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正文內(nèi)容

即期外匯交易ppt課件(編輯修改稿)

2025-06-02 18:00 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 行。 第二節(jié) 即期外匯交易的報(bào)價(jià) 一、外匯市場(chǎng)的主要報(bào)價(jià)者 報(bào)價(jià)者 ( Price Maker)維持該種貨幣匯率的穩(wěn)定 取價(jià)者 ( Price Hitter) 二、即期外匯交易的 報(bào)價(jià)技巧 1.保持 一定幅度的買賣差價(jià) 1‰ ~ 5‰ 交易金額 幣種(市場(chǎng)上的交易量、穩(wěn)定性) 2.報(bào)出 有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格 價(jià)差越寬,對(duì)報(bào)價(jià)行越有利;價(jià)差越窄,對(duì)索價(jià)者越有利。 3.報(bào)價(jià)行要根據(jù)外匯頭寸情況, 及時(shí)調(diào)整報(bào)出的匯價(jià) 假設(shè)某銀行的英鎊處于 缺頭寸 狀況,如果國(guó)際外匯市場(chǎng)上美元對(duì)英鎊的報(bào)價(jià)一般為:£ 1=US$ — 60, S銀行為了將補(bǔ)回缺少的英鎊頭寸,應(yīng)如何報(bào)價(jià)? 是£ 1=US$ — 50 還是£ 1=US$ — 70 ? 思考: 假設(shè)某日紐約、東京外匯市場(chǎng)上的行情如下: 紐約 外匯市場(chǎng) A銀行報(bào)價(jià)$ l=J¥ 東京 外匯市場(chǎng) B銀行報(bào)價(jià)$ l=J¥ 121. 40 問:你會(huì)怎么做呢 ? 第三節(jié) 套匯交易 套匯 ( Arbitrage), 地點(diǎn)套匯 ( Arbitrage in Space), 不同市場(chǎng) 匯率差價(jià) 同時(shí) 買賣 一、 直接套匯 ( Dir
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