時(shí)間序列分析簡(jiǎn)介ppt課件-閱讀頁(yè)
2025-05-27 08:47本頁(yè)面
【正文】 析的現(xiàn)代發(fā)展。沃克）n MA（斯盧茨基）n ARMA（沃爾德）n ARIMA（博克斯 amp。沃克）n 尤爾的出發(fā)點(diǎn)是 “根據(jù)時(shí)間序列數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)學(xué)家為什么經(jīng)常會(huì)得到一些奇怪的相關(guān)？ ”，他否定了變量是時(shí)間的函數(shù)，而認(rèn)為變量不是與時(shí)間相關(guān)，時(shí)間也不是因果因素．以此為基礎(chǔ)， 1927年，在研究沃爾夫太陽(yáng)黑子數(shù)、探討受擾動(dòng)序列的周期時(shí)， Yule首創(chuàng) AR(2)模型和 AR(4)模型。ARMA（沃爾德）n 1938年，瑞典著名的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家和統(tǒng)計(jì)學(xué)家沃爾德以離散平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程為研究對(duì)象，并嚴(yán)格證明了離散平穩(wěn)過(guò)程由隱周期和線性回歸組成，其中，隱周期是確定性成分，線性回歸部分由滑動(dòng)平均和自回歸過(guò)程組成，屬于隨機(jī)擾動(dòng)的非確定性成分．任何平穩(wěn)序列，其確定性成分被消去后，可減少到隨機(jī)擾動(dòng)的線性組合，這一著名的時(shí)間序列分解思路是 ARMA模型擬合平穩(wěn)序列的理論基礎(chǔ)．ARIMA（博克斯 amp。協(xié)整理論n 恩格爾 (Engle)和格蘭杰 (Granger)提出了協(xié)整理論和誤差修正模型，協(xié)整理論的作用在于正確地解釋了經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象和預(yù)測(cè)現(xiàn)象，誤差修正模型（ ECM）將影響變化的因素有效地分解成長(zhǎng)期靜態(tài)關(guān)系和短期動(dòng)態(tài)關(guān)系之和。時(shí)間序列分析與諾獎(jiǎng)（ 2022）n 10月 8日瑞典皇家科學(xué)院宣布 ,將 2022年度諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)授予兩位著名計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家羅伯特 格蘭杰 (CliveGranger)。 n 在瑞典皇家科學(xué)院的公告中 ,羅伯特 格蘭杰因?yàn)闀r(shí)間序列的協(xié)整 (cointegrate)分析方法而獲獎(jiǎng) ,他的貢獻(xiàn)將用于研究財(cái)富與消費(fèi)、匯率與物價(jià)水平、以及短期與長(zhǎng)期利率之間的關(guān)系。普林斯頓大學(xué)克里斯托弗 薩金特 (Thomas )最終分享 1000萬(wàn)瑞典克朗 (約合 979萬(wàn)元人民幣 )獎(jiǎng)金。時(shí)域分析方法n 原理n 事件的發(fā)展通常都具有一定的慣性，這種慣性用統(tǒng)計(jì)的語(yǔ)言來(lái)描述就是序列值之間存在著一定的相關(guān)關(guān)系，這種相關(guān)關(guān)系通常具有某種統(tǒng)計(jì)規(guī)律
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