【文章內(nèi)容簡介】 TEP 2:系統(tǒng)顯示可以匯出的報表種類包括外匯商品市場風(fēng)險值報表、權(quán)益商品市場風(fēng)險值報表和固定收益商品市場風(fēng)險值報表。STEP 4:系統(tǒng)匯出報表成pdf檔。Alternate Courses:AltSTEP1: 風(fēng)管部門人員選擇匯出回溯測試報表。AltSTEP 2: 系統(tǒng)匯出報表成pdf檔。AltSTEP1: 風(fēng)管部門人員選擇匯出標(biāo)準(zhǔn)法報表。AltSTEP 2:系統(tǒng)顯示可以匯出的報表種類包括利率風(fēng)險報表、權(quán)益風(fēng)險報表和外匯風(fēng)險報表。Conclusion:此使用案例在報表匯出後結(jié)束。Postcondition:無Implementation Constraints and Specifications:l 可以同時匯出多種報表成為電子檔。. 需求分析(一) 功能需求如何控管投資組合的風(fēng)險對銀行來說是一個不容忽視的作業(yè)。符合需求的風(fēng)險管理需能檢視目前銀行所持有的資產(chǎn)和金融商品的狀況，還需能夠透過調(diào)整投資組合以試算VaR風(fēng)險值進(jìn)而協(xié)助銀行決策，並且必須能夠藉由回溯測試對VaR模型的適用性進(jìn)行評估。此外，對銀行而言，如何減少人力和時間成本完成匯出標(biāo)準(zhǔn)法報表以供監(jiān)理機(jī)關(guān)檢視，也是個重要作業(yè)。(二) 新系統(tǒng)目標(biāo)l 滿足新巴塞爾資本協(xié)定之最低資本適足要求，使得銀行以及金融機(jī)構(gòu)能在風(fēng)險管理上符合國際標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)化計算以符合主管機(jī)關(guān)規(guī)定。l 利用風(fēng)險值（VaR）將風(fēng)險總結(jié)成簡單易懂的數(shù)字，作為銀行衡量目前投資部位風(fēng)險的工具，因此制定投資策略以及轉(zhuǎn)換部位的參考。l 標(biāo)準(zhǔn)法報表工具利用系統(tǒng)化節(jié)省龐大人工作業(yè)時間，製作出符合主管機(jī)關(guān)要求的標(biāo)準(zhǔn)報表。l 利用回溯測試驗證系統(tǒng)模型的合理性，以做出進(jìn)一步的修正，使系統(tǒng)不斷更新以符合當(dāng)前投資環(huán)境。(三) 新系統(tǒng)限制l 適用對象：以銀行風(fēng)險管理部門及銀行的高階主管為主，期能擴(kuò)及保險公司或投資公司。l 適用範(fàn)圍：以市場風(fēng)險管理為主，未包括信用風(fēng)險和作業(yè)風(fēng)險。(四) 需求分析1. 投資組合：提供選擇投資組合、檢視摘要或表格與增刪部位。(1) 選擇投資組合：本系統(tǒng)與模擬的前臺交易系統(tǒng)進(jìn)行連結(jié)，並且自動記錄歷史投資組合，讓使用者可選擇目前持有之今日投資組合、歷史投資組合或開啟自訂投資組合。(2) 檢視摘要或表格：使用者選擇投資組合之後，可以檢視投資組合摘要及組合商品表格，並可檢視各商品詳細(xì)資料。(3) 新增與刪除部位：系統(tǒng)提供增刪部位及修改部位部分資料之功能，可以讓使用者瞭解更改投資組合商品後面臨的風(fēng)險程度，以順利進(jìn)行風(fēng)險控管決策。2. 報表功能：提供VaR風(fēng)險值報表、回溯測式報表以及標(biāo)準(zhǔn)法報表。(1) VaR風(fēng)險值報表：使用者可以自訂參數(shù)與風(fēng)險因子進(jìn)行風(fēng)險值計算，系統(tǒng)依據(jù)計算結(jié)果提供「外匯商品」、「權(quán)益商品」以及「固定收益商品」三類報表讓使用者分門別類觀看。透過VaR風(fēng)險值報表，使用者可以得知風(fēng)險值與現(xiàn)值的比例，進(jìn)而判斷持有部位所暴露的風(fēng)險程度。系統(tǒng)利用評價公式計算出的資產(chǎn)現(xiàn)值及模型計算出的風(fēng)險值，本系統(tǒng)提供兩種不同的圖表，表示目前持有之投資組合現(xiàn)值與風(fēng)險值的關(guān)係。第一種圖表是使用群組直條圖的方式呈現(xiàn)，本系統(tǒng)將所有資產(chǎn)的現(xiàn)值與風(fēng)險值，自動換算成相同貨幣表示，並且將相同商品之現(xiàn)值與風(fēng)險值並排表示，使用者可以透過群組直條圖，檢視各種商品現(xiàn)值與風(fēng)險值絕對數(shù)值之差異，做為分析該資產(chǎn)風(fēng)險之參考。本系統(tǒng)亦提供以百分比堆積圖表示投資組合中現(xiàn)值與風(fēng)險值關(guān)係之圖表，使用者可透過圖表的方式得知各商品之風(fēng)險值占目前持有該商品現(xiàn)值的比例。(2) 回溯測試報表：使用者可以自行選擇商品來進(jìn)行回溯測試，其目的在於檢視金融機(jī)構(gòu)發(fā)展的內(nèi)部風(fēng)險值模型的可靠度，亦即風(fēng)險值估算是否確實滿足市場實際狀況。藉由回溯測試報表可讓使用者暸解VaR與實際損失之間的關(guān)係，進(jìn)而瞭解VaR模型的適用性，亦即風(fēng)險值估算是否確實滿足市場實際狀況，一旦發(fā)現(xiàn)風(fēng)險值模型之預(yù)測偏離實際數(shù)據(jù)時，則需重新檢討模型參數(shù)、假設(shè)等?；厮轀y試在於驗證風(fēng)險值估算是否符合模式設(shè)定的評估期間與信賴機(jī)率水準(zhǔn)，簡單來說，比較過去一段期間投資組合的實際損失金額超過估算風(fēng)險值的次數(shù)（稱為例外數(shù)/穿透數(shù)），是否趨近信賴機(jī)率水準(zhǔn)。回溯測試的執(zhí)行程序可分為二個步驟：，計算隔日投資部位的實際損益。，估算隔日投資部位之風(fēng)險值。在測試期間內(nèi)，重複執(zhí)行步驟1與步驟2，紀(jì)錄測試期間的失敗次數(shù)，並比較例外數(shù)與信賴機(jī)率水準(zhǔn)的接近程度。例如：假設(shè)X%信賴水準(zhǔn)的一天期VaR是$Y，投資組合損失超過$Y的天數(shù)比率應(yīng)該是總交易天數(shù)的(100X)%。也就是在250個營業(yè)日內(nèi)，在信賴水準(zhǔn)99%，例外數(shù)應(yīng)該是1%。按照金管會之規(guī)範(fàn)，銀行必須依據(jù)回溯測試之結(jié)果決定乘數(shù)因子。以過去250個營業(yè)日為比較期間，99%為信賴度做為風(fēng)險值計算之參數(shù)?；厮轀y試之例外數(shù)與乘數(shù)因子之關(guān)係如下表：區(qū)域例外數(shù)乘數(shù)因子綠區(qū)4個以下黃區(qū)5個6個7個8個9個紅區(qū)10個以上綠區(qū)表示銀行所使用之模型較為正確性，黃區(qū)表示模型品質(zhì)及正確性上有所疑慮，但並沒有決定性之結(jié)論，紅區(qū)則表示該模型嚴(yán)重部正確，金管會得視情形限制銀行使用該模型。本系統(tǒng)以圖形的方式表示回溯測試圖，使用者可了解過去250個營業(yè)日風(fēng)險值與實際損益之間的關(guān)係，並且自動計算出例外數(shù)以及目前所使用之內(nèi)部風(fēng)險值模型，屬於哪一個區(qū)域，做為模型正確性與乘數(shù)因子之參考。(3) 標(biāo)準(zhǔn)法報表：系統(tǒng)提供符合新巴塞爾資本協(xié)定規(guī)範(fàn)的標(biāo)準(zhǔn)法報表，依據(jù)規(guī)定將風(fēng)險報表分為「利率風(fēng)險報表」、「權(quán)益風(fēng)險報表」與「外匯風(fēng)險報表」。在編製報表過程中，須對投資組合各部位進(jìn)行精確的拆解，在拆解商品部位時，可能會遇到許多困難，例如：同一種金融商品可能同時涵蓋不同的風(fēng)險，像是對臺灣的銀行而言，IBM的股票同時涵蓋了權(quán)益風(fēng)險及外匯風(fēng)險。拆解商品部位之後，針對不同商品性質(zhì)，須使用不同的資本計提率計算，最後才能完成複雜的報表。因此，報表編製人員必須深入瞭解各種商品性質(zhì)以及相關(guān)法規(guī)，才能完整進(jìn)行報表編製。透過本系統(tǒng)，報表編製人員不需曠日廢食拆解商品部位進(jìn)行資本計提，只需藉由簡易操作，系統(tǒng)即可快速提供完整標(biāo)準(zhǔn)法報表；另外，當(dāng)投資組合變動時，系統(tǒng)也可即時完成報表，不需耗費大量人力重新編制。. 資料流程－第0層－第1層－第11層－第111層－第1111層－第21層. 資料庫設(shè)計本專案的主要功能須計算投資組合之風(fēng)險值、進(jìn)行回溯測試和製作標(biāo)準(zhǔn)法報表，以期達(dá)成風(fēng)險控管的目標(biāo)。而投資組合的風(fēng)險因子歷史資料是否完整，則攸關(guān)了模擬風(fēng)險值和計算回溯測試的準(zhǔn)確性和可信度。因此，龐大的資料蒐集與整理在本專案建置過程中，佔有極重的份量。以下將針對本專案的資料來源、資料庫的ER Model和資訊需求規(guī)格做詳細(xì)的列表介紹：. 資料來源本專案投資組合所涵蓋之金融商品種類如下：外匯(FX)權(quán)益(Equity)固定收益(Fixed Ine)外匯權(quán)益?zhèn)鈪R選擇權(quán)權(quán)益選擇權(quán)附買回外匯遠(yuǎn)期契約權(quán)益期貨附賣回外匯期貨利率交換根據(jù)以上所述之商品，本專案蒐集其所對應(yīng)的風(fēng)險因子之歷史資料，其資料來源列表如下：歷史資料資料來源附註匯率直接報價路透社、Datastream臺灣經(jīng)濟(jì)新報資料庫臺灣銀行美元對外幣的匯率間接報價外幣對美元的匯率日經(jīng)225指數(shù)路透社、DatastreamSamp。P 500指數(shù)路透社、Datastream類股和指數(shù)路透社、臺灣經(jīng)濟(jì)新報資料庫摩根臺指、臺指、臺灣50指美國個股Datastream臺灣個股臺灣經(jīng)濟(jì)新報資料庫聲寶、矽統(tǒng)、太設(shè)、力晶金融個股臺灣經(jīng)濟(jì)新報資料庫共34種臺灣五十個股臺灣經(jīng)濟(jì)新報資料庫臺灣公司債臺灣經(jīng)濟(jì)新報資料庫臺灣公債路透社、臺灣經(jīng)濟(jì)新報資料庫美國公司債路透社美國公債路透社、. Department Of TreasuryLIBOR利率路透社、British Bankers39。 Association. ER Model1風(fēng)險因子歷史資料ERD (A) 2風(fēng)險因子歷史資料ERD (B) 3風(fēng)險因子歷史資料ERD (C) 4投資組合資料ERD (A) 5投資組合資料ERD (B) 6投資組合資料ERD (C) 7投資組合資料ERD (D)8投資組合資料ERD (E) 9投資組合資料ERD (F) . 資訊規(guī)格需求 風(fēng)險因子歷史資料Table Name: MR_TB_FX_SPOT_DATAAttribute NameData TypePK/FKCommentFK ReferenceNullDATEsmalldatetimePK日期TRADE_TYPEnchar(1)買/賣USDfloat美金JPYfloat日元HKDfloat港幣GBPfloat英鎊CADfloat加幣AUDfloat澳元CNYfloat人民幣EURfloat歐元 Table Name: MR_TB_FX_INDIRECT_DATAAttribute NameData TypePK/FKCommentFK ReferenceNullDATEsmalldatetimePK日期TWDfloat臺幣JPYfloat日元HKDfloat港幣GBPfloat英鎊CADfloat加幣AUDfloat澳元CNYfloat人民幣EURfloat歐元 Table Name: MR_TB_NIKKEI225_DATAAttribute NameData TypePK/FKCommentFK ReferenceNullDATEsmalldatetimePK日期NIKKEI225float日經(jīng)225指數(shù) Samp。P500指數(shù)歷史資料表Table Name: MR_TB_SP500_DATAAttribute NameData TypePK/FKCommentFK ReferenceNullDATEsmalldatetimePK日期SP500floatSamp。P500指數(shù)Table Name: MR_TB_STK_TYPED_DATAAttribute NameData TypePK/FKCommentFK ReferenceNullDATEsmalldatetimePK日期水泥工業(yè)float水泥工業(yè)食品工業(yè)float食品工業(yè)塑膠工業(yè)float塑膠工業(yè)紡織纖維float紡織纖維電機(jī)機(jī)械float電機(jī)機(jī)械電器電纜float電器電纜化學(xué)生技float化學(xué)生技玻璃陶瓷float玻璃陶瓷造紙工業(yè)float造紙工業(yè)鋼鐵工業(yè)float鋼鐵工業(yè)橡膠工業(yè)float橡膠工業(yè)汽車工業(yè)float汽車工業(yè)電子類指float電子類指建材營造float建材營造航運業(yè)float航運業(yè)觀光事業(yè)float觀光事業(yè)金融保險float金融保險貿(mào)易百貨float貿(mào)易百貨其他float其他臺指float臺指摩根臺指float摩根臺指臺灣50指float臺灣50指Table Name: MR_TB_TW50_DATAAttribute NameData TypePK/FKCommentFK ReferenceNullDATEsmalldatetimePK日期臺灣水泥float臺灣水泥亞洲水泥float亞洲水泥統(tǒng)一企業(yè)float統(tǒng)一企業(yè)臺灣塑膠float臺灣塑膠南亞塑膠float南亞塑膠臺灣化纖float臺灣化纖遠(yuǎn)東紡織float遠(yuǎn)東紡織臺灣肥料float臺灣肥料中國鋼鐵float中國鋼鐵光寶科float光寶科聯(lián)電float聯(lián)電臺達(dá)電float臺達(dá)電日月光float日月光鴻海float鴻海仁寶float仁寶矽品float矽品臺積電float臺積電聯(lián)強(qiáng)float聯(lián)強(qiáng)宏碁float宏碁鴻準(zhǔn)float