金融風(fēng)險(xiǎn)管理第二章(編輯修改稿)
2025-02-14 10:27 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 險(xiǎn)管理職能外包給專(zhuān)業(yè)服務(wù)供應(yīng)商。分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的缺點(diǎn)是，難以絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息，無(wú)法形成長(zhǎng)期的核心競(jìng)爭(zhēng)力和強(qiáng)大的市場(chǎng)定價(jià)能力 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織 四、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén) 2 風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的主要職責(zé) 首先，風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)履行的一個(gè)非常具體但卻至關(guān)重要職責(zé)是監(jiān)控各種金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)限額。商業(yè)銀行的每日風(fēng)險(xiǎn)狀況報(bào)告和每日收益 /損失表是現(xiàn)代商業(yè)銀行管理的最重要的兩份報(bào)告。 其次，風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，并協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估。 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織 每日結(jié)算 某銀行在 20 年 9月 26日以 19150元對(duì)上海銅期貨建倉(cāng)，建倉(cāng)數(shù)量為 10手（每手 5噸），建倉(cāng)方向?yàn)樽龆?，該品種的初始保證金和維持保證金比例均為5%。此后幾天的行情變化為： 日期 開(kāi)盤(pán)價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 27日 19170 19230 19190 28日 19100 18890 18900 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織 五、其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén) 1財(cái)務(wù)控制部門(mén)：現(xiàn)代商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)控制部門(mén)通常采取每日參照市場(chǎng)定價(jià)的方法，及時(shí)捕捉市場(chǎng)價(jià)格 /價(jià)值的變化，因此所提供的數(shù)據(jù)最為真實(shí)、準(zhǔn)確，這無(wú)疑使財(cái)務(wù)控制部門(mén)處在有效風(fēng)險(xiǎn)管理的最前端； 2內(nèi)部審計(jì)部門(mén)：內(nèi)部審計(jì)可以從風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制四個(gè)主要階段，審核商業(yè)銀行粉線(xiàn)管理的能力和效果，發(fā)現(xiàn) /報(bào)告潛在的重大風(fēng)險(xiǎn)，提出應(yīng)對(duì)方案并監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)情況。風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)可以為內(nèi)部審計(jì)部門(mén)提供最直接的第一手資料和記錄。 3法律 /合規(guī)部門(mén)：法律 /合規(guī)部門(mén)應(yīng)當(dāng)獨(dú)立于商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。法律 /合規(guī)部門(mén)應(yīng)當(dāng)有效識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)及各項(xiàng)違規(guī)操作，并向高級(jí)管理層和董事會(huì)提出咨詢(xún)建議和報(bào)告。 ?第一道防線(xiàn) —— 前臺(tái)業(yè)務(wù)人員 ?第二道防線(xiàn) —— 風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門(mén) ?第三道防線(xiàn) —— 內(nèi)部審計(jì) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織 風(fēng)險(xiǎn)管理的三道防線(xiàn)： 46頁(yè) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本框架 一、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括 感知風(fēng)險(xiǎn) 和 分析風(fēng)險(xiǎn) 兩個(gè)環(huán)節(jié)：感知風(fēng)險(xiǎn)是通過(guò)系統(tǒng)化方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)、性質(zhì)；分析風(fēng)險(xiǎn)是深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)因素。
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