時(shí)間序列第二章ppt課件-閱讀頁
2025-05-15 18:05本頁面
【正文】 零期的樣本自相關(guān)系數(shù)將近似服從均值為零，方差為序列觀察期數(shù)倒數(shù)的正態(tài)分布假設(shè)條件n 原假設(shè)：延遲期數(shù)小于或等于 期的序列值之間相互獨(dú)立n 備擇假設(shè)：延遲期數(shù)小于或等于 期的序列值之間有相關(guān)性 檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量n Q統(tǒng)計(jì)量 n LB統(tǒng)計(jì)量 判別原則n 拒絕原假設(shè)168。當(dāng)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量小于 分位點(diǎn)，或該統(tǒng)計(jì)量的 P值大于 時(shí)，則認(rèn)為在 的置信水平下無法拒絕原假設(shè)，即不能顯著拒絕序列為純隨機(jī)序列的假定 例 ： 標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)白噪聲序列純隨機(jī)性檢驗(yàn)樣本自相關(guān)圖檢驗(yàn)結(jié)果延遲統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量值 P值延遲 6期 延遲 12期 由于 P值顯著大于顯著性水平 ，所以該序列不能拒絕純隨機(jī)的原假設(shè)。根據(jù)平穩(wěn)時(shí)間序列均值、方差為常數(shù)的性質(zhì)，平穩(wěn)序列的時(shí)序圖應(yīng)該顯示出該序列始終在一個(gè)常數(shù)值附近隨機(jī)波動(dòng)，而且波動(dòng)的范圍有界、無明顯趨勢(shì)及周期特征（ 2） 自相關(guān)圖n 判斷（檢驗(yàn)）標(biāo)準(zhǔn)168。該性質(zhì)用自相關(guān)系數(shù)來描述就是隨著延遲期數(shù)的增加，平穩(wěn)序列的自相關(guān)系數(shù)會(huì)很快地衰減向零純隨機(jī)性檢驗(yàn)（判別原則）n 拒絕原假設(shè)168。 當(dāng)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量小于 分位點(diǎn)，或該統(tǒng)計(jì)量的 P值大于 時(shí)，則認(rèn)為在 的置信水平下無法拒絕原假設(shè)，即不能顯著拒絕序列為純隨機(jī)序列的假定 特殊數(shù)據(jù)點(diǎn)處理n 離群點(diǎn)是指一個(gè)時(shí)間序列中，遠(yuǎn)離序列一般水平的極端大值和極端小值，也成為奇異值或野值。 離群點(diǎn)的主要影響： 對(duì)于 系數(shù)的估計(jì)值將不準(zhǔn)確。n 例如：最簡(jiǎn)單平滑法n 適用條件 ：適用大體呈水平變動(dòng)趨勢(shì)的時(shí)間序列n 平滑公式 ：移動(dòng)平均項(xiàng)數(shù) N的確定： 若序列的隨機(jī)性較大， N取較大；否則， N應(yīng)取較小。如果想得到長(zhǎng)期趨勢(shì)，就做期數(shù)較大的移動(dòng)平均，如果想密切關(guān)注序列的短期趨勢(shì)，就應(yīng)該做期數(shù)較小的移動(dòng)平均
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