《時間序列分析簡介》ppt課件-全文預(yù)覽
【正文】 atility)和非平穩(wěn)性 (nonstationarity),因此早在數(shù)年前就被學(xué)術(shù)界歸入諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎的候選人之列。其中格蘭杰定理證明了協(xié)整關(guān)系與誤差修正模型之間的關(guān)系，指出若干個一階非平穩(wěn)經(jīng)濟(jì)變量間若存在協(xié)整關(guān)系，那么這些變量一定存在誤差修正模型表達(dá)式，反之也成立。 1931年，沃克推廣到 AR(S).MA（斯盧茨基）n 斯盧茨基等俄羅斯概率理論家感興趣于時間序列隨機(jī)成分的性質(zhì)，在把隨機(jī)成分看作觀察誤差轉(zhuǎn)變到視為擾動。n AR（尤爾 amp。頻域分析的發(fā)展n 1906年，德國學(xué)者舒斯特創(chuàng)建周期圖模型，考察了,1750～ 1900年太陽黑子序列的周期，而且把 150年間隔平均分成兩階段逐個調(diào)查，成功地解決了太陽黑子的周期問題：太陽黑子不僅有眾所周知的 11年周期，也存在其他的確定周期如 、 ， 3個周期 、 的子周期，而且前 2個周期頻率的和與第 3個周期的頻率相一致．此后，周期圖方法成為調(diào)查各類自然現(xiàn)象周期問題的基本工具，引領(lǐng)著時間序列頻域分析的發(fā)展。n 光滑過程把波動轉(zhuǎn)變?yōu)檎袷幒推?，由此產(chǎn)生了 序列相關(guān)、 趨勢和分解 等重要思想． 差分 成為 消除趨勢、產(chǎn)生平穩(wěn)時間序列 的基本技術(shù)，消除了趨勢項影響后的序列更適宜于用統(tǒng)計工具處理。n 這些基本概念都經(jīng)歷了從金融算術(shù)到政治算術(shù)，最后進(jìn)入科學(xué)算術(shù)階段及現(xiàn)代化數(shù)學(xué)領(lǐng)域的發(fā)展過程．基本概念推動著統(tǒng)計性時序分析的初步發(fā)展n 最初，這些概念只是金融家進(jìn)行貿(mào)易猜測 、欺騙大眾和掩蓋真相的工具。基本概念推動著統(tǒng)計性時序分析的初步發(fā)展n 17世紀(jì)，當(dāng)帕斯卡和費馬等學(xué)者以機(jī)會游戲為基礎(chǔ)討論穩(wěn)定的概率比率時，歐洲的商人沒有借鑒這些自然哲學(xué)家的數(shù)學(xué)方法，而是借助不同的定量推理，計算自己在市場變化中的利益得失。n ……描述性時序分析階段n 早期時序分析，主要依賴于對數(shù)據(jù)的直觀比較或者是簡單的繪圖觀測．隨著研究領(lǐng)域的逐漸拓寬和研究問題的復(fù)雜化，這種單純的描述性分析不能滿
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