) ，以提高估計精度，即：(B)，輕視小誤差的作用，輕視大誤差的作用，更重視大誤差的作用，更輕視小誤差的作用（C）A.Yi=30+XiB.Yi=75+iC.Yi=5iD.Yi=12i??rXY=rXY=??rXY=rXY=238。0，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1，則表明模型中存在（A） r2=，說明回歸直線能解釋被解釋變量總變差的：(A)% % % %的取值范圍是：(D)≤DW≤0 ≤DW≤1 ≤DW≤2 ≤DW≤4236。1Yi=α0+α1D+βXi+μi，其中D=237。為虛擬變量，模型中的差別截距系數(shù)是指：(B) +α1 t t8.假定某企業(yè)的生產(chǎn)決策是由模型St=b0+b1P+ut描述的（其中St為產(chǎn)量，P為價格），又知：如果該企業(yè)在t1期生產(chǎn)過剩，經(jīng)濟人員會削減t期的產(chǎn)量。由此判斷上述模型存在(B)A異方差問題 B序列相關問題C多重共線性問題 D隨機解釋變量問題（B）；；21年資料建立的某種商品的市場供需模型；D.以20年資料建立的總支出對總收入的回歸模型10.在結構式模型中，具有統(tǒng)計形式的唯一性的結構式方程是【B】A不可識別的 B恰好識別的 C過度識別的 D可識別的1—5．BBCAA6—10.DBBBB二、判斷題（10小題，每題1分，共10分，對的打“√”，錯的打“”）1. 經(jīng)濟計量學是以經(jīng)濟理論為前提，利用數(shù)學、數(shù)理統(tǒng)計方法與計算技術，根據(jù)實際觀測資料來研究確定經(jīng)濟數(shù)量關系和規(guī)律的一門學科。A? ?2. 最小二乘準則就是對模型Yi=b0+b1Xi+ui確定Xi和Yi使殘差平方和∑ei2=∑(Yi(b0+b1Xi))2達到最小。B3. 在殘差et和滯后一期殘差et1的散點圖上，如果，殘差et在連續(xù)幾個時期中，逐次值不頻繁的改變符號，而是幾個負的殘差et以后跟著幾個正的殘差et，然后又是幾個負的殘差et，那么殘差et具有負自相關。B4. 結構模型直接反映了經(jīng)濟變量之間各種關系的完整結構，其方程稱為結構方程。A5. 若判定系數(shù)R2越趨近于1，則回歸直線擬合越好。A6. 增大樣本容量有可能減弱多重共線性，因為多重共線性具有樣本特征。A7. 秩識別條件就是在由G個方程組成的結構模型中，任一特定方程可識別的充分必要條件是該程不包含而為其他方程所包含的那些變量的系數(shù)矩陣的秩等于G1。A58. R2調整的思想是將回歸平方和與總離差平方和之比的分子分母分別用各自的自由度去除，變成均方差之比，以剔除變量個數(shù)對擬合優(yōu)度的影響。A9.可決系數(shù)R2越大，說明模型中各個解釋變量對被解釋變量的影響程度越大。B10.簡化式模型中每一個方程的右端可以出現(xiàn)內生變量，但只有前定變量作為解釋變量。B1—5．√√√6—10.√√√三、簡答題（3小題，每題10分，共30分）1.為什么要進行同方差變換？寫出其過程，并證實之。答：進行同方差變換是為了處理異方差，寫出其過程如下：我們考慮一元總體回歸函數(shù)Yi=b0+b1Xi+ui假設誤差σi2是已知的，也就是說，每個觀察值的誤差是已知的。對模型作如下“變換”：Yi/σi=b0/σi+b1Xi/σi+ui/σi這里將回歸等式的兩邊都除以“已知”的σiσi是方差σi2的平方根。令vi=ui/σi我們將vi稱作是“變換”后的誤差項。vi滿足同方差嗎？如果是，則變換后的回歸方程就不存在異方差問題了。假設古典線性回歸模型中的其他假設均能滿足，則方程中各參數(shù)的OLS估計量將是最優(yōu)線性無偏估計量，我們就可以按常規(guī)的方法進行統(tǒng)計分析了。證明誤差項vi同方差性并不困難。根據(jù)方程有：E(vi2)=E(ui2/σi2)=E(ui2)/σi2=σi2/σi2=1顯然它是一個常量。簡言之，變換后的誤差項vi 是同方差的。因此，變換后的模型不存在異方差問
畢業(yè)設計相關推薦
鄂ICP備17016276號-1