時(shí)間序列分析簡(jiǎn)介ppt課件(編輯修改稿)
2025-06-08 08:47 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 者舒斯特創(chuàng)建周期圖模型，考察了,1750～ 1900年太陽(yáng)黑子序列的周期，而且把 150年間隔平均分成兩階段逐個(gè)調(diào)查，成功地解決了太陽(yáng)黑子的周期問(wèn)題：太陽(yáng)黑子不僅有眾所周知的 11年周期，也存在其他的確定周期如 、 ， 3個(gè)周期 、 的子周期，而且前 2個(gè)周期頻率的和與第 3個(gè)周期的頻率相一致．此后，周期圖方法成為調(diào)查各類自然現(xiàn)象周期問(wèn)題的基本工具，引領(lǐng)著時(shí)間序列頻域分析的發(fā)展。頻域分析的發(fā)展n 隨著概率和統(tǒng)計(jì)技術(shù)這些外圍理論的發(fā)展，以及對(duì)估計(jì)和預(yù)測(cè)精度需求的提高，周期圖方法進(jìn)一步得到發(fā)展，但其周期不穩(wěn)定的缺陷也逐漸暴露； 1945年肯德?tīng)柼岢?，周期圖可能會(huì)導(dǎo)致一些錯(cuò)誤性的后果，這一觀點(diǎn)后來(lái)被英國(guó)統(tǒng)計(jì)學(xué)家巴特利特從理論上證實(shí)，并指出，抽樣結(jié)果會(huì)歪曲時(shí)間序列的周期圖。n 這些問(wèn)題的出現(xiàn)再次引發(fā)人們對(duì)頻域方法的研究興趣。時(shí)域分析的發(fā)展n 1877年，生物學(xué)家高爾頓在研究甜豌豆親、子代種子間的關(guān)系時(shí)，首次提出了回歸與相關(guān)系數(shù)的概念，此后，高爾頓、埃奇沃思和皮爾遜繼續(xù)深入探討樣本相關(guān)系數(shù)，創(chuàng)造了相關(guān)面和回歸折線定量推斷優(yōu)生學(xué)問(wèn)題，但當(dāng)統(tǒng)計(jì)學(xué)家把這些技術(shù)應(yīng)用到時(shí)間序列數(shù)據(jù)時(shí)，暴露的問(wèn)題引發(fā)了對(duì)時(shí)間相關(guān)性的討論．英國(guó)統(tǒng)計(jì)學(xué)家尤爾正是出于對(duì)時(shí)間相關(guān)問(wèn)題的困惑，最終創(chuàng)立了平穩(wěn)線性自回歸模型，開(kāi)辟了時(shí)間序列時(shí)域分析的現(xiàn)代發(fā)展。n AR（尤爾 amp。沃克）n MA（斯盧茨基）n ARMA（沃爾德）n ARIMA（博克斯 amp。詹金斯）n ARCH（ auto regressive conditional heteroskedasticity) n GARCHn ARCH族 （恩格爾）n 協(xié)整理論時(shí)域分析的發(fā)展AR（尤爾 amp。沃克）n 尤爾的出發(fā)點(diǎn)是 “根據(jù)時(shí)間序列數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)學(xué)家為什么經(jīng)常會(huì)得到一些奇怪的相關(guān)？ ”，他否定了變量是時(shí)間的函數(shù)，而認(rèn)為變量不是與時(shí)間相關(guān)，時(shí)間也不是因果因素．以此為基礎(chǔ)， 1927年，在
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