時間序列分析簡介ppt課件(編輯修改稿)
2025-06-08 08:47 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 者舒斯特創(chuàng)建周期圖模型，考察了,1750～ 1900年太陽黑子序列的周期，而且把 150年間隔平均分成兩階段逐個調(diào)查，成功地解決了太陽黑子的周期問題：太陽黑子不僅有眾所周知的 11年周期，也存在其他的確定周期如 、 ， 3個周期 、 的子周期，而且前 2個周期頻率的和與第 3個周期的頻率相一致．此后，周期圖方法成為調(diào)查各類自然現(xiàn)象周期問題的基本工具，引領著時間序列頻域分析的發(fā)展。頻域分析的發(fā)展n 隨著概率和統(tǒng)計技術(shù)這些外圍理論的發(fā)展，以及對估計和預測精度需求的提高，周期圖方法進一步得到發(fā)展，但其周期不穩(wěn)定的缺陷也逐漸暴露； 1945年肯德爾提出，周期圖可能會導致一些錯誤性的后果，這一觀點后來被英國統(tǒng)計學家巴特利特從理論上證實，并指出，抽樣結(jié)果會歪曲時間序列的周期圖。n 這些問題的出現(xiàn)再次引發(fā)人們對頻域方法的研究興趣。時域分析的發(fā)展n 1877年，生物學家高爾頓在研究甜豌豆親、子代種子間的關系時，首次提出了回歸與相關系數(shù)的概念，此后，高爾頓、埃奇沃思和皮爾遜繼續(xù)深入探討樣本相關系數(shù)，創(chuàng)造了相關面和回歸折線定量推斷優(yōu)生學問題，但當統(tǒng)計學家把這些技術(shù)應用到時間序列數(shù)據(jù)時，暴露的問題引發(fā)了對時間相關性的討論．英國統(tǒng)計學家尤爾正是出于對時間相關問題的困惑，最終創(chuàng)立了平穩(wěn)線性自回歸模型，開辟了時間序列時域分析的現(xiàn)代發(fā)展。n AR（尤爾 amp。沃克）n MA（斯盧茨基）n ARMA（沃爾德）n ARIMA（博克斯 amp。詹金斯）n ARCH（ auto regressive conditional heteroskedasticity) n GARCHn ARCH族 （恩格爾）n 協(xié)整理論時域分析的發(fā)展AR（尤爾 amp。沃克）n 尤爾的出發(fā)點是 “根據(jù)時間序列數(shù)據(jù)，統(tǒng)計學家為什么經(jīng)常會得到一些奇怪的相關？ ”，他否定了變量是時間的函數(shù)，而認為變量不是與時間相關，時間也不是因果因素．以此為基礎， 1927年，在
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