時(shí)間序列第二章ppt課件(編輯修改稿)
2025-05-27 18:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 加號和減號以隨機(jī)的方式出現(xiàn)? 檢驗(yàn)方法：給定顯著性水平 α(一般取 )查標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表，得出抽樣分布的臨界值 z α,+z α。并計(jì)算統(tǒng)計(jì)量 :判定：若 z αz+z α,則不能拒絕零假設(shè)，即不能拒絕序列是平穩(wěn)的 。否則 拒絕零假設(shè)，序列是非平穩(wěn)的。非參數(shù)檢驗(yàn)可以很方便的通過 SPSS軟件進(jìn)行，實(shí)例：用游程檢驗(yàn) Samp。T數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性；步驟如下： SPSS輸入數(shù)據(jù) Analyze—Nonparmetric Tests—Runs。 打開 Runs對話框。 “Test Variable list”欄內(nèi) “cut point”欄中 “mean”選項(xiàng) “OK”按紐，開始進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。輸出結(jié)果分析：因?yàn)?P值（ sig.）極小，所以拒絕零假設(shè)，故原序列是非平穩(wěn)的。純隨機(jī)性檢驗(yàn) n 純 隨機(jī)序列的定義n 純隨機(jī)性的性質(zhì)n 純隨機(jī)性檢驗(yàn)純隨機(jī)序列的定義n 純隨機(jī)序列也稱為白噪聲序列，它滿足如下兩條性質(zhì) 標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)白噪聲序列時(shí)序圖 白噪聲序列的性質(zhì) n 純隨機(jī)性 方差齊性168。各序列值之間沒有任何相關(guān)關(guān)系，即為 “ 沒有記憶 ” 的序列 n 方差齊性 168。根據(jù)馬爾可夫定理，只有方差齊性假定成立時(shí)，用最小二乘法得到的未知參數(shù)估計(jì)值才是準(zhǔn)確的、有效的純隨機(jī)性檢驗(yàn) n 檢驗(yàn)原理n 假設(shè)條件n 檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量 n 判別原則Barlett定理 n 如果一個(gè)時(shí)間序列是純隨機(jī)的，得到一個(gè)觀察期數(shù)為 的觀察序列，那么該序列的延遲非零期的樣本自相關(guān)系數(shù)將近似服從均值為零，方差為序列觀察期數(shù)倒數(shù)的正態(tài)分布假設(shè)條件n 原假設(shè)：延遲期數(shù)小于或等于 期的序列值之間相互獨(dú)立n 備擇假設(shè)：延遲期數(shù)小于或等于 期的序列值之間有相關(guān)性 檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量n Q統(tǒng)計(jì)量 n LB統(tǒng)計(jì)量 判別原則n 拒絕原假設(shè)168。當(dāng)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量大于 分位點(diǎn)，或該統(tǒng)
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