工商銀行信用風險管理(編輯修改稿)
2025-02-12 01:32 本頁面
【文章內容簡介】 的是，為支持西部大幵發(fā)，工行擴大了對西部地區(qū)貸款投放力度，%。從工行貸款投入行業(yè)來看，截止2012年12月31日，工行在制造業(yè)工投放貸款13，%，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)11，占%,%，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應%，%，水利、%，租賃和商務服務%，%，%，%，%，其他%。雖然工行貸款主要集中在先進的制造業(yè)客戶和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，但是在各行業(yè)中均出現(xiàn)了一定數(shù)量的不良貸款，而不良貸款率最高的行業(yè)是制造業(yè)，%,其中非金屬礦物，計算機、通信和其他電子設備兩個子行業(yè)不良貸款率高達3%以上。這兩個行業(yè)一個屬于傳統(tǒng)工業(yè)，一個屬于新興科技產(chǎn)業(yè)，在發(fā)放貸款和后續(xù)監(jiān)督中都需要一定的技術背景才能較好地了解公司運營、發(fā)展前景和償債能力，所以工行應該多注意技術性行業(yè)信用風險的變化，及時了解并化解相關風險。另外，在前十單一貸款客戶（貸款總額2,，%)中，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)占有八席，%,說明該行業(yè)是工行很熟悉的行業(yè)領域，信用風險管理也較好，而受宏觀經(jīng)濟下行影響，部分經(jīng)營建材、鋼材等商品的批發(fā)企業(yè)出現(xiàn)資金緊張的問題，略微提高了批發(fā)和零售業(yè)不良貸款率。(1)信用風險政策比較我國商業(yè)銀行根據(jù)銀監(jiān)會的分類標準分為國有控股銀行和股份制商業(yè)銀行兩大類。國有控股銀行包括中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設銀行和交通銀行；中信銀行、中國光大銀行、華夏銀行、招商銀行、上海浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、恒豐銀行、浙商銀行和勸海銀行等則屬于股份制商業(yè)銀行。本文分別以中國銀行和招商銀行作為大型商業(yè)銀行與股份制商業(yè)銀行的代表，與工商銀行進行比較。①工行信用風險管理方式從公司治理的角度以及風險管理架構上來看，工行信用風險管理是由信貸管理部門牽頭，風險管理部、授信業(yè)務部以及信用審批部共同負責；從總行的角度來講，工行設立了信貸審核委員會和信貸中心，負責大額度和單筆貸款的審查，在各分行，工行設立信貸審查委員會，并實行嚴格授信管理。從貸款審批流程角度上看，工行采取客戶信用評級一客戶授信額度核定一單筆貸款審批與管理（包括貸前調查、貸款審查審批和貸款發(fā)放）一貸后管理四步走的策略。整個流程又是在是否有擔保品、項目大小等方面細化了具體的流程和規(guī)章。從管理系統(tǒng)方面看，工行建立了以CM2002 (企業(yè)）/PQ12003 (個人）為主的先進資產(chǎn)管理系統(tǒng)。它是以客戶關注系統(tǒng)為門戶，信息披露、征信系統(tǒng)為主要對接的客戶準入系，以及一系列包括客戶評級系統(tǒng)、債項評級系統(tǒng)和RAROC評價系統(tǒng)的風險計量及監(jiān)控的系統(tǒng)。②中國銀行的信用風險管理方式在管理架構方面，作為國內國際化程度最高的銀行，中國銀行與工行具有不同的風險架構。首先，中行信用風險管理由風險管理部牽頭，該部門還負責制定信用風險管理政策和標準以及審查輯批；其次，中行采用業(yè)務部門窗口式、分支機構垂直式的管理模式，工作報批方面也有所差別。信用風險管理在流程方面，中國銀行采取的是“三位一體”的模式，即信貸發(fā)起、信貸評估以及信用評級，審批包括盡責審查、授信評審、信貸審批、授信核批四個環(huán)節(jié)，貸后管理主要釆用分級管理和預警模式，并釆用諸多關鍵風險指標對信用風險和信用集中度風險進行管理。③招商銀行信用風險管理方式在治理架構方面，招行董事會負責風管政策和戰(zhàn)略部署，風管委員會、關聯(lián)交易控制委員會和審計委員會分別負責風管職能。招商銀行的部門層次與工行一樣，其風險管理由信貸管理部牽頭，而授貸業(yè)務由授信審批部負責。不過，招行在信貸管理部還成立了行業(yè)聚焦中心、風險預警室和信用線管理室，以集中風險管控。招行在管理流程上形成了一套自有模式。首先，招行以關鍵因素模型為基礎，結合專家評分法引入了債項評級項目；其次，形成了五等11級審代管序列，并在總分行實施行業(yè)專業(yè)化審貸V再次，從2007年幵始，招行開辟出“監(jiān)測、監(jiān)控、監(jiān)督”為核心的預警體系來迎接信用風險管控的新要求。另外，招行還細化了抵押要求，將抵押物進行分類、并直接規(guī)定了不同抵押品的最高抵押率，減少信貸審批時間?？偟膩碚f，在信用風險管理政策上，工行與其他銀行一樣，都試圖建設全面、獨立、層次分明、全責明確的信用風險管理體系，并實施了信貸分離的策略。由于工行在公司戰(zhàn)略、公司資源以及信貸配置目標等方面的不同，工行與同類商業(yè)銀行在信用風險管理上仍然有一些差異。第一，工商銀行在信用審批流程設置上比同類銀行更長，整個過程需經(jīng)歷“受理和準入、評級、申請、主審、委員會評審、有權人審批、評估、再經(jīng)歷一輪主審、委員會、.有權人審批”等10個步驟，最終才能由客戶經(jīng)歷落實條件，而同類銀行基本上為68步（中國銀行8步，招商銀行8部）。不過，作為國內最大的商業(yè)銀行，工行釆取最嚴格的流程也是合理的，雖然耗時略長，但從信用風險管理上不失為一個對社會負責的政策；第二，業(yè)務決策機制。工行實施“以機構
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