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正文內(nèi)容

商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理教材(編輯修改稿)

2025-05-14 08:10 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 風(fēng)險(xiǎn)還可以被認(rèn)為是由于融資方償還能力波動(dòng)或者是信用評級下降而導(dǎo)致的變動(dòng),從而導(dǎo)致貸款方因?yàn)楣善笔袌龅膬r(jià)值變動(dòng)而增加不能償還貸款的可能性,這種定義的提出是基于MertonBlackCoxLongstaffSchwartz模型所提出的。另一方面,恒的業(yè)務(wù)發(fā)展,商業(yè)銀行自身所擁有的資金來源渠道豐富,也會(huì)遇到一些交易對手無法到約定的時(shí)間履行義務(wù)的風(fēng)險(xiǎn),在《2013年金融穩(wěn)定報(bào)告》出臺(tái)之后,我國的商業(yè)銀行在運(yùn)作過程中變得更加規(guī)范,并且在這個(gè)報(bào)告中指出,商業(yè)銀行允許破產(chǎn)倒閉,基于這個(gè)報(bào)告我們可以看出,廣大民眾存入銀行的資金也會(huì)由于銀行的倒閉而帶來信用風(fēng)險(xiǎn)。 綜上所述,從廣義上看商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)主要包含3個(gè)層面的意義:其一,商業(yè)銀行的自有資金以及同行拆借的資金無法按時(shí)收回的信用風(fēng)險(xiǎn);其二,金融企業(yè)無法按時(shí)償還向商業(yè)銀行所借的資金和利息;其三,商業(yè)銀行面臨倒閉破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。 本文研究的主題,主要研究新疆區(qū)內(nèi)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的管理問題,因此我們將商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn),再次定義為,融資企業(yè)無法在貸款的到期日按時(shí)補(bǔ)足本息而造成的損失和風(fēng)險(xiǎn)。 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的特征可以從以下5個(gè)方面來闡述: 信用風(fēng)險(xiǎn)具有客觀性:商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)是客觀存在的,也就是說商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)不可能會(huì)通過人為操作而徹底的消失。商業(yè)銀行能做的這是提高自身抗風(fēng)險(xiǎn)的,做好風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警工作,也就是在在決策之前識別風(fēng)險(xiǎn),在經(jīng)營活動(dòng)當(dāng)中,能夠?qū)赡艿娘L(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的追蹤,并且建立起風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警處理機(jī)制,能夠在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之后第一時(shí)間處理這些風(fēng)險(xiǎn),且將風(fēng)險(xiǎn)所帶來的影響降到最低。而從當(dāng)前的社會(huì)現(xiàn)實(shí)來看,商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)度量機(jī)制,能夠很好的識別一些具有信用風(fēng)險(xiǎn)隱患的企業(yè),從而大大減少貸款的不良危害,但是,無論當(dāng)前的技術(shù)手段如何完善,都不能夠完全識別不良貸款所帶來的危害。這也是銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的客觀性所在,后段提升到何種程度,商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)不能夠被完全的規(guī)避掉。 商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)具有擴(kuò)散性和突發(fā)性:信用風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生往往具有一定程度的征兆性,但是這種征兆并不是很強(qiáng),因此,如果通過這些征兆來完全的預(yù)知風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的時(shí)間,以及風(fēng)險(xiǎn)所導(dǎo)致的結(jié)果是不太現(xiàn)實(shí)的,而且,信用風(fēng)險(xiǎn)并不是突然發(fā)生的,而是由于很多不良的因素累積到一起,當(dāng)這些不良因素持續(xù)積累之后往往會(huì)大規(guī)模地爆發(fā),迅速蔓延影響到其他相關(guān)的企業(yè),造成大范圍的不良影響。不過對于這些風(fēng)險(xiǎn)的處理不夠及時(shí),這些風(fēng)險(xiǎn)還會(huì)擴(kuò)散到其他的行業(yè)或者領(lǐng)域,從而形成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險(xiǎn),是我們應(yīng)當(dāng)認(rèn)識到信用風(fēng)險(xiǎn)的巨大危害力,同時(shí)更加清楚的看到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制構(gòu)建的必要性 商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)具有相關(guān)性,所謂的相關(guān)性就是指引起商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的主要因素并不只是單一的因素,而是由多種因素共同作用的結(jié)果,其中每一個(gè)因素之間都是具有相互的關(guān)聯(lián)性。從統(tǒng)計(jì)學(xué)的角度上來看,引起商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的主要因素之間具有多重的共線性。因此我們在研究商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候,需要考慮到各種變量之間的關(guān)系,以及各個(gè)變量之間的相互作用。 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)具有可預(yù)測性,所謂商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的可預(yù)測性則是說商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)雖然并不可以完全被預(yù)測到,也不可以完全地被消除,但是不可否認(rèn)的是,通過一些先進(jìn)的計(jì)量手段,并且很好的了解信用風(fēng)險(xiǎn)所發(fā)生的征兆,在當(dāng)前的技術(shù)條件下,只要所計(jì)量的數(shù)據(jù)是充分并且客觀的,那么所監(jiān)測或者所預(yù)測的信用風(fēng)險(xiǎn)是可以準(zhǔn)確的被計(jì)量,并且相對比較理想。 商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)兼顧非系統(tǒng)性與系統(tǒng)性:商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的變化而產(chǎn)生改變,尤其在當(dāng)前我國的社會(huì)環(huán)境下,商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)受到國家宏觀調(diào)控政策的影響十分的深刻,而就一般情況下來說,企業(yè)如果運(yùn)營情況正常,各項(xiàng)資金比較充足,同時(shí)具備較強(qiáng)的盈利能力,一般來說,很少有企業(yè)會(huì)違約,但是,一旦國家的宏觀調(diào)控政策出現(xiàn)變化,或者整個(gè)市場經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)明顯的蕭條,那么企業(yè)的盈利能力就會(huì)受到很明顯的沖擊,這也增加了商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)。從現(xiàn)實(shí)的情況上來看,一般,非系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn),通過一些分散投資來實(shí)現(xiàn),并且來規(guī)避這些風(fēng)險(xiǎn),比如,在經(jīng)濟(jì)情況相對繁榮的時(shí)期,但銀行往往會(huì)擴(kuò)大貸款的實(shí)際規(guī)模。而在一些經(jīng)濟(jì)相對蕭條的時(shí)期,銀行會(huì)縮小信貸規(guī)模以及規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),這也是一種商業(yè)銀行規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的辦法,但是,越是到經(jīng)濟(jì)蕭條的時(shí)期,商業(yè)銀行發(fā)放貸款的周期會(huì)更長,同時(shí)審核會(huì)更加嚴(yán)格,所以當(dāng)前有很多學(xué)者將這些系統(tǒng)性的描述稱之為周期性。 而商業(yè)銀行的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),則是指貸款企業(yè)自身財(cái)務(wù)狀況出現(xiàn)惡化,并且喪失掉還本付息能力的情況,從本質(zhì)上來看,與經(jīng)營者自身的能力也有關(guān)系,還包括企業(yè)的實(shí)際運(yùn)營情況,行業(yè)等等因素。但是值得一提的是,這種非系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn)與宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的關(guān)系并不算大,這是由于經(jīng)濟(jì)指標(biāo)是一個(gè)變量,那么在考慮到商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)問題的, 應(yīng)當(dāng)結(jié)合企業(yè)自身的經(jīng)營情況以及當(dāng)前的宏觀大環(huán)境來作為綜合的考慮。 在上文中我們分析了,風(fēng)險(xiǎn)的定義以及商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的定義,這兩種定義存在很大程度上的相關(guān)性,但是不可否認(rèn)的是,無論是風(fēng)險(xiǎn)還是商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn),都具備上述5個(gè)特征。在本小節(jié),本文將重點(diǎn)討論商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的具體成因,通過通信的理論概念,來為后文的實(shí)際細(xì)分做一個(gè)簡單的概述。從商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際成因來看,具體的可以包括以下5個(gè)方面的原因: 信息不對稱,這是導(dǎo)致商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的主要原因所在,從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度上來看,所謂的信息不對稱就是指交易的雙方1月簽訂的過程當(dāng)中,一方掌握更加優(yōu)質(zhì)的信息,而另一方在信息的獲取中處于劣勢,這就導(dǎo)致整個(gè)市場形成一個(gè)不完全競爭的市場環(huán)境。結(jié)合當(dāng)前所研究的課題,商業(yè)銀行的信用危機(jī),經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度上來看,也就是指商業(yè)銀行無法準(zhǔn)確地判斷企業(yè)的實(shí)際的經(jīng)濟(jì)情況,而導(dǎo)致的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn),這也是由于信息不對稱所造成的,從一般的角度上來看信息不對稱主要的表現(xiàn)可以分為兩類:道德風(fēng)險(xiǎn)和逆向選擇。 所謂的道德風(fēng)險(xiǎn)則是指,銀行自身的相關(guān)程序不夠完善,或者借貸人因?yàn)閷彶椴粔驀?yán)格而導(dǎo)致的對銀行的風(fēng)險(xiǎn),其中比較重要的是銀行自身的原因,在審查貸款企業(yè)資格的時(shí)候存在單方面的失職行為,也就導(dǎo)致了在還款日到來期間,企業(yè)的違約概率增加,因此,就有必要完善銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng),嚴(yán)格審查審核制度,與此同時(shí),銀行內(nèi)部還需要構(gòu)建一些激勵(lì)機(jī)制以及相應(yīng)的獎(jiǎng)懲機(jī)制等等。 所謂逆向選擇所引發(fā)的信用風(fēng)險(xiǎn)指的是,商業(yè)銀行在尋找客戶的時(shí)候,往往會(huì)更加傾向于一些資產(chǎn)情況良好的企業(yè),但是,從貸款方的角度來,尋找銀行貸款的一般都是一些財(cái)務(wù)狀況不良的企業(yè),而一些財(cái)務(wù)狀況良好、盈利能力強(qiáng)、實(shí)力雄厚的企業(yè)通常自身的融資渠道也相對寬廣,一般這些企業(yè)可以通過發(fā)行各種債券以及股票等進(jìn)行融資,而銀行貸款并非唯一的選擇。相對而言,一些經(jīng)營情況比較差的企業(yè),由于自身的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)比較大,往往會(huì)通過渠道來包裝自身,使得自身企業(yè)看起來更加具有實(shí)力,具有更加強(qiáng)的盈利能力,而銀行卻無法正確的分辨,這些企業(yè)自身實(shí)際的經(jīng)營情況,由此就造成了貸款不良率的提升。 銀行自身風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制不夠健全,商業(yè)銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制你保值接影響著不良貸款發(fā)生的概率。從我國的現(xiàn)實(shí)情況上來看,當(dāng)前我國的商業(yè)銀行貸款受國家管控的程度比較深,只是一定程度上的自主性,還無法完全地做到自給自足。從市場情況上來看,商業(yè)銀行對于企業(yè)貸款的責(zé)任心明顯不強(qiáng),在審查和管理客戶方面存在著明顯的缺失,而商業(yè)銀行作為半公有制,在一定程度上會(huì)導(dǎo)致腐敗現(xiàn)象的滋生,這也大大增加了商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)。最后,從技術(shù)層面上來看,當(dāng)前我國的大部分銀行采取信用評級制度,但是這種信用評級制度并不是十分的健全,在技術(shù)上明顯達(dá)不到市場的要求,這樣也會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行自身的管控風(fēng)險(xiǎn)。 監(jiān)管機(jī)構(gòu)設(shè)置不健全,我國所有的商業(yè)銀行都?xì)w一個(gè)部門進(jìn)行監(jiān)管,那就是中國銀監(jiān)會(huì),近些年來,銀監(jiān)會(huì)不斷出臺(tái)了各種監(jiān)管的措施和手段,通過一系列文件對于商業(yè)銀行進(jìn)行管理,這些文件包括資金的流向,風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)估以及儲(chǔ)備金率等等,對商業(yè)銀行的各項(xiàng)數(shù)值標(biāo)準(zhǔn)都進(jìn)行了十分明確的規(guī)定,即使這樣,監(jiān)管在具體實(shí)施的過程中,仍然顯得困難重重,因?yàn)樯虡I(yè)銀行自身的性質(zhì)是屬于營利性機(jī)構(gòu),商業(yè)銀行自身是為了追逐利潤的最大化,盡一切可能獲取最大的企業(yè)利潤,因此為了更好實(shí)現(xiàn)自身業(yè)績的增加,商業(yè)銀行往往會(huì)想出各種辦法來繞過會(huì)的管理,比如有一些商業(yè)銀行將內(nèi)部業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化成為外部業(yè)務(wù),通過對部分資金進(jìn)行包裝來躲避銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管,堅(jiān)持上有政策下有對策的方式來處理日常的貸款流程。與此同時(shí),銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管在一定程度上具有一定的滯后性,這種滯后性也就增加了風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的概率。 宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的影響,中國的商業(yè)銀行明顯受到宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的影響,這是基于我國社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)的基本屬性所導(dǎo)致的,而正是由于商業(yè)銀行具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),所以國家才會(huì)加強(qiáng)對于商業(yè)銀行的宏觀調(diào)控,從實(shí)際的情況上來講,當(dāng)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)蕭條的時(shí)候,一個(gè)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)萎縮,國內(nèi)投資相對減少,這就明顯地導(dǎo)致企業(yè)的經(jīng)營受到限制,企業(yè)的實(shí)際的盈利能力開始下降,直接導(dǎo)致企業(yè)的收益減少,因此較嚴(yán)重的影響了還款能力,而在這樣的條件下,商業(yè)銀行也會(huì)逐步的縮小貸款規(guī)模,延緩放貸,這就使得很多企業(yè)出現(xiàn)資金的斷流,并且這些企業(yè)也沒有信用再去貸款,在這個(gè)時(shí)機(jī)貸款的時(shí)候也會(huì)變得更加的嚴(yán)格。借新還舊的道路也被堵死,不僅僅如此,風(fēng)險(xiǎn)的可擴(kuò)展性,在整個(gè)宏觀市場發(fā)生變化的條件下,各個(gè)行業(yè)的互補(bǔ)行業(yè),替代品行業(yè)也會(huì)發(fā)生變化,這就導(dǎo)致了企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)大幅度提升。 微觀主體因素的影響,所謂的微觀主體因素則是指企業(yè)內(nèi)部自身的因素,這是導(dǎo)致商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)最直接的原因,根據(jù)企業(yè)貸款的周期我們可以將微觀主體因素大致的分為3個(gè)類別:其一,企業(yè)自身的經(jīng)營問題,比如經(jīng)營者的企業(yè)經(jīng)營能力,該行業(yè)的市場情況以及該行業(yè)的售后情況,這些因素如果設(shè)置不合理會(huì)直接影響企業(yè)的收益同時(shí)增加企業(yè)違約的風(fēng)險(xiǎn);其二,企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)因素,如果企業(yè)的自有資本比較低,對外的負(fù)債比較高,那么企業(yè)償還起來自然會(huì)有困難,從此就導(dǎo)致了企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力比其他企業(yè)更弱;其三,公司內(nèi)部的重大事件,企業(yè)融資之后如果公司內(nèi)部出現(xiàn)了重大的改組和變化,也會(huì)影響企業(yè)的還款能力,比如企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行改組,領(lǐng)導(dǎo)層面進(jìn)行換屆,尤其對于一些上市公司的影響會(huì)更大,嚴(yán)重了影響了企業(yè)的償債能力。 商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理,主要是針對于風(fēng)險(xiǎn)的度量和識別、分析與控制等等,其目的在于用最小的成本將信用風(fēng)險(xiǎn)所產(chǎn)生的損失降到最小,從而實(shí)現(xiàn)效益最大化的過程,一般來說其局部和局部、系統(tǒng)內(nèi)外、整體和布局之間都存在著相互的影響和相互的聯(lián)系,這種聯(lián)系是密不可分的。 而商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理分為以下兩個(gè)層次:商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的第一個(gè)層次,是針對于交易層面的信用風(fēng)險(xiǎn)管理,主要是針對于企業(yè)的某一項(xiàng)貸款的風(fēng)險(xiǎn),以及如何確定風(fēng)險(xiǎn)的損失以及分布,并且為單向貸款做一個(gè)合理的定價(jià)和基本的權(quán)重配置,通過這一系列的操作能夠很好的達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)與收益的均衡;第二個(gè)層次則是指資產(chǎn)組合層面的信用風(fēng)險(xiǎn)管理,主要是針對于綜合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理,從一般的角度上來看一般是確定資產(chǎn)分布之后,對于這些資產(chǎn)進(jìn)行合理的規(guī)劃,以達(dá)到優(yōu)化配置的目的,最終實(shí)現(xiàn)總體收益和總體風(fēng)險(xiǎn)的平衡。 國內(nèi)外商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)研究 隨著中國加入WTO之后,中國的專家學(xué)者在理論界對于商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)開始研究,也就是在上世紀(jì)90年代后期,在這個(gè)時(shí)期《新巴塞爾協(xié)議》的簽署并實(shí)施之后。我國的專家學(xué)者深刻地認(rèn)識到對于商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性,并且開始積極的探索取得了一定的成績。 在相關(guān)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評級制度方面,我國的專家學(xué)者結(jié)合當(dāng)前國內(nèi)外先進(jìn)的文獻(xiàn)著作,已經(jīng)開始將數(shù)學(xué)建模的方法應(yīng)用于信用評估,并且開發(fā)出了一整套完整的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理評級制度。 李敏強(qiáng)(1997)首次在中國提出了信用評級制度,通過數(shù)學(xué)建模的方法,建立了二級指標(biāo)體系,為我國的大部分商業(yè)銀行構(gòu)建授信業(yè)務(wù)評級制度提供了參考,在其著作中將商業(yè)銀行的信用評級指標(biāo)主要分為3個(gè)部分:企業(yè)的經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)情況和發(fā)展前景。一共構(gòu)建了一級指標(biāo)共3個(gè),一級指標(biāo)下屬二級指標(biāo)12個(gè),通過隸屬函數(shù)最大值的方法,來確定一級指標(biāo)。最后得出權(quán)重,進(jìn)行加權(quán)計(jì)算,并將結(jié)果作為信用評級的依據(jù)。 張長(2007)通過與香港某地區(qū)的銀行作為基本的案例進(jìn)行分析,建立了風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部的固態(tài)評級辦法,解決了信用風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)施困難,隨后對于該方法所導(dǎo)致的銀行內(nèi)部變革以及業(yè)務(wù)劃分造成的影響進(jìn)行了預(yù)估,在他的著作中,他認(rèn)為必須要對自身的經(jīng)營情況有一個(gè)明確的認(rèn)識,然后再?zèng)Q定是否實(shí)施內(nèi)部評級制度,在這個(gè)過程中也要清楚地認(rèn)識到,每個(gè)銀行都有不同的內(nèi)部情況,在實(shí)施內(nèi)部評級方法之后,很有可能會(huì)對其他方面造成影響,他主張商業(yè)銀行能夠結(jié)合自身實(shí)際適度地使用該方法。 在風(fēng)險(xiǎn)的評估與度量方面,國內(nèi)的信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法和模型,我國的專家學(xué)者大多數(shù)采用統(tǒng)計(jì)法,以及多層次分析的方法或者是神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法,來對于商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行建模。 王春峰(2011)通過利用網(wǎng)絡(luò)神經(jīng)法和隨機(jī)方法相結(jié)合的方式,提出了思想與測的方法,將這種方法應(yīng)用于商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)評估當(dāng)中,在他的專著中認(rèn)為,網(wǎng)絡(luò)神經(jīng)法對于其他的測量方法而言更加具有精準(zhǔn)度。 高山(2010)在研究中指出,內(nèi)部評級法應(yīng)當(dāng)作為銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)重要方法,通過對于不同測量體系的研究,他認(rèn)為我國的商業(yè)銀行需要結(jié)合自身的實(shí)際狀況來構(gòu)建自身的內(nèi)部評級辦法,充分考慮到各個(gè)因素之間的相互影響,且建立起客戶與銀行之間的良性溝通橋梁,增加清楚地了解客戶的特征。同時(shí)規(guī)范貸款運(yùn)作的方式。 張永娟(2010)通過使用多層次模糊評判模型來研究商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn),這個(gè)模型是將定性和定量相結(jié)合的綜合評價(jià)的方式,通過對于商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行多層次的分析,多層次分析法認(rèn)為商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)是由多方面因素共同構(gòu)成的,因此將計(jì)算這些因素的權(quán)重所占,并且可以很好利用這些因素的離散度來修正模型,從而更好地反映實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)情況。 國外度量模型在我國的應(yīng)用相對比較缺少,在這方面更多的專家學(xué)者是套用國外風(fēng)險(xiǎn)評估模型來研究國內(nèi)的各個(gè)企業(yè),雖然取得了一定的成果,但由于模型適應(yīng)性的問題,對模型的改造以及創(chuàng)新性方面的研究比較少。 陳杰(2010)通過對KMV模型和Credit Metrics模型的分析,明確地指出我國的商業(yè)銀行迫切的需要建立模型來管理其信用風(fēng)險(xiǎn)。 陳淀佐、石小軍(2013)與我國72家上市公司作為基本的樣本,通
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