【正文】 健全商業(yè)銀行內(nèi)部管理機制 新疆地區(qū)的商業(yè)銀行在信用風險的管理過程當中存在著一定程度的問題，而正是由于這些問題的存在，直接導(dǎo)致新疆地區(qū)商業(yè)銀行運作的過程中具備了一定程度的風險性。 信用風險管理理念是一家商業(yè)銀行進行信用風險管理的主要依據(jù)所在，從當前新疆地區(qū)的實踐來看，各個商業(yè)銀行都十分重視信用風險，但是從具體的措施設(shè)置上來看，卻不是那么的健全，這也就從側(cè)面說明，新疆地區(qū)的商業(yè)銀行信用風險管理存在著一定程度的缺失，并且，風險管理的理念并沒有很好地實現(xiàn)從高層到員工的流動，只是單純的將商業(yè)銀行的風險管理作為一個口號來進行宣傳卻沒有落實到實際的工作當中，而且由于新疆地區(qū)的金融行業(yè)才剛剛處于起步階段，監(jiān)管并不是十分的健全，商業(yè)銀行為了追求更大的市場份額，普遍地存在重交易輕信用的現(xiàn)象，以拓展市場的態(tài)度，就直接導(dǎo)致了，整個新疆地區(qū)的信用風險十分的缺失，信用風險的管理理念并沒有深入到商業(yè)銀行每一個員工的心中，當中也沒有得到很好的體現(xiàn)以及很好的監(jiān)督。商業(yè)銀行這樣的做法，也是在變相的規(guī)避風險。而相關(guān)的信用評級的授信，以及信用評級的具體流程都有著相對完善的機制，對于商業(yè)銀行來說，為了最大限度地管理風險，一些地方性銀行針對于自己的客戶群體構(gòu)建了一些信用評級制度，比如新疆地區(qū)的農(nóng)村商業(yè)銀行，為了更好地規(guī)避信用風險，涉及了專門針對與農(nóng)戶個人或者中小型企業(yè)的以及辦法和模式，新疆地區(qū)的五家渠國民農(nóng)村銀行為例，是新疆地區(qū)最早的地方性銀行，該銀行將客戶的信用等級分為6個等，總分是200分，實際上根據(jù)客戶所在的單位，客戶的年齡客戶的資產(chǎn)情況請打分，將信用等級分為3A、2A、A、3B、2B、B。 新疆區(qū)內(nèi)的地方性商業(yè)銀行有很多，主要包括城市信用社、農(nóng)村信用社等等，在2007年末，新疆地區(qū)開始構(gòu)建地方性銀行，而新疆地區(qū)的第一家商業(yè)銀行地方性商業(yè)銀行是在哈密市成立的哈密市城市信用社，隨后在各個城市相繼成立分行，在農(nóng)村信用社等地方性銀行的推動下，新疆地區(qū)又成立了全疆首家農(nóng)業(yè)金融機構(gòu)五家渠國民村鎮(zhèn)銀行，這就為農(nóng)村金融組織的創(chuàng)新開辟了一條道路，促進了當?shù)亟?jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展。 我國商業(yè)銀行的信用評級制度主要分為外部評級制度和內(nèi)部評級制度兩種，所謂的外部評級制度則是商業(yè)銀行依托其他信用評級機構(gòu)對于個人或者企業(yè)的信譽進行，外部評級更多的是結(jié)合數(shù)據(jù)模型按照數(shù)字的方式來確定客戶的信用等級，這是一種定量的評估，能夠為銀行是否貸款提供一定的參考，這樣以來可以很好的預(yù)測風險，并且保證風險預(yù)測的準確性。 2009年—2011年商業(yè)銀行不良貸款余額情況（單位：億元） 相較而言，我國商業(yè)銀行的不良貸款率，開始呈現(xiàn)出逐步下降的趨勢，%，%，這說明我國商業(yè)銀行的不良貸款率有著明顯的改善，其實同時也表明我國的宏觀經(jīng)濟在向更好的方向發(fā)展，我國國家統(tǒng)計局的官方數(shù)據(jù)來看，從1949年開始，一直到2009年，我國全部的放款規(guī)模也只有26萬億元，從09年之后，我國的貸款規(guī)模持續(xù)攀升，截止到2013年，我國商業(yè)銀行總體貸款規(guī)模30多萬億元，這兩個數(shù)字可以形成一個鮮明的對比，但是，在貸款規(guī)模持續(xù)擴大的背景下，不良貸款的情況也會隨之形成，并且值得我們更加重視。 KMV 模型是在1974年米勒的研究理論之上，由美國KMV公司研究開發(fā)的一種，對于違約概率發(fā)生的可能性英語不怎么行，這個模型可以很好地監(jiān)測概率發(fā)生的情況，并且可以得到相對客觀合理的結(jié)果，但是，這些模型需要一些無法直觀得到的數(shù)據(jù)，在實際操作起來存在著一定的缺失，如果要重新運轉(zhuǎn)，重新獲取的，比如企業(yè)的資產(chǎn)價值等等，如果這些數(shù)據(jù)的正確性無法得到保證，那么計算的結(jié)果也會存在一定的問題。 陳杰（2010）通過對KMV模型和Credit Metrics模型的分析，明確地指出我國的商業(yè)銀行迫切的需要建立模型來管理其信用風險。最后得出權(quán)重，進行加權(quán)計算，并將結(jié)果作為信用評級的依據(jù)。 微觀主體因素的影響，所謂的微觀主體因素則是指企業(yè)內(nèi)部自身的因素，這是導(dǎo)致商業(yè)銀行信用風險最直接的原因，根據(jù)企業(yè)貸款的周期我們可以將微觀主體因素大致的分為3個類別：其一，企業(yè)自身的經(jīng)營問題，比如經(jīng)營者的企業(yè)經(jīng)營能力，該行業(yè)的市場情況以及該行業(yè)的售后情況，這些因素如果設(shè)置不合理會直接影響企業(yè)的收益同時增加企業(yè)違約的風險；其二，企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)因素，如果企業(yè)的自有資本比較低，對外的負債比較高，那么企業(yè)償還起來自然會有困難，從此就導(dǎo)致了企業(yè)的抗風險能力比其他企業(yè)更弱；其三，公司內(nèi)部的重大事件，企業(yè)融資之后如果公司內(nèi)部出現(xiàn)了重大的改組和變化，也會影響企業(yè)的還款能力，比如企業(yè)內(nèi)部進行改組，領(lǐng)導(dǎo)層面進行換屆，尤其對于一些上市公司的影響會更大，嚴重了影響了企業(yè)的償債能力。 銀行自身風險管理機制不夠健全，商業(yè)銀行自身的風險管理機制你保值接影響著不良貸款發(fā)生的概率。但是值得一提的是，這種非系統(tǒng)性的風險與宏觀經(jīng)濟調(diào)控的關(guān)系并不算大，這是由于經(jīng)濟指標是一個變量，那么在考慮到商業(yè)銀行信用風險問題的， 應(yīng)當結(jié)合企業(yè)自身的經(jīng)營情況以及當前的宏觀大環(huán)境來作為綜合的考慮。不過對于這些風險的處理不夠及時，這些風險還會擴散到其他的行業(yè)或者領(lǐng)域，從而形成系統(tǒng)性的信用風險，是我們應(yīng)當認識到信用風險的巨大危害力，同時更加清楚的看到風險預(yù)警機制構(gòu)建的必要性 商業(yè)銀行的信用風險具有相關(guān)性，所謂的相關(guān)性就是指引起商業(yè)銀行信用風險的主要因素并不只是單一的因素，而是由多種因素共同作用的結(jié)果，其中每一個因素之間都是具有相互的關(guān)聯(lián)性。另一方面，恒的業(yè)務(wù)發(fā)展，商業(yè)銀行自身所擁有的資金來源渠道豐富，也會遇到一些交易對手無法到約定的時間履行義務(wù)的風險，在《2013年金融穩(wěn)定報告》出臺之后，我國的商業(yè)銀行在運作過程中變得更加規(guī)范，并且在這個報告中指出，商業(yè)銀行允許破產(chǎn)倒閉，基于這個報告我們可以看出，廣大民眾存入銀行的資金也會由于銀行的倒閉而帶來信用風險。 可識別性，風險不可能完全被預(yù)測到，同時風險也不可能毫無征兆的發(fā)生，風險的發(fā)生是基于一定程度的因果關(guān)系，凡事有因必然有果，因此在風險發(fā)生之前，或者當個人以及企業(yè)單位做出決策的時候，風險就已經(jīng)開始發(fā)生了，如何去規(guī)避這些風險，可以從項目進行的過程當中，決策決定之前，事先規(guī)劃好甚至預(yù)料好有可能發(fā)生的風險，而防止造成不必要的損失。 因此為了更加方便貨物的論述，將風險作一個簡單的定義，風險也就是指在一定的環(huán)境以及一定的時間了，人們的期望目標與實際結(jié)果之間的差異程度。 研究的方法、思路和內(nèi)容 本文所采用的研究方法主要有以下3種： 文獻綜述法：在開始研究本課題之前，筆者通過利用網(wǎng)絡(luò)資源學校圖書館資源搜集了大量的相關(guān)商業(yè)銀行信用風險的文獻，數(shù)據(jù)的主要來源包括知網(wǎng)數(shù)據(jù)庫、龍源數(shù)據(jù)庫、萬方數(shù)據(jù)庫以及超星數(shù)據(jù)庫。這個協(xié)定隨著人類社會的進一步發(fā)展不斷的完善，到2010年巴塞爾協(xié)議修訂了第三版，更加全面地擴大了的范圍，并且構(gòu)建了國際范圍內(nèi)統(tǒng)一的監(jiān)管監(jiān)督標準。伴隨著改革開放以及相關(guān)的金融改革制度的實施，中國人民銀行一家獨大的金融體系開始被打破，國家要求建立4家專門的國有銀行：中國銀行，中國建設(shè)銀行，中國農(nóng)業(yè)銀行以及中國工商銀行。s financial system, mercial banks in the management of credit risk, but with the continuous improvement of the financial system, mercial banks in the management of credit risk, but with the continuous improvement of China39。第3章 ：本文的第三章重點介紹了新疆區(qū)域內(nèi)部商業(yè)銀行的信用管理方式以及管理辦法，同時對于當前新疆區(qū)域內(nèi)部的商業(yè)銀行在信用管理方式上所存在的問題，以及所面臨的區(qū)域現(xiàn)狀進行了剖析和分解，新疆德隆公司作為案例，重點對于該公司所面臨的市場現(xiàn)狀以及信用管理現(xiàn)狀，進行分解和分析。本文的主要結(jié)構(gòu)包括以下幾點第1章 ：主要介紹了本文研究的背景，研究的意義研究的方法以及思路，通過這種方式來對于全文的結(jié)構(gòu)進行一個梳理，重點突出研究的理論意義實踐指導(dǎo)意義。關(guān)鍵字：商業(yè)銀行；信用風險管理；新疆地區(qū)；問題與對策Abstract: This paper mainly studies the credit risk management of mercial banks, in the Nanjing area of mercial banks in the credit risk management status duo as a case to analyze. In terms of the size of the bank39。 problems and Countermeasures摘要： 1Abstract:. 31. 緒論 7 研究的背景和意義 7 7 9 研究的方法、思路和內(nèi)容 10 10 112. 國內(nèi)外商業(yè)銀行信用風險管理研究綜述 11 風險的基本概念及特征 11 11 12 信用風險的基本概念及特征 13 14 15 16 19 國內(nèi)外商業(yè)銀行信用風險研究 20 20 21 21 22 22 223. 新疆區(qū)域內(nèi)商業(yè)銀行信用風險管理 23 我國商業(yè)銀行信用風險管理現(xiàn)狀 23 26 27 27 28 新疆區(qū)域內(nèi)商業(yè)銀行的基本情況 28 28 29 29 新疆區(qū)域內(nèi)商業(yè)銀行信用風險管理現(xiàn)狀 30 信貸業(yè)務(wù)流程 30 信用評級機制 30 貸款期限管理 31 風險監(jiān)控機制 31 利率定價機制 31 新疆區(qū)域內(nèi)商業(yè)銀行信用風險管理成因及問題分析 32 32 32 32 33 33 33 34 34 354. 新疆區(qū)域內(nèi)商業(yè)銀行信用風險管理思路和對策 35 建立國民經(jīng)濟運行周期的監(jiān)測機制 35 健全商業(yè)銀行內(nèi)部管理機制 35 35 36 37 37 38 38 39 結(jié)語 39參考文獻 391. 緒論 研究的背景和意義從商業(yè)銀行的本質(zhì)上來看，商業(yè)銀行是社會經(jīng)濟發(fā)展與貨幣交換的產(chǎn)物，是人類社會等到高級階段的產(chǎn)物，商業(yè)銀行人類社會的發(fā)展過程中起到了十分重要的作用，商業(yè)銀行可以為企業(yè)的生產(chǎn)，再生產(chǎn)以及國內(nèi)外的貿(mào)易活動必要的資本，同時隨著近些年來商業(yè)銀行業(yè)務(wù)范圍的擴大，還能夠為社會上的個體提供必要的金融理財產(chǎn)品，來希臘社會上閑散的資金經(jīng)過多年以來的發(fā)展，商業(yè)銀行的重要性日益深入人心，商業(yè)銀行成為各個國家經(jīng)濟貿(mào)易活動的一個重要的資金集散機構(gòu)以及金融服務(wù)機構(gòu)，是各國在長遠發(fā)展的過程當中缺少的一個重要組成部分。商業(yè)銀行的飛速發(fā)展，給我國的給社會的發(fā)展帶來了巨大的便利，同時也正是由于商業(yè)銀行的存在為國家的金融體系來了一定程度的風險，而相較于其他國家而言，中國的商業(yè)銀行具有十分明顯的中國特色，受到宏觀調(diào)控的影響十分明顯，因此相對于歐美發(fā)達國家來說，我國的商業(yè)銀行所帶來的風險是相對比較輕的，但是也并不是意味著這種風險的影響我國經(jīng)濟的影響是微乎其微的，相反的，商業(yè)銀行的風險對于我國整個金融體系的穩(wěn)定和發(fā)展都有著十分深刻的影響，正是因為注意到了這一點，國內(nèi)外的專家學者都將大量的精力投入到研究商業(yè)銀行的風險當中，是1997年的金融危機爆發(fā)之后，整個東南亞地區(qū)的經(jīng)濟出現(xiàn)了明顯的倒退，而到了2008年世界范圍內(nèi)的經(jīng)濟危機更是波及到全球的主要國家，根據(jù)這兩次金融危機爆發(fā)的時間，以及金融危機的表現(xiàn)，經(jīng)過分析，我們可以明顯的看出，這兩次金融危機的爆發(fā)都與商業(yè)銀行的信用風險有著十分密切的關(guān)系。 2，通過對于本課題的研究可以促進度量技術(shù)的進一步發(fā)展，本文在第二章重點介紹了當前國內(nèi)外的商業(yè)銀行信用風險的管理辦法管理模型，同時重點介紹了我國國內(nèi)商業(yè)銀行如何在使用這些方法和模型為自身進行風險管理的，通過對于這些的介紹，并且通過定性和定量的分析，能夠促使商業(yè)銀行看到自身對于風險管理方面所存在的不足，并且能夠給予這些商業(yè)銀行適當?shù)慕ㄗh，比如，商業(yè)銀行應(yīng)當如何度量自身的信用風險，并且應(yīng)當采取何種措施來對于這些信用風險進行預(yù)警，最終如何降低這些信用風險發(fā)生的幾率，最終達到提高銀行自身的穩(wěn)定性，安全性的目的。 風險的基本概念及特征 關(guān)于風險的基本概念，當前的學術(shù)界并沒有一個統(tǒng)一說法，通過對于一些相關(guān)文獻資料的搜集和整理，在國際上有一種相對可信的觀點，法國社會學家弗朗斯在1985年提出的關(guān)于風險的一個定義，這個定義被當前學術(shù)界說普遍的認可，因此本文也將他對于風險的定義作為整個文章的理論基礎(chǔ)，所謂的風險，簡而言之就是指勞動成果與生產(chǎn)目的之間的不確定性，根據(jù)這個定義可以引申出風險的兩個概念，其一，風險的具體表現(xiàn)形式是收益的不確定性，而涉及到收益的不確定性，則主要闡述的是生產(chǎn)預(yù)期與實際收益之間的差別，差別則代表風險，風險的收益和代價也是不確定的，而正是由于這種不確定性，才導(dǎo)致風險所帶來的損失；其二，風險意味著代價和成本的不確定性，這種風險則是屬于一種廣義的風險，通過這種廣義的定義，我們可以將風險分成兩種類型，一種是獲利一種是無獲利，而在整個風險發(fā)生的過程中，當所有人行使所有權(quán)的活動都被視為風險的管理，而金融風險從廣義的風險，而金融風險在一定程度上來看是屬于一種狹義的風險，這種狹義的風險表明，能帶來損失而不可能獲利，但是在實際的生活當中，風險往往與收益是成正比的，所以一般積極進取的一些投資者更加傾向于將資本投入至高風險的項目其目的是為了獲取更高的利潤，而且相對穩(wěn)健保守的投資者為了更加重視安全性，則會重點對于風險相對較小的項目進行投資。而風險所帶來的利益以及損失，也是普遍存在的，既不針對于某一個個體某一家企業(yè)甚至于某一種經(jīng)營活動，在日常生活中都會普遍的遇到。 信用風險的基本概念及特征 結(jié)合上文中對于風險定義的闡述，我們可以來定