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計量經濟學期末課程論文范文(編輯修改稿)

2025-06-10 02:57 本頁面
 

【文章內容簡介】 onLoglikelihoodFstatisticDurbinWatsonstatProb(Fstatistic)X2X3RsquaredMeandependentvarAdjustedRsquared.dependentvar.ofregressionAkaikeinfocriterionSumsquaredresid+09SchwarzcriterionLoglikelihoodFstatisticDurbinWatsonstatProb(Fstatistic)ARCHTest:FstatisticProbabilityObs*RsquaredProbabilityTestEquation:DependentVariable:RESID^2Method:LeastSquaresX1X2X3X1X2X3(二)多重共線性檢驗表 相關系數矩陣根據多重共線性檢驗,解釋變量之間存在著線性相關。通過采用剔除變量法,多重共線性的修正結果如下:剔除X3。.表 修正多重共線性后的模型(三)異方差檢驗表 ARCH檢驗3DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:06/07/11Time:17:00Sample(adjusted):19812009Includedobservations:29afteradjustingendpointsFailuretoimproveSSRafter18iterationsVariableCoefficientStd.ErrortStatisticProb.C+09X1X2AR(1)RsquaredMeandependentvarAdjustedRsquared.dependentvar.ofregressionAkaikein
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