【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 TEP 2:系統(tǒng)顯示可以匯出的報(bào)表種類(lèi)包括外匯商品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)值報(bào)表、權(quán)益商品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)值報(bào)表和固定收益商品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)值報(bào)表。STEP 4:系統(tǒng)匯出報(bào)表成pdf檔。Alternate Courses:AltSTEP1: 風(fēng)管部門(mén)人員選擇匯出回溯測(cè)試報(bào)表。AltSTEP 2: 系統(tǒng)匯出報(bào)表成pdf檔。AltSTEP1: 風(fēng)管部門(mén)人員選擇匯出標(biāo)準(zhǔn)法報(bào)表。AltSTEP 2:系統(tǒng)顯示可以匯出的報(bào)表種類(lèi)包括利率風(fēng)險(xiǎn)報(bào)表、權(quán)益風(fēng)險(xiǎn)報(bào)表和外匯風(fēng)險(xiǎn)報(bào)表。Conclusion:此使用案例在報(bào)表匯出後結(jié)束。Postcondition:無(wú)Implementation Constraints and Specifications:l 可以同時(shí)匯出多種報(bào)表成為電子檔。. 需求分析(一) 功能需求如何控管投資組合的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行來(lái)說(shuō)是一個(gè)不容忽視的作業(yè)。符合需求的風(fēng)險(xiǎn)管理需能檢視目前銀行所持有的資產(chǎn)和金融商品的狀況，還需能夠透過(guò)調(diào)整投資組合以試算VaR風(fēng)險(xiǎn)值進(jìn)而協(xié)助銀行決策，並且必須能夠藉由回溯測(cè)試對(duì)VaR模型的適用性進(jìn)行評(píng)估。此外，對(duì)銀行而言，如何減少人力和時(shí)間成本完成匯出標(biāo)準(zhǔn)法報(bào)表以供監(jiān)理機(jī)關(guān)檢視，也是個(gè)重要作業(yè)。(二) 新系統(tǒng)目標(biāo)l 滿(mǎn)足新巴塞爾資本協(xié)定之最低資本適足要求，使得銀行以及金融機(jī)構(gòu)能在風(fēng)險(xiǎn)管理上符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)化計(jì)算以符合主管機(jī)關(guān)規(guī)定。l 利用風(fēng)險(xiǎn)值（VaR）將風(fēng)險(xiǎn)總結(jié)成簡(jiǎn)單易懂的數(shù)字，作為銀行衡量目前投資部位風(fēng)險(xiǎn)的工具，因此制定投資策略以及轉(zhuǎn)換部位的參考。l 標(biāo)準(zhǔn)法報(bào)表工具利用系統(tǒng)化節(jié)省龐大人工作業(yè)時(shí)間，製作出符合主管機(jī)關(guān)要求的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表。l 利用回溯測(cè)試驗(yàn)證系統(tǒng)模型的合理性，以做出進(jìn)一步的修正，使系統(tǒng)不斷更新以符合當(dāng)前投資環(huán)境。(三) 新系統(tǒng)限制l 適用對(duì)象：以銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)及銀行的高階主管為主，期能擴(kuò)及保險(xiǎn)公司或投資公司。l 適用範(fàn)圍：以市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理為主，未包括信用風(fēng)險(xiǎn)和作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。(四) 需求分析1. 投資組合：提供選擇投資組合、檢視摘要或表格與增刪部位。(1) 選擇投資組合：本系統(tǒng)與模擬的前臺(tái)交易系統(tǒng)進(jìn)行連結(jié)，並且自動(dòng)記錄歷史投資組合，讓使用者可選擇目前持有之今日投資組合、歷史投資組合或開(kāi)啟自訂投資組合。(2) 檢視摘要或表格：使用者選擇投資組合之後，可以檢視投資組合摘要及組合商品表格，並可檢視各商品詳細(xì)資料。(3) 新增與刪除部位：系統(tǒng)提供增刪部位及修改部位部分資料之功能，可以讓使用者瞭解更改投資組合商品後面臨的風(fēng)險(xiǎn)程度，以順利進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控管決策。2. 報(bào)表功能：提供VaR風(fēng)險(xiǎn)值報(bào)表、回溯測(cè)式報(bào)表以及標(biāo)準(zhǔn)法報(bào)表。(1) VaR風(fēng)險(xiǎn)值報(bào)表：使用者可以自訂參數(shù)與風(fēng)險(xiǎn)因子進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)值計(jì)算，系統(tǒng)依據(jù)計(jì)算結(jié)果提供「外匯商品」、「權(quán)益商品」以及「固定收益商品」三類(lèi)報(bào)表讓使用者分門(mén)別類(lèi)觀看。透過(guò)VaR風(fēng)險(xiǎn)值報(bào)表，使用者可以得知風(fēng)險(xiǎn)值與現(xiàn)值的比例，進(jìn)而判斷持有部位所暴露的風(fēng)險(xiǎn)程度。系統(tǒng)利用評(píng)價(jià)公式計(jì)算出的資產(chǎn)現(xiàn)值及模型計(jì)算出的風(fēng)險(xiǎn)值，本系統(tǒng)提供兩種不同的圖表，表示目前持有之投資組合現(xiàn)值與風(fēng)險(xiǎn)值的關(guān)係。第一種圖表是使用群組直條圖的方式呈現(xiàn)，本系統(tǒng)將所有資產(chǎn)的現(xiàn)值與風(fēng)險(xiǎn)值，自動(dòng)換算成相同貨幣表示，並且將相同商品之現(xiàn)值與風(fēng)險(xiǎn)值並排表示，使用者可以透過(guò)群組直條圖，檢視各種商品現(xiàn)值與風(fēng)險(xiǎn)值絕對(duì)數(shù)值之差異，做為分析該資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)之參考。本系統(tǒng)亦提供以百分比堆積圖表示投資組合中現(xiàn)值與風(fēng)險(xiǎn)值關(guān)係之圖表，使用者可透過(guò)圖表的方式得知各商品之風(fēng)險(xiǎn)值占目前持有該商品現(xiàn)值的比例。(2) 回溯測(cè)試報(bào)表：使用者可以自行選擇商品來(lái)進(jìn)行回溯測(cè)試，其目的在於檢視金融機(jī)構(gòu)發(fā)展的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)值模型的可靠度，亦即風(fēng)險(xiǎn)值估算是否確實(shí)滿(mǎn)足市場(chǎng)實(shí)際狀況。藉由回溯測(cè)試報(bào)表可讓使用者暸解VaR與實(shí)際損失之間的關(guān)係，進(jìn)而瞭解VaR模型的適用性，亦即風(fēng)險(xiǎn)值估算是否確實(shí)滿(mǎn)足市場(chǎng)實(shí)際狀況，一旦發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)值模型之預(yù)測(cè)偏離實(shí)際數(shù)據(jù)時(shí)，則需重新檢討模型參數(shù)、假設(shè)等?；厮轀y(cè)試在於驗(yàn)證風(fēng)險(xiǎn)值估算是否符合模式設(shè)定的評(píng)估期間與信賴(lài)機(jī)率水準(zhǔn)，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，比較過(guò)去一段期間投資組合的實(shí)際損失金額超過(guò)估算風(fēng)險(xiǎn)值的次數(shù)（稱(chēng)為例外數(shù)/穿透數(shù)），是否趨近信賴(lài)機(jī)率水準(zhǔn)?；厮轀y(cè)試的執(zhí)行程序可分為二個(gè)步驟：，計(jì)算隔日投資部位的實(shí)際損益。，估算隔日投資部位之風(fēng)險(xiǎn)值。在測(cè)試期間內(nèi)，重複執(zhí)行步驟1與步驟2，紀(jì)錄測(cè)試期間的失敗次數(shù)，並比較例外數(shù)與信賴(lài)機(jī)率水準(zhǔn)的接近程度。例如：假設(shè)X%信賴(lài)水準(zhǔn)的一天期VaR是$Y，投資組合損失超過(guò)$Y的天數(shù)比率應(yīng)該是總交易天數(shù)的(100X)%。也就是在250個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)，在信賴(lài)水準(zhǔn)99%，例外數(shù)應(yīng)該是1%。按照金管會(huì)之規(guī)範(fàn)，銀行必須依據(jù)回溯測(cè)試之結(jié)果決定乘數(shù)因子。以過(guò)去250個(gè)營(yíng)業(yè)日為比較期間，99%為信賴(lài)度做為風(fēng)險(xiǎn)值計(jì)算之參數(shù)。回溯測(cè)試之例外數(shù)與乘數(shù)因子之關(guān)係如下表：區(qū)域例外數(shù)乘數(shù)因子綠區(qū)4個(gè)以下黃區(qū)5個(gè)6個(gè)7個(gè)8個(gè)9個(gè)紅區(qū)10個(gè)以上綠區(qū)表示銀行所使用之模型較為正確性，黃區(qū)表示模型品質(zhì)及正確性上有所疑慮，但並沒(méi)有決定性之結(jié)論，紅區(qū)則表示該模型嚴(yán)重部正確，金管會(huì)得視情形限制銀行使用該模型。本系統(tǒng)以圖形的方式表示回溯測(cè)試圖，使用者可了解過(guò)去250個(gè)營(yíng)業(yè)日風(fēng)險(xiǎn)值與實(shí)際損益之間的關(guān)係，並且自動(dòng)計(jì)算出例外數(shù)以及目前所使用之內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)值模型，屬於哪一個(gè)區(qū)域，做為模型正確性與乘數(shù)因子之參考。(3) 標(biāo)準(zhǔn)法報(bào)表：系統(tǒng)提供符合新巴塞爾資本協(xié)定規(guī)範(fàn)的標(biāo)準(zhǔn)法報(bào)表，依據(jù)規(guī)定將風(fēng)險(xiǎn)報(bào)表分為「利率風(fēng)險(xiǎn)報(bào)表」、「權(quán)益風(fēng)險(xiǎn)報(bào)表」與「外匯風(fēng)險(xiǎn)報(bào)表」。在編製報(bào)表過(guò)程中，須對(duì)投資組合各部位進(jìn)行精確的拆解，在拆解商品部位時(shí)，可能會(huì)遇到許多困難，例如：同一種金融商品可能同時(shí)涵蓋不同的風(fēng)險(xiǎn)，像是對(duì)臺(tái)灣的銀行而言，IBM的股票同時(shí)涵蓋了權(quán)益風(fēng)險(xiǎn)及外匯風(fēng)險(xiǎn)。拆解商品部位之後，針對(duì)不同商品性質(zhì)，須使用不同的資本計(jì)提率計(jì)算，最後才能完成複雜的報(bào)表。因此，報(bào)表編製人員必須深入瞭解各種商品性質(zhì)以及相關(guān)法規(guī)，才能完整進(jìn)行報(bào)表編製。透過(guò)本系統(tǒng)，報(bào)表編製人員不需曠日廢食拆解商品部位進(jìn)行資本計(jì)提，只需藉由簡(jiǎn)易操作，系統(tǒng)即可快速提供完整標(biāo)準(zhǔn)法報(bào)表；另外，當(dāng)投資組合變動(dòng)時(shí)，系統(tǒng)也可即時(shí)完成報(bào)表，不需耗費(fèi)大量人力重新編制。. 資料流程－第0層－第1層－第11層－第111層－第1111層－第21層. 資料庫(kù)設(shè)計(jì)本專(zhuān)案的主要功能須計(jì)算投資組合之風(fēng)險(xiǎn)值、進(jìn)行回溯測(cè)試和製作標(biāo)準(zhǔn)法報(bào)表，以期達(dá)成風(fēng)險(xiǎn)控管的目標(biāo)。而投資組合的風(fēng)險(xiǎn)因子歷史資料是否完整，則攸關(guān)了模擬風(fēng)險(xiǎn)值和計(jì)算回溯測(cè)試的準(zhǔn)確性和可信度。因此，龐大的資料蒐集與整理在本專(zhuān)案建置過(guò)程中，佔(zhàn)有極重的份量。以下將針對(duì)本專(zhuān)案的資料來(lái)源、資料庫(kù)的ER Model和資訊需求規(guī)格做詳細(xì)的列表介紹：. 資料來(lái)源本專(zhuān)案投資組合所涵蓋之金融商品種類(lèi)如下：外匯(FX)權(quán)益(Equity)固定收益(Fixed Ine)外匯權(quán)益?zhèn)鈪R選擇權(quán)權(quán)益選擇權(quán)附買(mǎi)回外匯遠(yuǎn)期契約權(quán)益期貨附賣(mài)回外匯期貨利率交換根據(jù)以上所述之商品，本專(zhuān)案蒐集其所對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)因子之歷史資料，其資料來(lái)源列表如下：歷史資料資料來(lái)源附註匯率直接報(bào)價(jià)路透社、Datastream臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)新報(bào)資料庫(kù)臺(tái)灣銀行美元對(duì)外幣的匯率間接報(bào)價(jià)外幣對(duì)美元的匯率日經(jīng)225指數(shù)路透社、DatastreamSamp。P 500指數(shù)路透社、Datastream類(lèi)股和指數(shù)路透社、臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)新報(bào)資料庫(kù)摩根臺(tái)指、臺(tái)指、臺(tái)灣50指美國(guó)個(gè)股Datastream臺(tái)灣個(gè)股臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)新報(bào)資料庫(kù)聲寶、矽統(tǒng)、太設(shè)、力晶金融個(gè)股臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)新報(bào)資料庫(kù)共34種臺(tái)灣五十個(gè)股臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)新報(bào)資料庫(kù)臺(tái)灣公司債臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)新報(bào)資料庫(kù)臺(tái)灣公債路透社、臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)新報(bào)資料庫(kù)美國(guó)公司債路透社美國(guó)公債路透社、. Department Of TreasuryLIBOR利率路透社、British Bankers39。 Association. ER Model1風(fēng)險(xiǎn)因子歷史資料ERD (A) 2風(fēng)險(xiǎn)因子歷史資料ERD (B) 3風(fēng)險(xiǎn)因子歷史資料ERD (C) 4投資組合資料ERD (A) 5投資組合資料ERD (B) 6投資組合資料ERD (C) 7投資組合資料ERD (D)8投資組合資料ERD (E) 9投資組合資料ERD (F) . 資訊規(guī)格需求 風(fēng)險(xiǎn)因子歷史資料Table Name: MR_TB_FX_SPOT_DATAAttribute NameData TypePK/FKCommentFK ReferenceNullDATEsmalldatetimePK日期TRADE_TYPEnchar(1)買(mǎi)/賣(mài)USDfloat美金JPYfloat日元HKDfloat港幣GBPfloat英鎊CADfloat加幣AUDfloat澳元CNYfloat人民幣EURfloat歐元 Table Name: MR_TB_FX_INDIRECT_DATAAttribute NameData TypePK/FKCommentFK ReferenceNullDATEsmalldatetimePK日期TWDfloat臺(tái)幣JPYfloat日元HKDfloat港幣GBPfloat英鎊CADfloat加幣AUDfloat澳元CNYfloat人民幣EURfloat歐元 Table Name: MR_TB_NIKKEI225_DATAAttribute NameData TypePK/FKCommentFK ReferenceNullDATEsmalldatetimePK日期NIKKEI225float日經(jīng)225指數(shù) Samp。P500指數(shù)歷史資料表Table Name: MR_TB_SP500_DATAAttribute NameData TypePK/FKCommentFK ReferenceNullDATEsmalldatetimePK日期SP500floatSamp。P500指數(shù)Table Name: MR_TB_STK_TYPED_DATAAttribute NameData TypePK/FKCommentFK ReferenceNullDATEsmalldatetimePK日期水泥工業(yè)float水泥工業(yè)食品工業(yè)float食品工業(yè)塑膠工業(yè)float塑膠工業(yè)紡織纖維float紡織纖維電機(jī)機(jī)械float電機(jī)機(jī)械電器電纜float電器電纜化學(xué)生技float化學(xué)生技玻璃陶瓷float玻璃陶瓷造紙工業(yè)float造紙工業(yè)鋼鐵工業(yè)float鋼鐵工業(yè)橡膠工業(yè)float橡膠工業(yè)汽車(chē)工業(yè)float汽車(chē)工業(yè)電子類(lèi)指float電子類(lèi)指建材營(yíng)造float建材營(yíng)造航運(yùn)業(yè)float航運(yùn)業(yè)觀光事業(yè)float觀光事業(yè)金融保險(xiǎn)float金融保險(xiǎn)貿(mào)易百貨float貿(mào)易百貨其他float其他臺(tái)指float臺(tái)指摩根臺(tái)指float摩根臺(tái)指臺(tái)灣50指float臺(tái)灣50指Table Name: MR_TB_TW50_DATAAttribute NameData TypePK/FKCommentFK ReferenceNullDATEsmalldatetimePK日期臺(tái)灣水泥float臺(tái)灣水泥亞洲水泥float亞洲水泥統(tǒng)一企業(yè)float統(tǒng)一企業(yè)臺(tái)灣塑膠float臺(tái)灣塑膠南亞塑膠float南亞塑膠臺(tái)灣化纖float臺(tái)灣化纖遠(yuǎn)東紡織float遠(yuǎn)東紡織臺(tái)灣肥料float臺(tái)灣肥料中國(guó)鋼鐵float中國(guó)鋼鐵光寶科float光寶科聯(lián)電float聯(lián)電臺(tái)達(dá)電float臺(tái)達(dá)電日月光float日月光鴻海float鴻海仁寶float仁寶矽品float矽品臺(tái)積電float臺(tái)積電聯(lián)強(qiáng)float聯(lián)強(qiáng)宏碁float宏碁鴻準(zhǔn)float